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基于pair-copula的全国社保基金委托投资组合La_VaR测度研究
1
作者
江红莉
姚洪兴
《西安电子科技大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2014年第4期48-55,共8页
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性和流动性是其投资的首要原则。全国社保基金作为一类特殊的、可以进入资本市场投资的社保基金,其风险管理显得尤为重要。针对全国社保基金投资组合风险测度研究不足的现状,提出了全国...
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性和流动性是其投资的首要原则。全国社保基金作为一类特殊的、可以进入资本市场投资的社保基金,其风险管理显得尤为重要。针对全国社保基金投资组合风险测度研究不足的现状,提出了全国社保基金投资组合经流动性调整的市场风险(La-VaR)测度的pair-copula-GARCH-EVT模型。与传统的copula模型相比,pair-copula方法不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究表明,pair-copula对社保基金经流动性调整的市场风险建模的效果优于传统的多维copula模型。
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关键词
全国社保基金
投资组合
经流动性调整的市场风险
PAIR-COPULA
La-VaR
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题名
基于pair-copula的全国社保基金委托投资组合La_VaR测度研究
1
作者
江红莉
姚洪兴
机构
江苏大学财经学院
出处
《西安电子科技大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2014年第4期48-55,共8页
基金
国家自然科学基金项目(71271103)
江苏省高校哲学社科基金项目(2013SJB6300018)
中国博士后科学基金第54批面上资助(2013M541603)
文摘
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性和流动性是其投资的首要原则。全国社保基金作为一类特殊的、可以进入资本市场投资的社保基金,其风险管理显得尤为重要。针对全国社保基金投资组合风险测度研究不足的现状,提出了全国社保基金投资组合经流动性调整的市场风险(La-VaR)测度的pair-copula-GARCH-EVT模型。与传统的copula模型相比,pair-copula方法不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究表明,pair-copula对社保基金经流动性调整的市场风险建模的效果优于传统的多维copula模型。
关键词
全国社保基金
投资组合
经流动性调整的市场风险
PAIR-COPULA
La-VaR
Keywords
national social security fund
investment portfolio
liquidity-adjusted market risk
pair-copula
la_var
分类号
F842.61 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于pair-copula的全国社保基金委托投资组合La_VaR测度研究
江红莉
姚洪兴
《西安电子科技大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2014
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