中小商业银行数字化转型对风险承担的影响研究——基于资本约束视角

在数字技术快速发展的背景下,中小商业银行的风险承担再次成为焦点。以2010—2021年186家中小商业银行作为研究样本,实证分析中小商业银行数字化转型对风险承担的影响及其作用机制。结果表明:中小商业银行数字化转型对降低风险承担有显著影响;中小商业银行数字化转型通过提高经营效率和优化贷款结构,进而降低风险承担;资本约束对数字化转型降低风险承担的影响有显著正向调节作用。经过一系列稳健性测试,研究结果仍然成立。

地域投机文化如何影响地方银行信贷风险?——兼论宏观审慎管理与微观审慎监管的影响

投机文化作为一种非正式制度,会对地方银行信贷风险产生重要影响。研究发现:浓厚的投机文化氛围会导致地方银行面临严重的信息不对称,因而会加剧其信贷风险。一方面,投机文化可以通过促使地方银行过度进行风险承担和过度加速资本周转两条途径加剧信贷风险。另一方面,净利差收窄和同业竞争加剧带来的压力均会加剧投机文化的不利影响。加强微观审慎监管可以抑制投机文化的不利影响。宏观审慎管理方面,收紧贷款发放条件和提高流动性要求均有助于抑制投机文化的不利影响;单纯提高静态的资本要求则容易造成“逆向激励”的问题。

城市商业银行在资本新规背景下对小微企业融资的策略研究

在《商业银行资本管理办法》(资本新规)的背景下,城市商业银行的前景充满了挑战与机遇。资本新规提高了商业银行的风险抵御能力,使其在复杂市场环境中运营更为稳健,但同时也对其业务运营效率提出了更高要求。为了更好地支持小微企业的融资与发展,城市商业银行必须调整融资策略,如增加对小微企业的信贷投放、优化审批流程以及提供更加灵活的融资方案。本文通过深入分析小微企业的融资现状和需求特点,以及明确城市商业银行所面临的问题和挑战,提出针对性的策略建议,旨在帮助城市商业银行更好地适应资本新规要求、满足小微企业融资需求、推动实体经济发展,为城市商业银行的发展提供指导和借鉴。

我国商业银行资本监管探析

有效的银行资本监管对银行业乃至整个经济都具有至关重要的作用。资本监管不仅是银行宏观审慎监管的核心,更能促使商业银行牢固稳健思想,从而控制整个银行业系统的风险。当前我国银行资本监管不断革新,对系统重要性银行、中小型银行都提出了挑战,并且反映出逆周期缓冲资本利用不足、金融风险监管缺乏前瞻性等问题,因而提出优化资本管理方式、加快金融创新、引导差异化发展策略、个别流动性标准、及时修正监管政策等政策建议。

基于风险视角的商业银行资本充足监管有效性研究

在引入基本期权模型进行理论分析的基础上,运用成对样本检验、回归分析、协整和Granger因果检验等方法,对1998-2010年间资本充足监管对我国商业银行风险的影响进行了实证检验。结果表明:实施资本充足监管可以在一定程度上降低银行信贷风险,但这种影响是短期和不连续的,资本充足率和银行风险之间的长期均衡关系和相互因果关系都不明显,资本充足监管的长期有效性明显不足。

我国商业银行风险管理体系再造研究

当前中外金融市场的持续深化和竞争加剧,对中小商业银行风险管理提出了更高更迫切的要求。中小商业银行风险管理体系再造是顺应时代要求,实现自身持久发展的必然选择。本文在探讨新巴塞尔资本协议对银行风险管理要求的基础上,分析了我国中小商业银行风险管理存在的风险管理政策框架不够完善,风险管理流程的标准化程度低等问题,指出我国中小银行风险管理体系再造的关键环节,并提出了构建风险管理政策框架体系,实施业务流程再造等解决对策,旨在为中小商业银行提升风险管理水平提供政策建议。

监管压力、市场竞争力与银行稳健性——基于中国48家商业银行的实证分析

基于2004年~2015年中国48家商业银行年度非平衡面板数据,实证检验了监管压力与市场竞争力对银行稳健性的影响。结果表明,监管压力对我国商业银行的稳健性具有显著的负向影响,并且对大型银行具有更强的负向作用,对城市商业银行的负向作用明显弱于其他类型银行;市场竞争力对银行业稳健性具有显著的正向影响,并且对于不同类型的银行无明显差异。此外,不同类型银行监管压力与市场竞争力的交互作用与稳健性之间的关系存在差异:交叉作用增加了小型银行的稳健性,却显著降低了大型银行的稳健性。另外,金融危机的发生强化了银行稳健性的动态一致性特征,随着资本监管压力和银行业竞争性的上升,银行稳健性对监管压力和市场竞争力的敏感性显著增强。

商业银行会计政策与监管标准的差异及协调——基于我国商业银行监管视角

在现行监管制度框架内,商业银行受会计政策与监管标准双重约束,在促进金融稳健发展的同时易引发冲突。本文从商业银行会计政策和监管体系框架入手,梳理了宏观和微观层面的监管体系。基于2019年度我国商业银行会计政策和监管实施情况,分析了商业银行会计政策与监管标准在数据口径、资本确认目标和原则、金融工具分类、公允价值管理和减值准备等方面存在的差异。差异引发一些监管问题,不利于充分运用会计政策和监管标准加强金融监管,防范金融风险。建议建立监管协调机制,发挥会计政策与监管标准双向优势,防范金融工具创新业务风险。

基于银行系统风险视角的银行资本充足监管——来自中国上市银行的经验数据

国际金融危机以及欧债危机等再一次引发了人们对金融监管尤其是银行资本充足监管的全面反思。采集中国银行业主体的16家商业银行的数据,应用联立方程模型,对资本强制约束下的资本与系统风险贡献度进行研究,结论表明:资本充足监管对银行系统风险贡献度有一定的正向作用;而杠杆率监管对其无显著影响。此外,四大国有银行的分析结果提醒银行业监管者应密切关注居于主导地位银行的资本和风险监管。

巴塞尔Ⅲ及其对中国银行业的影响

分析了巴塞尔Ⅲ资本监管改革的理念和内容,按照巴塞尔Ⅲ和中国银监会资本监管方案的标准,以17家上市商业银行2010年的数据为例,测算了新指标对银行业的短期和长期影响。研究表明,无论从资本充足率还是杠杆率角度看,中国银行业的短期资本缺口不大,但长期资本缺口巨大。因此,监管部门应加强合作,密切关注银行业在实施巴塞尔Ⅲ期间对实体经济和资本市场的影响。

外资入股中资商业银行的法律监管

目前,我国对外资银行的市场准入监管,以新设投资监管为主,而外资参股方式的准入监管却相当薄弱。本文从外资入股中资商业银行的动因分析入手,指出现阶段对外资入股中资银行进行法律监管的必要性。然后,对外资参股的立法现状及其问题进行了深入探讨,主要围绕银监会颁布的《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》展开评析,重点剖析了外资入股比例、股权转让价格、对被参股银行的监管以及机构混业监管方面所存在问题和隐患,并在此基础上提出了完善相应法律监管的若干建议和措施,即严格限定外资入股比例,进一步细化外资入股的程序规则;合理确定入股价格,健全信息披露制度。

资本充足率监管与商业银行经营目标的路径选择

满足资本充足率监管要求和实现盈利是商业银行需要完成的两个基本经营目标。本文建立了单期模型,从理论角度分析了商业银行是如何通过调整资本金水平、存贷款总量以及风险偏好等不同的路径选择来实现上述双重经营目标。文章对我国商业银行近年来的经营行为进行实证分析表明,依靠股东注资、上市融资和发行次级债的方式已成为有效补充商业银行资本金以达到资本充足率监管要求的中长期主要路径,而调整存贷款总量和贷款组合的风险偏好是调节商业银行资本充足率水平的短期工具。在此基础上,指出国有商业银行完成上述双重基本指标是一项涉及政府、监管机构和商业银行三位一体的系统工程。

国有商业银行资本充足监管有效性及其前提条件

资本充足问题一直是各国商业银行外部监管和内部控制共同关心的问题。《巴塞尔协议》出台以来,我国国有商业银行内部激励缺乏,而外部监管又流于形式,资本充足率持续下降。本文从国有悖论、监管宽容和实证推算三个方面重点对国有商业银行资本充足监管的有效性进行分析,认为当前对国有商业银行资本充足监管是无效或低效的。但在我国已经加入WTO的宏观背景下,对国有商业银行进行资本充足监管又是必要和必须的,而前提是对不良贷款进行二次剥离和彻底改制,以建立起现代商业银行制度,从而为国有商业银行资本充足有效监管奠定制度基础。

中国中小商业银行人力资本的提升:理论与实证分析

在全新的经济金融形势和趋势下,中小商业银行转型战略对人力资本提出了更高的要求。鉴此,分析中国中小银行人力资本提升的战略逻辑、经济机制和绩效,并通过构建低层次人力资本向高层次人力资本转化和反映人力资本制度功效的微观模型,刻划人力资本提升的战略逻辑和经济机制,研究表明:中小银行人力资本制度可以有效提升人力资本水平,促进产出增长,实现效率增进;同时以2001—2010年中国71家中小商业银行面板数据的实证分析,支持了理论模型结论。

资本监管下中小企业信贷业务困境和市场结构演进——基于银行生态系统的进化博弈分析

本文通过建立商业银行风险偏好模型和模仿者动态模型,将银行业视为有限理性的金融生态系统,开展进化博弈分析和实证检验。结果表明,当高风险资产的预期收益率高于低风险资产时,资本监管将降低商业银行的风险偏好,考虑到大银行和中小银行风险期望和风险管控能力的差距以及中小企业融资满足率现状,最终将形成大银行专注大企业贷款、中小银行专注中小企业贷款的市场结构。

中小银行行长胜任特征及影响因素实证研究——基于监管者视角的分析

以文献研究为基础构建包含监管政策和企业文化与中小商业银行行长胜任力的理论模型,并通过问卷调查和数据分析,发现:中小银行行长胜任力模型包括职业素质、风险内控、经营管理三个维度;企业文化与行长胜任力正相关;监管政策通过企业文化对中小银行行长胜任力产生间接影响。

《巴塞尔协议》的修订与我国商业银行风险防范

结合巴塞尔委员会发布的新资本协议草案对我国商业银行风险进行了分析。文章总结了我国充实银行资本金的过程,对不良资产产生的根源进行了剖析,并对注资的过程进行了反思,指出应选择注资的方式和实行动态补充相结合来满足资本充足率要求。同时辅之以外部监管和市场约束来遏制三大风险。

经济政策不确定性对商业银行效率的影响——基于风险承担渠道的研究

本文从理论上分析经济政策不确定性对商业银行效率的影响机制,并搜集数据进行验证,发现银行效率随着经济政策不确定性的提高而降低,在进行稳健性检验之后这一结论保持不变。本文使用风险承担作为调节变量,发现经济政策不确定性提高时,银行风险承担越高,效率损失越大,说明风险承担是经济不确定性影响银行效率的传导途径。高资本充足率的商业银行比低资本充足率银行的效率损失更小,而资本储备具有抵御风险的属性,从而再次验证了风险传导途径的存在性。异质性分析发现,经济政策不确定性提高时,上市银行、大规模银行和全国性商业银行的效率损失相对更小。本文的结论表明了降低经济政策不确定性的重要性,同时对监管部门、商业银行自身在经济政策不确定环境下提升银行效率具有一定的参考价值。

中小商业银行内部控制与经营目标协调性研究——基于激励机制视角

中小商业银行内部控制机制与经营目标之间存在矛盾,由此产生的经营风险隐患不容忽视,学术界对此尚无充分研究。以激励机制为视角,在内部控制与经营目标协调性二维空间理论假说基础上,对内控机制与经营目标协调性的互动机理进行分析,并运用10家中小商业银行2009年至2010年公开数据进行实证检验,研究结果显示:多数中小商业银行内部控制与经营目标的协调性不高,其根本原因在于现有激励机制下经营理念出现偏差,即风险管理和内控合规让位于经营发展。解决这一问题的途径包括科学把握内部控制与经营目标的协调关系、培育健康的内控文化、健全内控评价机制、建立全面风险管理框架下的激励机制。

浅谈当前中国城市商业银行的发展思路

中国城市商业银行历经十几年的发展,已成为现代商业银行体系中最具生机和活力的一分子。当前,城市商业银行正处于改革发展的关键时期,应抓住机遇,在对自身准确定位的基础上,及时发现自己的不足,并积极寻求解决之道,不断进行自我完善和发展,迎接更大的挑战。