配送中心选址的自适应Levy分布混合变异鱼群算法

在建立配送中心选址模型的基础上,提出一种解决配送中心选址的自适应Levy分布混合变异人工鱼群算法。该算法将公告板的历史最优鱼个体代替当前鱼群中最差鱼个体,形成中间鱼群。在中间鱼群中,对历史最优鱼个体进行混沌变异,其他鱼个体进行Levy变异。Levy变异的引入,对于算法跳出局部最优解起到更好的引导作用,保持了鱼群的多样性。混沌变异的引入,增强了算法局部搜索的能力,保证了算法后期的收敛速度。通过算例仿真表明,Levy分布混合变异人工鱼群算法比基本鱼群算法更能有效解决配送中心选址问题,寻找到更低的费用成本。

Levy分布在中国股票市场中的实证检验

由于Levy分布具有“尖峰肥尾”的形状,使其在金融领域成为研究热点。证明了Levy分布的两条重要性质:方差不存在和可加性,并对Levy分布是否能够描述中国股票市场进行了实证分析。实证分析结果表明,中国股票市场的指数收益率序列不满足这两个性质。

Levy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断

给出了在共轭先验分布下,L evy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性,并用S&P 500$close数据进行了实证分析支持我们的结论.

关于斜Laplace分布与Levy偏稳定分布的性质

目前有关重尾或偏态数据的统计分析和理论模型相对较少,基于传统的Laplace分布,提出一种处理偏态和重尾数据的新模型——斜Laplace分布,以研究其参数估计方法。利用数理统计知识推导出该分布与一些常见分布(如正态分布、指数分布)间的统计关系,并给出一种可通过设置不同参数值得到不同分布的Levy偏稳定分布及其稳定性。

混合Levy变异与混沌变异的改进人工鱼群算法

在基本人工鱼群算法的后期,人工鱼会有极大可能聚集在非全局最优值处,导致算法陷入局部最优,从而使得基本鱼群算法在搜索精度、收敛速度及稳定性等方面受到严重影响。为克服上述缺点,在自适应Levy分布的基础上,提出一种混合变异改进人工鱼群算法。利用Levy分布及混沌变异的特点,增加基本人工鱼群算法中人工鱼状态的多样性,提高基本人工鱼群算法跳出局部最优的能力。对基本鱼群算法进行改进,通过典型测试函数的实验仿真结果表明,与粒子群算法及人工鱼群算法相比,改进人工鱼群算法的寻优能力更强。

几种厚尾分布尺度参数的最短区间估计

文章把逆Gamma分布和Laplace分布的尺度参数的最短置信区间的求解问题转化为非线性方程组的求解问题,并通过数值计算与常用置信区间进行长度比较说明研究厚尾分布中尺度参数的最短置信区间的必要性。

投影追踪经验分布的极限分布类与常见重要分布类的关系

本文利用[3]中所给出的投影追踪经验分布的极限分布类的表示，通过几个例子说明了该分布类与对称的无穷可分分布类。

基于非参数方法的股票收益率分布的研究

运用非参数数方法对中国沪深股市收益的统计分布特征进行定量研究。在各种非参数检验的基础上，采用核估计收益率密度函数，得到的日收益率序列服从尖峰厚尾特征的有限方差、不对称分布。揭示出高频数据比低频数据非正态性特征明显，并指出中国沪深市的收益及风险无显著差异。所得结论有益于对价格波动性建模、资产定价以及金融风险管理等领域的深入研究。

一种选择工程随机载荷统计分布的累积剩余熵法

基于Lévy稳定分布,给出了一种选择工程随机载荷统计分布的累积剩余熵法.该方法采用候选分布估计载荷的累积分布和尾分布,并计算累积剩余熵,以及候选分布与真实分布的相对距离,相对距离越小表明候选分布越接近载荷的真实分布.结合永济第二节制闸上下游水位工程实例,对提出的方法进行了验证.计算结果表明:与正态分布、极值Ⅰ型分布相比,Lévy稳定分布的精度最高,能够较好地刻画水位分布的拖尾性;累积剩余熵的相对距离表明Lévy稳定分布与实际分布之间的误差最小,因此,基于Lévy稳定分布的累积剩余熵是一种有效工程随机载荷统计分布的方法,保证了工程结构可靠度计算的准确性.

局部遮荫光伏最大功率点跟踪技术的研究

自然条件下遮荫问题的存在造成了光伏阵列输出P-V曲线呈现多峰值现象。针对传统的最大功率点跟踪算法在光伏阵列遮荫环境下容易陷入局部最优,传统蝴蝶优化算法存在收敛速慢和精度低等缺点,提出了一种改进蝴蝶优化算法。引入混沌映射、自适应感觉因子和levy飞行策略提高了蝴蝶优化算法的全局搜索能力。仿真结果表明,改进后的算法能够适应复杂多变的光照环境,且在收敛精度和速度方面均有较大优势。

R/S分析的理论基础:分数布朗运动

探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.

基于差分进化的生物地理学优化算法

针对生物地理学优化算法在实数编码时搜索能力较弱的缺点,提出一种基于差分进化的混合优化算法(BBO/DEs)。通过将差分进化的搜索性与生物地理优化算法的利用性有机结合,以解决原算法在局部搜索时容易出现早熟的问题;并构造一种基于Levy分布的变异方式,确保种群在进化过程中保持多样性;最后通过实验比较,选取了合适的试验策略。利用高维标准测试函数对相关算法进行实验,结果表明该算法能够克服搜索能力不足的缺点,并继承了原算法的快速收敛性能,可以有效兼顾精度与速度的要求。

欧式期权定价与沪深证券市场权证价格分析

通过比较基于Levy过程的权证价格、基于Black-Scholes公式的权证价格和权证市场价格,发现如果假设股票收益率服从NIG分布为权证定价,其效果与直接应用Black-Scholes公式的效果差别不是很大。与国际经验相比,沪深证券市场确实存在部分权证市场价格的异常,权证的理论价格与市场价格偏差很大,这种偏差不能简单解释为Black-Scholes公式的不适用。由于过于严格的套利交易限制,套利的成本也很高,扩大了投机交易的空间,使得部分权证理论价格与市场价格长期偏离,少数投资者交易非常频繁,权证交易主要由市场中少数大户主导,权证交易金额、交易价格并不反映多数投资者的态度。

基于变量分组的大规模多目标优化算法

含有大规模决策变量的多目标优化问题,是当前多目标进化算法领域中的研究难点之一.针对此问题,提出一种基于变量分组的大规模多目标优化算法.该算法的贡献在于两个方面:1)提出一种新的决策变量分组方法,该方法通过随机采样与非支配排序,将决策变量分为收敛性变量和多样性变量; 2)在种群进化过程中,采用levy分布函数产生新个体,同时设计出适应于此分布函数的优化过程.以反向世代距离(inverted generational distance,IGD)作为评价指标,在标准测试集函数上进行实验,实验结果证明该算法在解决大规模多目标优化问题时是有效的.

基于IQPSO的桥梁传感器优化布置

鉴于现有桥梁结构健康监测传感器优化布置方法中的模态置信准则,x、y和z三个方向不能同时优化。将三个平移自由度用作结构节点上的独立单元,建立相应的三维模态置信准则。为了提高优化算法的收敛速度和性能,引入混沌搜索来提高初始种群质量;利用Levy分布增加粒子搜索空间;利用Cauchy变异因子来改变全局最优解决方案,从而避免本地化最佳。仿真结果表明,三维传感器能更充分地反映桥梁不同自由度的状态,降低了监测系统的成本。此外,改进的量子粒子群优化算法具有更好的收敛速度和优化能力,可以更好地解决传感器的最优放置问题。

一种三维PET图像盲恢复方法

为提高三维采集模式下正电子发射计算机断层(PET)图像的质量,提出了一种图像自动盲恢复的方法,从降质后的PET图像一维频域信号中估计出Levy分布的参数,使用点扩展函数的估计值恢复PET图像.实验结果表明,该方法增强了PET图像的结构细节,明显改善了图像的视觉效果.

混合改进人工蜂群算法的机器人路径规划研究

传统群智能算法在研究路径规划时,存在早熟、搜索效率低及难以获取最佳路径等不足。针对这些问题,提出了一种混合改进人工蜂群算法。新算法首先利用人工势场法高效简单的优势将其与标准人工蜂群算法相结合,然后针对算法中存在易于陷入局部最优等缺陷将Levy分布与柯西变异算子引入标准人工蜂群算法中,新算法用Levy分布产生的步长取代食物源更新公式中的随机步长,在随机搜索策略中运用柯西分布的特点进行全局搜索。实验结果表明,改进后的算法在求解机器人运动路径时能够有效提高搜索效率和精度,新算法具有可行性和有效性。

基于无标度网络的自组织金融模型研究

针对CB模型及其改进模型中由于规则网络描述的均质群体结构与真实金融市场中投资者相互作用的异质性相悖,提出基于表征异质投资群体结构的无标度网络的自组织金融模型.通过投资者在交易规则约束下的自组织聚簇行为,模拟金融市场的动态演化过程.模型生成的价格波动序列与实际股指具有相似的演化动力学:价格收益的概率分布具有尖峰胖尾的特征,且它的中心峰值与时间尺度存在幂律关系,这表明价格波动序列的演化是一个自相似过程;易变性具有明显的聚簇行为,说明价格波动序列具有连续的巨幅涨落和长程关联性.这些统计特性与金融市场实证相符,验证了模型的有效性.

上海证券指数的统计分析

金融市场是一个典型的复杂系统,而复杂系统在物理学中已被广泛研究。我们首次有机会获得中国大陆金融市场的上海证券指数若干年内的高频(10秒间隔)数据。本文对1999年全年的上证指数进行了统计分析,发现收益率符合L啨vy稳定分布,而非传统经济学主张的正态分布。对上证指数的时间相关性的研究表明,上证指数的波动率在很长的时间尺度上是相关的。这将有助于在新的框架下建立新的经济学模型。

二维强非均质含水层中渗透系数空间变异对污染物迁移的影响

对于强非均质介质,渗透系数的对数lnK的空间分布可表征为其增量遵从Levy稳定分布的非平稳随机场。本文利用改进的连续随机增量方法生成含水层lnK增量具有Levy稳定分布的统计特征的随机场;采用Monte-Carlo数值实验方法并结合MODFLOW与MT3DMS分别模拟研究区域内水流和溶质迁移过程,分析渗透系数强变异性对污染物浓度空间矩及宏观弥散的影响。结果表明:Levy指数α决定lnK的空间分布形状,宽度参数C则影响lnK的取值范围;污染物的质心位置与C、α的大小无关;C越大、α越小,污染物形状越不规则,污染物的扩散范围越大;且α越小,污染物具有明显的拖尾现象;纵向宏观弥散度随时间呈幂函数递增趋势。