1
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带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价 |
吴恒煜
朱福敏
温金明
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
25
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2
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GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价 |
吴恒煜
朱福敏
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
11
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3
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Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值 |
黄伯强
杨纪龙
马树建
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《南京师范大学学报(工程技术版)》
CAS
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2007 |
6
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4
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投资组合保险策略收益保证的定价研究——基于有限跳跃Levy过程 |
张飞
刘海龙
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
6
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5
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带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的连续时间均值-方差投资组合选择 |
伍慧玲
李仲飞
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《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
3
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6
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马尔可夫交换Levy过程的最小熵鞅测度 |
宋瑞丽
王波
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《数学年刊(A辑)》
CSCD
北大核心
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2010 |
1
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7
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标的资产服从几何Levy过程的股票价格模型的期权定价 |
熊双平
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《上海师范大学学报(自然科学版)》
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2005 |
5
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8
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时间变换稳定Levy过程幂变差的极限定理 |
张世斌
林正炎
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《数学年刊(A辑)》
CSCD
北大核心
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2013 |
0 |
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9
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基于Levy过程的彩虹期权定价探讨 |
杜子平
刘晓娇
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《企业经济》
北大核心
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2016 |
0 |
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10
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一类Levy过程和自相似Markov过程的Packing维数结果 |
肖益民
刘禄勤
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《数学年刊(A辑)》
CSCD
北大核心
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1996 |
0 |
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11
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由Levy过程驱动的随机偏微分方程解的逼近 |
王丙均
袁明霞
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《南通大学学报(自然科学版)》
CAS
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2016 |
0 |
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12
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指数Levy过程下汇率联动期权的保险精算定价 |
杜丹燕
刘颖
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《科技创业月刊》
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2008 |
0 |
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13
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指数levy过程下期权定价的保险精算方法 |
孔亮
张启文
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《东北农业大学学报(社会科学版)》
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2007 |
1
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14
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股价服从Levy过程的投资组合优化策略研究 |
张夏洁
刘宣会
贾丹琴
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《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
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2017 |
1
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15
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Knight不确定下基于无穷纯跳Levy过程的一般风险资产的动态最小定价 |
刘悦莹
王向荣
黄虹
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《经济数学》
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2016 |
1
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16
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不同时间范围下一类Levy过程的极值分布 |
郭晓燕
孔繁超
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《安徽大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2005 |
0 |
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17
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一类Levy过程变换及相关性质的研究 |
张静
陈传钟
杨亚星
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《海南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
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2012 |
0 |
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18
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完备可分度量群上的齐次Levy过程的复合Poisson逼近 |
刘勇
龚光鲁
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《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
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1998 |
0 |
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19
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两参数Levy过程σ-域上随机积分的局部化 |
孟祥进
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《数学学习与研究》
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2012 |
0 |
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20
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SHIBOR时序数据分析:基于Levy过程模型 |
文慧君
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《金融》
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2018 |
0 |
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