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带交易费和时间依赖型的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法(英文)
1
作者
赵春茹
沈有建
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2012年第5期16-23,共8页
本文提出了一种定价带时间参数的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法,利用金融衍生品的定价偏微分方程的动力对称性,直接得到了定价方程的封闭解析解,该方法提供了一种有效的且易于操作的金融衍生品的定价方法.
关键词
多资产金融衍生品
期权定价
lie-代数
法
交易费
下载PDF
职称材料
带交易费和时间依赖型的波动率弹性为常数的期权定价模型(英文)
2
作者
赵春茹
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2013年第1期12-18,共7页
提出了一种基于Lie-代数法和Wei~Norman定理的带交易费和时间依赖型波动率弹性为常数(CEV)的期权定价模型,通过不同的弹性系数得到了CEV期权定价模型的解析解,并且我们发现,当模型不依赖时间时,该解析解的形式是相同的.另外,李代数方...
提出了一种基于Lie-代数法和Wei~Norman定理的带交易费和时间依赖型波动率弹性为常数(CEV)的期权定价模型,通过不同的弹性系数得到了CEV期权定价模型的解析解,并且我们发现,当模型不依赖时间时,该解析解的形式是相同的.另外,李代数方法较容易对代数结构较好的其他的期权进行定价.例如:带有交易费的单壁垒CEV期权的定价估计.
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关键词
期权
交易费
时间依赖
lie-代数
波动率弹性不变
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职称材料
题名
带交易费和时间依赖型的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法(英文)
1
作者
赵春茹
沈有建
机构
广州科技职业技术学院基础部
海南师范大学数学与统计学院
出处
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2012年第5期16-23,共8页
文摘
本文提出了一种定价带时间参数的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法,利用金融衍生品的定价偏微分方程的动力对称性,直接得到了定价方程的封闭解析解,该方法提供了一种有效的且易于操作的金融衍生品的定价方法.
关键词
多资产金融衍生品
期权定价
lie-代数
法
交易费
Keywords
multi-asset financial derivatives
option pricing
lie-
algebra approach
transaction costs
分类号
O175.26 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
带交易费和时间依赖型的波动率弹性为常数的期权定价模型(英文)
2
作者
赵春茹
机构
广州科技职业技术学院基础部
出处
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2013年第1期12-18,共7页
文摘
提出了一种基于Lie-代数法和Wei~Norman定理的带交易费和时间依赖型波动率弹性为常数(CEV)的期权定价模型,通过不同的弹性系数得到了CEV期权定价模型的解析解,并且我们发现,当模型不依赖时间时,该解析解的形式是相同的.另外,李代数方法较容易对代数结构较好的其他的期权进行定价.例如:带有交易费的单壁垒CEV期权的定价估计.
关键词
期权
交易费
时间依赖
lie-代数
波动率弹性不变
Keywords
options
transaction costs
time-dependent
lie-
algebraic
constant elasticity of variance
分类号
O175.26 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
带交易费和时间依赖型的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法(英文)
赵春茹
沈有建
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2012
0
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职称材料
2
带交易费和时间依赖型的波动率弹性为常数的期权定价模型(英文)
赵春茹
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2013
0
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