漏缺数据平稳时间序列下的谱密度估计(英文)

在天文学和医学领域,非均匀抽样数据的谱什计已获得广泛研究.这些研究通常是在周期性的探测和决定性的信号环境里进行的.本文从另外的角度考虑估计漏缺数据平稳时间序列的谱密度,提出了一种渐近无偏的估计方法.使用模拟方法把它与古典周期图、LOMB周期图以及基于SVD的周期图进行对比,结果显示这种新方法很大程度上降低了偏差.

滤波方法提取周期信息的比较研究

了解经济周期的典型事实是经济周期建模分析的前提,然而周期典型事实对于建模过程中采用的滤波退势方法可能是敏感的。本文以中国主要宏观经济季度数据为研究对象,结合Lomb周期分解方法分析5种常用滤波在提取周期信息方面的特点和经济周期典型事实对滤波退势方法的敏感性。结果显示,变量的交叉相关性对于滤波方法的选择敏感,相对波动性对于滤波方法的选择不敏感,目前数据季节调整配合HP滤波仍是较好的退势方法。