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CEV模型中回望期权的定价研究 被引量：1
1
作者 袁国军 闫桂芳 《皖西学院学报》 2008年第5期21-22,73,共3页
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。
关键词 期权定价 回望期权 CEV模型
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CEV过程下回望期权定价的高精度收敛差分算法 被引量：2
2
作者 袁国军 《大学数学》 2012年第2期68-74,共7页
主要研究了CEV过程下一类回望期权的定价的数值解法问题.首先对期权价格所满足的微分方程中的空间变量进行半离散化处理,得到了具体的半离散化差分格式,然后证明了该差分格式具有稳定性和收敛性.数值试验表明本文算法是一个稳定收敛的算法.
关键词 回望期权 CEV过程 半离散化 稳定性 收敛性
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