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题名关于ADF与PP单位根检验方法的探讨
被引量:1
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作者
刘汉中
李陈华
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机构
湖南商学院经济与贸易学院
湖南商学院经济管理研究院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第1期28-30,共3页
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文摘
经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte-Carlo模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析。模拟结果表明:当非对称程度较大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是ADF比PP法具有更大程度的下降。
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关键词
单位根检验
tar与m—tar模型
monte—Carlo模拟
检验势
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名我国GDP周期波动的非对称性研究方法与统计检验
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作者
刘汉中
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机构
湖南商学院经济与贸易学院
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出处
《湖南工程学院学报(社会科学版)》
2008年第A02期7-10,14,共5页
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文摘
论述了阈值自回归模型(TAR)和冲量阈值自回归(M—TAR)理论方法及其检验统计量的构造,并应用Bootstrap自助法来获得检验统计量的渐近P—值或渐近临界值。运用该方法分析了我国GDP增长率周期波动的"深"和"尖"两方面的非对称性特征,研究发现我国GDP增长率周期波动呈现较强的"深"型波动,而"尖"的特征并不明显。同时通过对价格指数的非对称性研究,发现价格指数周期波动并不存在非对称性,因此以价格名义变量来解释我国GDP增长率周期波动的非对称性是不成立的。
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关键词
tar模型
m—tar模型
Bootstrap自助法
非对称性
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Keywords
Threshold Autoregression model
momentum-tar
Bootstrap method
asymmetry
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F124.8
[经济管理—世界经济]
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