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建立基于RAROC的M-V商业银行资本配置模型
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作者 陈亮 张忠永 《江西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第3期20-28,共9页
针对资本管理中资本配置问题进行理论分析,总结各种理论的优缺点,建立基于风险调整后的资本收益率(RAROC)理论的马克维茨M-V商业银行资本配置模型,对银行同质和异质分支结构体系下的资本配置问题进行理论分析。针对民生银行事业部体制... 针对资本管理中资本配置问题进行理论分析,总结各种理论的优缺点,建立基于风险调整后的资本收益率(RAROC)理论的马克维茨M-V商业银行资本配置模型,对银行同质和异质分支结构体系下的资本配置问题进行理论分析。针对民生银行事业部体制下的资本配置问题进行应用分析,发现该模型较目前流行的VaR约束下的M-V模型配置效果具有一定改进。 展开更多
关键词 风险调整后的资本收益率(RAROC) m—v理论 资本配置 商业银行
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