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H和M-V标准在中国证券市场的实证分析
被引量:
2
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作者
李道叶
伍海华
杨德平
《青岛大学学报(工程技术版)》
CAS
2002年第1期74-78,82,共6页
指出了传统风险衡量标准衡量证券投资风险的局限性 ,提出了用在非线性科学基础上发展而来的H指数来衡量风险 。
关键词
风险衡量
标准
方差
赫斯特指数
中国
证券市场
实证分析
证券投资
风险分析
H
标准
m-v标准
下载PDF
职称材料
题名
H和M-V标准在中国证券市场的实证分析
被引量:
2
1
作者
李道叶
伍海华
杨德平
机构
青岛大学金融学院
出处
《青岛大学学报(工程技术版)》
CAS
2002年第1期74-78,82,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 79970 114 )
文摘
指出了传统风险衡量标准衡量证券投资风险的局限性 ,提出了用在非线性科学基础上发展而来的H指数来衡量风险 。
关键词
风险衡量
标准
方差
赫斯特指数
中国
证券市场
实证分析
证券投资
风险分析
H
标准
m-v标准
Keywords
risk weighing criterion
variance
Hurst index
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
H和M-V标准在中国证券市场的实证分析
李道叶
伍海华
杨德平
《青岛大学学报(工程技术版)》
CAS
2002
2
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