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M-V证券数变化时有效前沿的研究 被引量:4
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作者 邓英东 詹棠森 朱功勤 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2003年第3期345-349,共5页
文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,... 文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,得出了一些比较有实际意义的结果。 展开更多
关键词 两基金分离定理 切点位置 证券收益 证券 m-v证券组合选择理论 有效前沿 无风险资产收益证券 证券市场 风险资产投资组合
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证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度分析 被引量:9
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作者 侯为波 徐成贤 《应用数学》 CSCD 1999年第3期49-54,共6页
本文研究当市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券组合特征关于证券数减少的灵敏度分析,给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差证券组合及其协方差、最小方差证券组合的投资权数、最小方差证券组合之间结合线等的变化模式,得... 本文研究当市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券组合特征关于证券数减少的灵敏度分析,给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差证券组合及其协方差、最小方差证券组合的投资权数、最小方差证券组合之间结合线等的变化模式,得到了一些有意义的结果.这不仅是对证券组合选择理论的进一步完善。 展开更多
关键词 最小方差 灵敏度 m-v证券组合 证券数减少
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M-V证券组合投资决策的风险厌恶模型 被引量:1
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作者 侯为波 徐成贤 《淮北煤师院学报(自然科学版)》 CAS 2003年第1期1-6,共6页
引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合,简化了证券组合选择过程.文中给出了该模型的解析解,并通过数值例子检验了... 引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合,简化了证券组合选择过程.文中给出了该模型的解析解,并通过数值例子检验了该模型的解.结果表明,该模型所确定的最佳证券组合为M-V有效证券组合. 展开更多
关键词 m-v证券组合 投资决策 风险厌恶函数 有效边缘
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证券组合M-V有效边缘动态分析 被引量:24
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作者 侯为波 徐成贤 《系统工程学报》 CSCD 2000年第1期26-31,共6页
研究了在证券市场存在或不存在无风险收益证券且允许卖空条件下风险证券数的增加或减少对 M- V证券组合有效边缘的影响 ,给出了 M- V有效边缘的漂移方向及漂移距离公式 .研究结果表明 ,一般情形下 ,证券数的减少将使有效边缘向右下方漂... 研究了在证券市场存在或不存在无风险收益证券且允许卖空条件下风险证券数的增加或减少对 M- V证券组合有效边缘的影响 ,给出了 M- V有效边缘的漂移方向及漂移距离公式 .研究结果表明 ,一般情形下 ,证券数的减少将使有效边缘向右下方漂移 ,证券数增加将使有效边缘向左上方漂移 .并引入一个新概念——有效证券 ,借助于此 ,可以对原有选择投资证券集进行调整 ,吸收强有效证券 ,排除弱有效或无效证券 ,从而使M- V有效边缘达到最佳 。 展开更多
关键词 m-v证券组合 有效边缘 有效证券 证券市场
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证券数目变化时M-V有效前沿的分析 被引量:5
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作者 丁海云 蒋鲁敏 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期45-45,共1页
该文在市场存在无风险收益证券且不允许卖空的条件下 ,讨论证券组合的有效前沿关于证券数目增加或减少的变化情况 ,并给出了相应的判定条件。
关键词 有效前沿 组合风险 收益 m-v证券组合选择理论 金融市场 风险证券数目
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证券组合投资决策的β模型 被引量:10
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作者 侯为波 徐成贤 《应用数学》 CSCD 2000年第3期25-30,共6页
本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解的性态 ,并通过数值例子检验了模型的解 .研究结果表明 ,只要适当控制证券组合的非系统风险 ,就能确保所... 本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解的性态 ,并通过数值例子检验了模型的解 .研究结果表明 ,只要适当控制证券组合的非系统风险 ,就能确保所求证券组合具有良好的分散性 。 展开更多
关键词 m-v证券组合 系统风险 投资决策 β模型
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存在无风险资产的M-V有效前沿进一步研究
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作者 张丽 《商丘师范学院学报》 CAS 2007年第6期43-45,共3页
在均值-方差证券选择理论的基础上,引入扰动因子对增加证券数目后原有证券组合间相关性的改变进行了描述,运用代数运算简化模型推导,分析了在市场存在无风险证券且允许卖空条件下受扰动的M-V有效前沿,并且得出了有效前沿发生漂移的结论... 在均值-方差证券选择理论的基础上,引入扰动因子对增加证券数目后原有证券组合间相关性的改变进行了描述,运用代数运算简化模型推导,分析了在市场存在无风险证券且允许卖空条件下受扰动的M-V有效前沿,并且得出了有效前沿发生漂移的结论.为投资者及其投资决策提供了基本的方法和有意义的思路. 展开更多
关键词 m-v证券 有效前沿 扰动因子 漂移
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