近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Movi...近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.展开更多
滑坡的临滑预警预报研究一直以来都是热点也是难点。速度倒数模型是目前广泛使用的临滑预报模型,选择恰当的拟合曲线起始点将提高预报模型的精度。利用经济学上非常成熟的平滑异同平均线指标(MACD)快速寻找速度倒数模型拟合曲线的起始点...滑坡的临滑预警预报研究一直以来都是热点也是难点。速度倒数模型是目前广泛使用的临滑预报模型,选择恰当的拟合曲线起始点将提高预报模型的精度。利用经济学上非常成熟的平滑异同平均线指标(MACD)快速寻找速度倒数模型拟合曲线的起始点,也就是滑坡临滑加速变形阶段开始加速(Onset of Acceleration,OOA)点,并以云南省会泽县的区布嘎滑坡为例,使用该指标对滑坡体进行临滑预报,并对该模型准确性进行了评估。结果表明:当变形速度的MACD值在-1~1的区间时,代表滑坡变形速度虽然有所增加,但变形趋势并未整体改变;当MACD值超过-1~1的区间,代表滑坡变形趋势整体发生改变,可将此阶段短期平均线上穿长期平均线的点(同时也是MACD值由负转正的点),作为滑坡OOA点。利用MACD指标能够快速有效的寻找拟合曲线起始点,利用指数平滑函数(ESF)处理的监测数据,拟合曲线的确定系数最高,误差率最低,误差率低于2%,模型预测结果随着数据的更新,将不断逼近真实结果,具有较高的准确率。展开更多
为了解决民用机场安全趋势预测时所面临的预测方法主观性较大、预测结果不够科学,以及以伤亡事故信息作为预测源头数据的数据量不足等问题,首先,引入金融领域应用比较成熟的预测方法--异同移动平均线(Moving Average Convergence/Diverg...为了解决民用机场安全趋势预测时所面临的预测方法主观性较大、预测结果不够科学,以及以伤亡事故信息作为预测源头数据的数据量不足等问题,首先,引入金融领域应用比较成熟的预测方法--异同移动平均线(Moving Average Convergence/Divergence,MACD)指标预测方法,构建了民用机场安全风险趋势分析预测模型。该模型原理是运用两条不同速度的平滑移动平均线来计算两者的正负差--离差,再由离差的多日平均值计算离差平均值。通过观察离差值和离差平均值的方向、绝对位置和相对位置关系,将它们的同向、异向和交叉作为判断趋势翻转的时机。其次,依据《民用航空安全信息管理规定》(交通运输部令2016年第8号)、GB 3836.18—2010《爆炸性环境第18部分:本质安全系统》等相关的法律、法规及标准对安全风险信息的分类及收集范围进行了界定,并按照该安全风险信息的收集与分类方法收集了某机场3年的安全风险信息,运用上述模型进行了相关预测研究。最后,运用相关性分析及ABC管理图做了因素分析,给出了整改建议。结果表明,该模型方法能够比较贴近实际地预测企业的安全风险趋势情况,并能够从定性及定量两个维度提供解决问题的方法,为民用机场安全管理决策提供了一种新的思路。展开更多
文摘近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.
文摘滑坡的临滑预警预报研究一直以来都是热点也是难点。速度倒数模型是目前广泛使用的临滑预报模型,选择恰当的拟合曲线起始点将提高预报模型的精度。利用经济学上非常成熟的平滑异同平均线指标(MACD)快速寻找速度倒数模型拟合曲线的起始点,也就是滑坡临滑加速变形阶段开始加速(Onset of Acceleration,OOA)点,并以云南省会泽县的区布嘎滑坡为例,使用该指标对滑坡体进行临滑预报,并对该模型准确性进行了评估。结果表明:当变形速度的MACD值在-1~1的区间时,代表滑坡变形速度虽然有所增加,但变形趋势并未整体改变;当MACD值超过-1~1的区间,代表滑坡变形趋势整体发生改变,可将此阶段短期平均线上穿长期平均线的点(同时也是MACD值由负转正的点),作为滑坡OOA点。利用MACD指标能够快速有效的寻找拟合曲线起始点,利用指数平滑函数(ESF)处理的监测数据,拟合曲线的确定系数最高,误差率最低,误差率低于2%,模型预测结果随着数据的更新,将不断逼近真实结果,具有较高的准确率。
文摘为了解决民用机场安全趋势预测时所面临的预测方法主观性较大、预测结果不够科学,以及以伤亡事故信息作为预测源头数据的数据量不足等问题,首先,引入金融领域应用比较成熟的预测方法--异同移动平均线(Moving Average Convergence/Divergence,MACD)指标预测方法,构建了民用机场安全风险趋势分析预测模型。该模型原理是运用两条不同速度的平滑移动平均线来计算两者的正负差--离差,再由离差的多日平均值计算离差平均值。通过观察离差值和离差平均值的方向、绝对位置和相对位置关系,将它们的同向、异向和交叉作为判断趋势翻转的时机。其次,依据《民用航空安全信息管理规定》(交通运输部令2016年第8号)、GB 3836.18—2010《爆炸性环境第18部分:本质安全系统》等相关的法律、法规及标准对安全风险信息的分类及收集范围进行了界定,并按照该安全风险信息的收集与分类方法收集了某机场3年的安全风险信息,运用上述模型进行了相关预测研究。最后,运用相关性分析及ABC管理图做了因素分析,给出了整改建议。结果表明,该模型方法能够比较贴近实际地预测企业的安全风险趋势情况,并能够从定性及定量两个维度提供解决问题的方法,为民用机场安全管理决策提供了一种新的思路。
