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基于MCMC参数估计的POT极值理论度量影子银行与A股市场VaR-ES |
李锦成
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2017 |
6
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2
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有序选择因子结构模型的MCMC估计及应用 |
李雪松
张巍巍
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
0 |
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3
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极值风险价值和预期损失的估计应用:以影子银行和A股市场为例 |
李锦成
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《吉林金融研究》
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2017 |
0 |
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4
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关于引力方程估计中的空间相关控制和单边变量识别:一个贝叶斯解决策略 |
刘源
张艳艳
李一鸣
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《科学技术创新》
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2019 |
0 |
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5
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以1年期储蓄存款利率为状态变量的跳跃型广义Vasicek模型 |
范龙振
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
10
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6
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非参数随机条件持续期模型及其迭代算法 |
孙艳
何建敏
周伟
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
1
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7
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多维数据IRT真分数等值和IRT观察分数等值研究 |
刘玥
刘红云
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《心理学探新》
CSSCI
北大核心
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2015 |
1
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8
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一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型 |
范龙振
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2010 |
1
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9
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基于Box-Cox SCD模型的价格持续期研究 |
孙艳
何建敏
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
0 |
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10
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GIRM方法与传统GT方法的比较 |
胡小甜
张敏强
郭凯茵
黎光明
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2014 |
0 |
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我国股市波动率区制转换特性描述与成因分析——基于MS(2)-GJR-GARCH |
洪绍鹏
王冀惟
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《中国市场》
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2021 |
0 |
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我国创业板市场风险的度量及分析——基于随机波动率模型的实证研究 |
黄秀海
龚泳旭
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《怀化学院学报》
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2016 |
0 |
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基于Gibbs抽样的ARIMA型汇率的触发式理财产品定价研究 |
何团
金良琼
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《时代金融》
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2019 |
0 |
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随机波动率LIBOR市场利率动态模型的理论估计与蒙特卡罗模拟 |
马俊海
张强
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
3
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随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟 |
马俊海
张强
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2013 |
4
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