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基于MCUSQAR变结构检验的模拟与实证分析
1
作者
王皓月
罗启轩
李汉东
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第4期430-435,共6页
针对文献提出的中心化累积平方和自回归(MCUSQAR)变结构检验方法,利用计算机模拟方法对检验的效果进行了统计分析.结果表明,该方法对均值方差同时变结构时间序列具有比较好的检验效果.同时,我们利用该方法对中国股票市场的日收益率进行...
针对文献提出的中心化累积平方和自回归(MCUSQAR)变结构检验方法,利用计算机模拟方法对检验的效果进行了统计分析.结果表明,该方法对均值方差同时变结构时间序列具有比较好的检验效果.同时,我们利用该方法对中国股票市场的日收益率进行变结构检验,发现中国股票市场收益存在明显的变结构现象,并与当时金融市场变化密切相关.
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关键词
中心化累积平方和自回归
变结构检验
收益率
实证研究
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职称材料
题名
基于MCUSQAR变结构检验的模拟与实证分析
1
作者
王皓月
罗启轩
李汉东
机构
北京师范大学系统科学学院
北京师范大学政府管理学院
出处
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第4期430-435,共6页
文摘
针对文献提出的中心化累积平方和自回归(MCUSQAR)变结构检验方法,利用计算机模拟方法对检验的效果进行了统计分析.结果表明,该方法对均值方差同时变结构时间序列具有比较好的检验效果.同时,我们利用该方法对中国股票市场的日收益率进行变结构检验,发现中国股票市场收益存在明显的变结构现象,并与当时金融市场变化密切相关.
关键词
中心化累积平方和自回归
变结构检验
收益率
实证研究
Keywords
mcqsqar
variable structure test
rate of returnl empirical research
分类号
F064.1 [经济管理—政治经济学]
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作者
出处
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1
基于MCUSQAR变结构检验的模拟与实证分析
王皓月
罗启轩
李汉东
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2016
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