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基于MCUSQAR变结构检验的模拟与实证分析
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作者 王皓月 罗启轩 李汉东 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期430-435,共6页
针对文献提出的中心化累积平方和自回归(MCUSQAR)变结构检验方法,利用计算机模拟方法对检验的效果进行了统计分析.结果表明,该方法对均值方差同时变结构时间序列具有比较好的检验效果.同时,我们利用该方法对中国股票市场的日收益率进行... 针对文献提出的中心化累积平方和自回归(MCUSQAR)变结构检验方法,利用计算机模拟方法对检验的效果进行了统计分析.结果表明,该方法对均值方差同时变结构时间序列具有比较好的检验效果.同时,我们利用该方法对中国股票市场的日收益率进行变结构检验,发现中国股票市场收益存在明显的变结构现象,并与当时金融市场变化密切相关. 展开更多
关键词 中心化累积平方和自回归 变结构检验 收益率 实证研究
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