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基于市值规模的中国股票市场量价关系实证研究
被引量:
3
1
作者
张学涛
王潇
张丛丛
《青岛大学学报(自然科学版)》
CAS
2012年第1期73-78,共6页
基于MDH理论,引入成交量的门限GARCH-M模型研究了我国股票市场不同市值规模公司的成交量与收益率之间的关系。结论表明:成交量与收益率波动性正相关,而收益率的波动性又与收益率之间存在正相关关系,因此成交量与收益率正相关,并且随着...
基于MDH理论,引入成交量的门限GARCH-M模型研究了我国股票市场不同市值规模公司的成交量与收益率之间的关系。结论表明:成交量与收益率波动性正相关,而收益率的波动性又与收益率之间存在正相关关系,因此成交量与收益率正相关,并且随着公司市值规模的递增,这种正相关性逐渐变弱;未预期成交量对收益率的正向影响显著强于可预期成交量的影响;未预期成交量对收益率的放量冲击效应强于缩量冲击效应,并且这种杠杆效应与公司市值规模负相关。
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关键词
股票市场
市值规模
量价关系
mdh理论
杠杆效应
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职称材料
分级基金交易量与其收益率间波动关系分析——基于BEKK/DCC-MVGARCH模型的实证研究
被引量:
1
2
作者
陈学文
黄艳芳
《海南金融》
2015年第7期15-20,共6页
分级基金作为新兴的结构化投资品种,与股票、普通的ETF基金相比,具有一系列独有的特征,本文基于多元GARCH模型分析,实证分析了分级基金A份额、B份额在二级市场的交易量与价格波动之间的关系,发现无论是A份额还是B份额,其交易量与价格波...
分级基金作为新兴的结构化投资品种,与股票、普通的ETF基金相比,具有一系列独有的特征,本文基于多元GARCH模型分析,实证分析了分级基金A份额、B份额在二级市场的交易量与价格波动之间的关系,发现无论是A份额还是B份额,其交易量与价格波动之间存在波动溢出效应。但是A份额的价量之间的溢出效应以交易量对价格变动的影响为主,而B份额则是双向的且B份额的价量之间波动的联动关系要大于A份额。外部信息的冲击对A份额波动系数的影响要大于对B份额的影响,而对B份额波动率的影响要大于A份额;内部信息冲击对A份额和B份额都有显著的影响。
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关键词
价格波动
交易量
mdh理论
MVGARCH
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职称材料
基于GARCH-M模型的中国股市量价关系研究
被引量:
4
3
作者
袁志湘
邓少春
谢腾云
《金融经济(下半月)》
2008年第11期130-132,共3页
本文运用GARCH—M模型,实证检验了中国股票市场价格波动性与交易量之间的动态关系,得出中国股票市场并不完全符合国际上研究量价关系的混合分布假说(MDH)理论的结论,指出了一般认为股价变动与交易量正相关的结论是不准确的,并具体分析...
本文运用GARCH—M模型,实证检验了中国股票市场价格波动性与交易量之间的动态关系,得出中国股票市场并不完全符合国际上研究量价关系的混合分布假说(MDH)理论的结论,指出了一般认为股价变动与交易量正相关的结论是不准确的,并具体分析了预期交易量与非预期交易量与股价变动的关系,表明中国股票市场的运行效率尚未达到弱式有效。所获得的研究结果对正确认识中国股市的微观结构和进一步规范市场行为有一定的参考价值。
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关键词
价格波动
交易量
信息流
GARCH—M模型
mdh理论
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职称材料
我国A股市场量价关系实证研究
4
作者
程彬
《时代金融》
2011年第3X期99-99,共1页
本文在利用Engle(1982)提出的ARCH模型以及在此基础上发展的GARCH类模型来实证检验我国A股市场价格波动性与交易量之间的关系。与国内外众多研究结果相一致,我国A股市场价格波动性与交易量之间存在显著的正相关关系,即大的交易量将引起...
本文在利用Engle(1982)提出的ARCH模型以及在此基础上发展的GARCH类模型来实证检验我国A股市场价格波动性与交易量之间的关系。与国内外众多研究结果相一致,我国A股市场价格波动性与交易量之间存在显著的正相关关系,即大的交易量将引起价格大的波动。同时,研究结果也表明交易量的引入能够大大地削弱样本方程的记忆过程。
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关键词
交易量
mdh理论
波动性
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职称材料
题名
基于市值规模的中国股票市场量价关系实证研究
被引量:
3
1
作者
张学涛
王潇
张丛丛
机构
青岛大学经济学院
出处
《青岛大学学报(自然科学版)》
CAS
2012年第1期73-78,共6页
文摘
基于MDH理论,引入成交量的门限GARCH-M模型研究了我国股票市场不同市值规模公司的成交量与收益率之间的关系。结论表明:成交量与收益率波动性正相关,而收益率的波动性又与收益率之间存在正相关关系,因此成交量与收益率正相关,并且随着公司市值规模的递增,这种正相关性逐渐变弱;未预期成交量对收益率的正向影响显著强于可预期成交量的影响;未预期成交量对收益率的放量冲击效应强于缩量冲击效应,并且这种杠杆效应与公司市值规模负相关。
关键词
股票市场
市值规模
量价关系
mdh理论
杠杆效应
Keywords
securities market
values
price-volume relation
mdh
theory
leverage effect
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
分级基金交易量与其收益率间波动关系分析——基于BEKK/DCC-MVGARCH模型的实证研究
被引量:
1
2
作者
陈学文
黄艳芳
机构
中南财经政法大学金融学院
出处
《海南金融》
2015年第7期15-20,共6页
基金
中南财经政法大学研究创新实践项目"分级基金持股对标的股票价格波动性的影响--基于BEKK-MVGARCH模型的实证研究"(2015S0519)
文摘
分级基金作为新兴的结构化投资品种,与股票、普通的ETF基金相比,具有一系列独有的特征,本文基于多元GARCH模型分析,实证分析了分级基金A份额、B份额在二级市场的交易量与价格波动之间的关系,发现无论是A份额还是B份额,其交易量与价格波动之间存在波动溢出效应。但是A份额的价量之间的溢出效应以交易量对价格变动的影响为主,而B份额则是双向的且B份额的价量之间波动的联动关系要大于A份额。外部信息的冲击对A份额波动系数的影响要大于对B份额的影响,而对B份额波动率的影响要大于A份额;内部信息冲击对A份额和B份额都有显著的影响。
关键词
价格波动
交易量
mdh理论
MVGARCH
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于GARCH-M模型的中国股市量价关系研究
被引量:
4
3
作者
袁志湘
邓少春
谢腾云
机构
湖南大学金融学院
长沙市商业银行
湖南大学统计学院
出处
《金融经济(下半月)》
2008年第11期130-132,共3页
文摘
本文运用GARCH—M模型,实证检验了中国股票市场价格波动性与交易量之间的动态关系,得出中国股票市场并不完全符合国际上研究量价关系的混合分布假说(MDH)理论的结论,指出了一般认为股价变动与交易量正相关的结论是不准确的,并具体分析了预期交易量与非预期交易量与股价变动的关系,表明中国股票市场的运行效率尚未达到弱式有效。所获得的研究结果对正确认识中国股市的微观结构和进一步规范市场行为有一定的参考价值。
关键词
价格波动
交易量
信息流
GARCH—M模型
mdh理论
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
我国A股市场量价关系实证研究
4
作者
程彬
机构
长沙理工大学
出处
《时代金融》
2011年第3X期99-99,共1页
文摘
本文在利用Engle(1982)提出的ARCH模型以及在此基础上发展的GARCH类模型来实证检验我国A股市场价格波动性与交易量之间的关系。与国内外众多研究结果相一致,我国A股市场价格波动性与交易量之间存在显著的正相关关系,即大的交易量将引起价格大的波动。同时,研究结果也表明交易量的引入能够大大地削弱样本方程的记忆过程。
关键词
交易量
mdh理论
波动性
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于市值规模的中国股票市场量价关系实证研究
张学涛
王潇
张丛丛
《青岛大学学报(自然科学版)》
CAS
2012
3
下载PDF
职称材料
2
分级基金交易量与其收益率间波动关系分析——基于BEKK/DCC-MVGARCH模型的实证研究
陈学文
黄艳芳
《海南金融》
2015
1
下载PDF
职称材料
3
基于GARCH-M模型的中国股市量价关系研究
袁志湘
邓少春
谢腾云
《金融经济(下半月)》
2008
4
下载PDF
职称材料
4
我国A股市场量价关系实证研究
程彬
《时代金融》
2011
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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