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基于MGARCH-BEKK模型的境内外人民币汇率动态关联性研究——来自香港离岸人民币市场成立后的经验证据 |
吴志明
陈星
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《世界经济与政治论坛》
CSSCI
北大核心
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2013 |
25
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2
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产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
张璐
刘成
冯中朝
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《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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3
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我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析 |
赵一航
赵会茹
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《工业技术经济》
北大核心
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2024 |
0 |
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4
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基于MGARCH-BEKK模型的石油市场波动溢出效应研究 |
张倩
张款慧
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2013 |
8
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5
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中国、巴西、俄罗斯股票市场间波动溢出效应的实证研究——基于小波多分辨率分析的多元BEKK-GARCH模型 |
张子健
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《经济管理学刊(中英文版)》
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2024 |
0 |
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6
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基于收益与波动外溢的股市与汇市关联性研究——来自VAR(1)-MGARCH(1,1)-BEKK的证据 |
贾凯威
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《暨南学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2015 |
6
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7
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中国股市行业收益率波动传导机制及其时变特征——基于BEKK-MGARCH的实证分析 |
杨扬
林惜斌
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
4
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8
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人民币国际化进程中不同市场汇率动态关联性研究——基于VAR-MGARCH-BEKK模型的分析 |
陈文慧
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《区域金融研究》
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2013 |
6
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9
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上海与伦敦金属期货市场的波动溢出效应研究——MGARCH-BEKK模型的应用 |
韦镇坤
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《生产力研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
2
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10
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人民币境内外市场不同期限汇率动态关联性研究——基于VAR-MGARCH-BEKK的实证分析 |
宋国军
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《区域金融研究》
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2015 |
1
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11
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我国碳排放交易价格对煤炭行业的溢出效应——基于VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析 |
吴正平
张长全
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《黑龙江工业学院学报(综合版)》
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2022 |
0 |
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中国宏观经济对沪市的波动溢出效应研究——基于VAR(k)-MGARCH-BEKK(1,1)模型 |
丁元子
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《统计教育》
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2009 |
2
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货币政策、资产价格与经济增长的波动溢出效应——基于MGARCH-BEKK模型 |
唐瑞颖
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《科技广场》
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2016 |
1
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基于BEKK-GARCH模型的人民币汇率与科创板股价联动性研究 |
杨磊
邹丹
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《金融理论与教学》
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2023 |
0 |
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基于DCC-MGARCH模型的中国A、B股市场相关性及其解释 |
董秀良
吴仁水
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2008 |
33
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BEKK模型的协同持续性研究 |
李汉东
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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2001 |
18
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中国金融市场间风险溢出效应的实证研究——基于四元VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型 |
张金林
贺根庆
王伟
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
11
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18
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沪深300期现货市场动态波动关系研究:基于VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型的视角 |
蔡庆丰
郭俊峰
陈耀辉
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《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
8
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19
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农产品期货市场与股票市场的互动关系研究——基于多元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型的实证分析 |
寇明婷
卢新生
陈凯华
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2011 |
15
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20
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基于BEKK-GARCH模型的黄金对中国股市避险能力的分析 |
倪禾
俞露
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2012 |
8
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