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基于交互作用MIDAS-AR模型的通货膨胀预测效应研究
1
作者
汪玲
王沁
+1 位作者
张红梅
何婷
《重庆理工大学学报(自然科学)》
北大核心
2021年第9期239-247,共9页
基于多元自回归混频数据抽样模型,研究了我国货币供应量、国房景气指数及其交互作用对通货膨胀的传导机制及未来走势。结果表明:通货膨胀具有强烈惯性特征。货币、房价及其交互作用均对通货膨胀有显著影响,但影响存在模式、时滞和力度...
基于多元自回归混频数据抽样模型,研究了我国货币供应量、国房景气指数及其交互作用对通货膨胀的传导机制及未来走势。结果表明:通货膨胀具有强烈惯性特征。货币、房价及其交互作用均对通货膨胀有显著影响,但影响存在模式、时滞和力度差异。货币对通货膨胀有短期乘数效应,房价和交互作用对通货膨胀的冲击则更持久,同时通货膨胀受近期房价变动以及货币与房价间交互作用的影响强烈;就变量的贡献程度而言,交互作用在三者间对通货膨胀的贡献程度最大,其次是货币因素,最后是房价因素。相比传统无交互作用的混频模型,交互作用能显著提高模型的拟合效果、短期预测精度和预测拐点捕捉。
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关键词
CPI
M2
房价
交互作用
midas-ar
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职称材料
题名
基于交互作用MIDAS-AR模型的通货膨胀预测效应研究
1
作者
汪玲
王沁
张红梅
何婷
机构
西南交通大学数学学院
出处
《重庆理工大学学报(自然科学)》
北大核心
2021年第9期239-247,共9页
基金
国家自然科学基金项目(71671145)
教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119)。
文摘
基于多元自回归混频数据抽样模型,研究了我国货币供应量、国房景气指数及其交互作用对通货膨胀的传导机制及未来走势。结果表明:通货膨胀具有强烈惯性特征。货币、房价及其交互作用均对通货膨胀有显著影响,但影响存在模式、时滞和力度差异。货币对通货膨胀有短期乘数效应,房价和交互作用对通货膨胀的冲击则更持久,同时通货膨胀受近期房价变动以及货币与房价间交互作用的影响强烈;就变量的贡献程度而言,交互作用在三者间对通货膨胀的贡献程度最大,其次是货币因素,最后是房价因素。相比传统无交互作用的混频模型,交互作用能显著提高模型的拟合效果、短期预测精度和预测拐点捕捉。
关键词
CPI
M2
房价
交互作用
midas-ar
Keywords
CPI
M2
housing price
interaction
midas-ar
分类号
F820.5 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于交互作用MIDAS-AR模型的通货膨胀预测效应研究
汪玲
王沁
张红梅
何婷
《重庆理工大学学报(自然科学)》
北大核心
2021
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