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On the Asymptotic Behavior of the Storage Process Fed by a Markov Modulated Brownian Motion
1
作者 Xiao-yu Xing Xue-qiang Wang 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2008年第1期75-84,共10页
Consider a storage model fed by a Markov modulated Brownian motion. We prove that the stationary distribution of the model exits and that the running maximum of the storage process over the interval [0, t] grows asymp... Consider a storage model fed by a Markov modulated Brownian motion. We prove that the stationary distribution of the model exits and that the running maximum of the storage process over the interval [0, t] grows asymptotically like log t as t→∞. 展开更多
关键词 markov modulated brownian motion stationary distribution
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On the Reflected Geometric Brownian Motion with Two Barriers 被引量:1
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作者 Lidong Zhang Ziping Du 《Intelligent Information Management》 2010年第4期295-298,共4页
In this paper, we are concerned with Re?ected Geometric Brownian Motion (RGBM) with two barriers. And the stationary distribution of RGBM is derived by Markovian in?nitesimal Generator method. Consequently the ?rst pa... In this paper, we are concerned with Re?ected Geometric Brownian Motion (RGBM) with two barriers. And the stationary distribution of RGBM is derived by Markovian in?nitesimal Generator method. Consequently the ?rst passage time of RGBM is also discussed. 展开更多
关键词 GEOMETRIC brownian motion stationary distribution FIRST PASSAGE Time
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The Asian Option Pricing when Discrete Dividends Follow a Markov-Modulated Model
3
作者 Yingyi Fang Huisheng Shu +2 位作者 Xiu Kan Xin Zhang Zhiwei Zheng 《Open Journal of Statistics》 2017年第6期1067-1080,共14页
This paper is concerned with the pricing problem of the discrete arithmetic average Asian call option while the discrete dividends follow geometric Brownian motion. The volatility of the dividends model depends on the... This paper is concerned with the pricing problem of the discrete arithmetic average Asian call option while the discrete dividends follow geometric Brownian motion. The volatility of the dividends model depends on the Markov-Modulated process. The binomial tree method, in which a more accurate factor has been used, is applied to solve the corresponding pricing problem. Finally, a numerical example with simulations is presented to demonstrate the effectiveness of the proposed method. 展开更多
关键词 Arithmetic Average Asian Call Option DISCRETE DIVIDENDS Geometric brownian motion markov-modulated VOLATILITY BINOMIAL Tree
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具有Markov切换的随机Lotka-Volterra模型的股东种群共生性研究
4
作者 李莹 沙文兵 武以敏 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2017年第2期151-157,共7页
借鉴生态种群系统理论,考查股东收益增长率受到外部经济环境扰动的随机非自治LotkaVolterra股东种群竞争模型,采用Markov切换的方式研究该股东种群系统的共生性。运用比较原理给出股东种群系统在切换状态下的随机共生性的充分性条件,通... 借鉴生态种群系统理论,考查股东收益增长率受到外部经济环境扰动的随机非自治LotkaVolterra股东种群竞争模型,采用Markov切换的方式研究该股东种群系统的共生性。运用比较原理给出股东种群系统在切换状态下的随机共生性的充分性条件,通过构造Lyapunov函数的方法揭示股东种群系统在任意的切换状态下的静态分布。数值模拟验证了主要结果。 展开更多
关键词 LOTKA-VOLTERRA模型 markov切换 brownian运动 随机共生性 静态分布
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Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权定价 被引量:2
5
作者 王伟 《淮海工学院学报(自然科学版)》 CAS 2019年第1期14-17,共4页
基于可靠性数学的思想,研究了Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权的定价问题.从亚式期权所满足的概率密度转移函数出发,利用无套利定价的方法,分别计算出具有固定敲定价格的亚式看涨和看跌期权的定价公式.
关键词 markov调制模型 分数布朗运动 亚式期权 可靠性数学
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半Markov布朗运动
6
作者 陈柳鑫 李俊平 侯振挺 《长沙铁道学院学报》 CSCD 北大核心 2001年第3期12-17,共6页
侯振挺等 [1 ]提出了 Markov骨架过程的概念 ,文献 [2 ]讨论了布朗生灭过程 ,在此基础上 ,提出了半马氏布朗运动的概念 ,讨论它的存在性 ,一维分布 ,积分型泛函的分布与矩 。
关键词 markov骨架过程 半马氏布朗运动 一维分布 积分型泛函
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Stationary distributions for two-dimensional sticky Brownian motions:Exact tail asymptotics and extreme value distributions
7
作者 Hongshuai Dai Yiqiang Q.Zhao 《Science China Mathematics》 SCIE CSCD 2021年第11期2539-2562,共24页
Sticky Brownian motions can be viewed as time-changed semimartingale reflecting Brownian motions,which find applications in many areas including queueing theory and mathematical finance.In this paper,we focus on stati... Sticky Brownian motions can be viewed as time-changed semimartingale reflecting Brownian motions,which find applications in many areas including queueing theory and mathematical finance.In this paper,we focus on stationary distributions for sticky Brownian motions.Main results obtained here include tail asymptotic properties in the marginal distributions and joint distributions.The kernel method,copula concept and extreme value theory are the main tools used in our analysis. 展开更多
关键词 sticky brownian motion queueing model stationary distribution exact tail asymptotic kernel method extreme value distribution
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随机Solow模型的平稳分布 被引量:3
8
作者 雷冬霞 黄永忠 《应用数学》 CSCD 北大核心 2014年第4期775-778,共4页
本文重新考虑连续时间随机Solow模型,在Merton(1975)模型的条件下,若噪声相对较小时,资本及利率的随机微分方程存在唯一全局正解.本文证明这两类模型存在唯一的稳定分布.
关键词 BROWN运动 SOLOW模型 ITO公式 平稳分布
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马氏调制的几何布朗运动与布林带 被引量:2
9
作者 黄旭东 刘伟 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第4期428-433,共6页
在证券市场,布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用.到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格,因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题.Liu,Huang and Zheng(2006)和Liu and Zheng(2006)分别讨论了Black-Schole... 在证券市场,布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用.到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格,因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题.Liu,Huang and Zheng(2006)和Liu and Zheng(2006)分别讨论了Black-Scholes模型和随机波动率模型作为真实的股票市场的布林带,并且证明了相应的统计量的平稳性和大数定律成立.本文我们将上述结果推广到马氏调制的几何布朗运动模型. 展开更多
关键词 马氏调制的几何布朗运动 布林带 平稳过程
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三重马氏平稳过程的一些统计性质 被引量:3
10
作者 李寿山 谢彦红 《沈阳化工学院学报》 1999年第2期121-126,共6页
假定{Y(t),t∈R1}是由广义Wiener积分所定义的随机过程.若随机过程{Y(t)}被有界Borel可测函数f变换,则得随机泛函f(Y(t)),即得到新的随机过程,记为Q(t).本文首先粗略地探讨三重马氏平稳过... 假定{Y(t),t∈R1}是由广义Wiener积分所定义的随机过程.若随机过程{Y(t)}被有界Borel可测函数f变换,则得随机泛函f(Y(t)),即得到新的随机过程,记为Q(t).本文首先粗略地探讨三重马氏平稳过程{Y(t)}及其若干阶导数以及与它们有关的随机过程的一些概率性质.在此基础上,对性质“良好”的Borel函数f,讨论了如何求随机泛函Q(t)=f(Y(t))的最佳非线性预测量。 展开更多
关键词 随机积分 三重马氏 平稳过程 统计性质
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三重马氏平稳过程的预测问题 被引量:1
11
作者 谢彦红 李扬 李寿山 《沈阳化工学院学报》 2002年第3期232-235,共4页
假设 {X(t) ,t∈R1}是由广义Wiener积分所定义的随机过程 .若这个随机过程被有界Borel可测函数 f(·)变换 ,则得到新的随机过程 f(X(t) ) ,记为Y(t) ,即Y(t) =f(X(t) ) .本文中对于较简单的Borel函数f(·) ,讨论随机过程Y(t) =f... 假设 {X(t) ,t∈R1}是由广义Wiener积分所定义的随机过程 .若这个随机过程被有界Borel可测函数 f(·)变换 ,则得到新的随机过程 f(X(t) ) ,记为Y(t) ,即Y(t) =f(X(t) ) .本文中对于较简单的Borel函数f(·) ,讨论随机过程Y(t) =f(X(t) ) 展开更多
关键词 三重马氏平稳过程 预测 布郎运动过程 线性算子 最佳非线性预测量
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反射几何布朗运动的两个结果
12
作者 张立东 孟祥波 +1 位作者 孙成功 杜子平 《天津科技大学学报》 CAS 2010年第1期70-72,共3页
主要讨论反射几何布朗运动.首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布,最后对该过程的首中时问题进行了讨论,得到该首中时的拉普拉斯变换.
关键词 反射几何布朗运动 平稳分布 首中时
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四重马氏平稳过程的非线性预测问题(英文)
13
作者 谢彦红 谢刚 《辽宁大学学报(自然科学版)》 CAS 2006年第2期159-162,共4页
假设{X(t),t∈R}是由广义Wiener随机积分所定义的四重马氏平稳过程.如果该随机过程{X(t),t∈R}被一有界Borel可测函数f(·)变换,则得到新的随机过程,记为Y(t)=f(X(t)).作者在本文中,首先粗略地研讨了四重马氏平稳过程{X(t),t∈R1}... 假设{X(t),t∈R}是由广义Wiener随机积分所定义的四重马氏平稳过程.如果该随机过程{X(t),t∈R}被一有界Borel可测函数f(·)变换,则得到新的随机过程,记为Y(t)=f(X(t)).作者在本文中,首先粗略地研讨了四重马氏平稳过程{X(t),t∈R1}及其均方导数的一些概率性质.其次,对于一些构造较简单的Borel可测函数f(·),较详细地探讨了随机过程{Y(t)=f(X(t))}的非线性均方预测问题. 展开更多
关键词 广义布朗运动过程 广义Wiener积分 四重马氏平稳过程 最佳非线性预测量
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Some limit theorems of killed Brownian motion
14
作者 CHEN JinWen JIAN SiQi 《Science China Mathematics》 SCIE 2013年第3期497-514,共18页
In this paper, we prove some limit theorems for killed Brownian motion during its life time. The emphases are on quasi-stationarity and quasi-ergodicity and related problems. On one hand, using an eigenfunction expans... In this paper, we prove some limit theorems for killed Brownian motion during its life time. The emphases are on quasi-stationarity and quasi-ergodicity and related problems. On one hand, using an eigenfunction expansion for the transition density, we prove the existence and uniqueness of both quasi-stationary distribution (qsd) and mean ratio quasi-stationary distribution (mrqsd). The later is shown to be closely related to laws of large numbers (LLN) and to quasi-ergodicity. We further show that the mrqsd is the unique stationary distribution of a certain limiting ergodic diffusion process of the BM conditioned on not having been killed. We also show that a phase transition occurs from mrqsd to qsd. On the other hand, we study the large deviation behavior related to the above problems. A key observation is that the mrqsd is the unique minimum of certain large deviation rate function. We further prove that the limiting diffusion process also satisfies a large deviation principle with the rate function attaining its unique minimum at the mrqsd. These give interpretations of the mrqsd from different points of view, and establish some intrinsic connections among the above topics. Some general results concerning Yaglom limit, moment convergence and LLN are also obtained. 展开更多
关键词 killed brownian motion quasi-stationary distribution (qsd) mean ratio quasi stationary distribution (mrqsd) large deviation principle (LDP) phase transition
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随机Lotka-Volterra竞争系统中的市场结构的演进
15
作者 付桐林 《四川师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2015年第3期371-375,共5页
避开市场处于均衡态的假设和边际成本等于边际收益的条件,研究了n维具有Markov转换的Lotka-Volterra随机竞争系统下市场结构的演进,在一定条件下给出了该竞争系统解的存在唯一性和随机有界性;在各种随机因素的干扰下,构成系统的各种产... 避开市场处于均衡态的假设和边际成本等于边际收益的条件,研究了n维具有Markov转换的Lotka-Volterra随机竞争系统下市场结构的演进,在一定条件下给出了该竞争系统解的存在唯一性和随机有界性;在各种随机因素的干扰下,构成系统的各种产品的数目终将随机的维持在各自市场份额的均衡点附近,且是依分布渐近稳定的. 展开更多
关键词 Lotka-Voklterra模型 brownian运动 随机有界 markov 依分布渐近稳定
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四重马氏平稳过程的非线性预测问题(英文)
16
作者 谢彦红 李扬 李寿山 《沈阳化工学院学报》 2005年第4期301-307,共7页
假设{X(t),t∈R1}是由广义Wiener随机积分所定义的四重马氏平稳过程.首先粗略地研讨了四重马氏平稳过程{X(t),t∈R1}及其均方导数的一些概率性质.其次,如果这随机过程{X(t),t∈R1}被一有界Borel可测函数f(.)变换,则得到新的随机过程,记... 假设{X(t),t∈R1}是由广义Wiener随机积分所定义的四重马氏平稳过程.首先粗略地研讨了四重马氏平稳过程{X(t),t∈R1}及其均方导数的一些概率性质.其次,如果这随机过程{X(t),t∈R1}被一有界Borel可测函数f(.)变换,则得到新的随机过程,记为Y(t)=f(X(t)).对于一些构造较简单的Borel可测函数f(.),较详细地探讨了随机过程Y(t)=f(X(t))的非线性均方预测问题,给出了非线性均方预测的理论依据和实例. 展开更多
关键词 广义布朗运动过程 广义Wiener积分 四重马氏平稳过程 最佳非线性预测量
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区域转换下随机人口系统的平稳分布(英文)
17
作者 马超 范小明 何娟 《四川师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2015年第2期178-181,共4页
考虑区域转换下的随机人口模型.如果白噪声充分大时,人口将会以概率1消亡.白噪声相当小时,证明该模型存在唯一的平稳分布.
关键词 随机微分方程 平稳分布 马尔科夫链 布朗运动 人口系统
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马尔可夫调制几何布朗运动下的亚式期权定价
18
作者 刘园园 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第6期20-25,共6页
研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时,通过鞅方法和偏微分法,分别得到具有固定执行价格的亚式期权的定价公式和期权价值满足的偏微分方程组.
关键词 几何布朗运动 马尔可夫调制模型 亚式期权 定价
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一类马氏调节反射跳扩散过程的平稳性(英文)
19
作者 蒋春梅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第1期32-48,共17页
本文拓展文献[1]的马氏调节反射布朗运动模型到马氏调节反射跳-扩散过程,其中跳元素被表述为一个马氏调节复合泊松过程.我们主要计算有关该马氏调节反射跳-扩散过程的平稳分布.我们用一个具有两状态例子通过合适的边界条件来说明如何求... 本文拓展文献[1]的马氏调节反射布朗运动模型到马氏调节反射跳-扩散过程,其中跳元素被表述为一个马氏调节复合泊松过程.我们主要计算有关该马氏调节反射跳-扩散过程的平稳分布.我们用一个具有两状态例子通过合适的边界条件来说明如何求解平稳分布所满足的积分-微分方程组.最后,作为一个特殊情况,我们给出无马氏调节反射-扩散过程的平稳分布. 展开更多
关键词 马氏调节 反射跳扩散 平稳分布
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马氏调节反射O-U过程的平稳分布
20
作者 杨冰 《电子科技》 2013年第12期20-22,26,共4页
讨论了一类特殊随机过程,即马氏调节双边反射带跳的O-U过程。其中的参数和跳均被一个有限状态空间、连续时间的齐次不可约马氏链所调节。文中的主要目的是证明该过程的平稳分布满足一个交互积分-微分方程。尤其当,马氏链只有两个状态时... 讨论了一类特殊随机过程,即马氏调节双边反射带跳的O-U过程。其中的参数和跳均被一个有限状态空间、连续时间的齐次不可约马氏链所调节。文中的主要目的是证明该过程的平稳分布满足一个交互积分-微分方程。尤其当,马氏链只有两个状态时,讨论交互积分-微分方程解的存在唯一性问题,并在给出合适的边界条件下进行数值说明。 展开更多
关键词 马氏调节 Ornstein—Uhlenbeck过程 平稳分布 积分-微分方程
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