基于Markov区制转移模型的人民币实际有效汇率波动机制

首次将三区制的Markov转移模型引入自回归模型,研究了1991-01～2008-06人民币实际有效汇率的动态波动路径.研究结果表明,1991年后的人民币实际有效汇率波动存在显著的三区制特征:"过度贬值"区制、"适度贬值"区制和"升值"区制.同时,得到以下结论:①人民币实际有效汇率区制转移的动态过程,在大部分时期都处于"适度贬值"或"升值"区制;②1991年以来的2次汇率改革都对人民币实际有效汇率走势产生了积极的影响.

基于小鼠模型的前列腺癌骨转移机制研究进展

前列腺癌是男性泌尿生殖系统常见的恶性肿瘤,具有很高的骨转移倾向,约70%的患者死于骨转移。小鼠模型是研究前列腺癌骨转移的重要工具,对于前列腺癌骨转移病理生理学机制的阐释,治疗药物的筛选和评价均具有重要意义。基于此,本文综述了前列腺癌骨转移小鼠模型的研究进展,归纳构建动物模型方法以及评价策略,重点总结通过小鼠模型揭示的前列腺癌骨转移发生发展的机制,以期为前列腺癌的骨转移研究提供重要的实验工具。

基于扎根理论的知识转移粘滞过程机制研究——以在孵企业为例

知识转移粘滞现象会阻碍知识流动和分享,厘清知识转移粘滞的过程机制有助于进行高效的知识管控。通过对16家在孵企业的深度访谈,运用扎根理论方法构建知识转移粘滞过程机制的ISIA理论模型,具体包含知识启动粘滞、知识发送粘滞、知识互动粘滞和知识吸收粘滞4个主范畴,以及对应的18个子范畴。在此基础上,对理论模型进行饱和度检验,探讨主范畴的作用路径,并提出知识转移粘滞的管控措施。研究结论有助于丰富和完善知识转移粘滞理论体系,并为知识转移粘滞治理提供启示。

Markov状态转移模型在慢性患者平均寿命预测中的应用

目的 探讨Markov状态转移模型在慢性病平均寿命预测中的应用。方法 建立三状态的Markov模型 ,采用队列分析方法计算慢性鼻衄患者的平均寿命。结果 通过专家假定的状态转移概率预测目前处于疾病状态的一个固定队列的人群今后 5 0年处于疾病状态的平均时间是 7 75 6年 ,处于健康状态的平均时间是 8 13 5年 ,总的平均寿命为15 891年。结论 Markov状态转移模型不仅可以预测慢性病平均寿命 ,还可预测患者处在疾病或健康不同状态的平均时间。

金融状况、通胀不确定性与通胀预测——基于Markov机制转换模型的分析

一国的金融状况一般通过信贷传导机制、利率传导机制、汇率传导机制和资产价格传导机制来影响通胀水平并决定通胀趋势,但高通胀水平伴随着较大的通胀不确定性。FCI能有效预测我国的通胀趋势,高通胀状态下FCI对通胀趋势的预测能力强于低通胀状态;低通胀状态下FCI对通胀趋势的短期预测效果优于中长期。我国应尽快指定相关部门制定并定期公布FCI,充分发挥FCI的通胀预测功能,并以此帮助国家实施宏观经济监测、完善调控政策、提高通胀治理效率。要提高央行政策制定的透明度,应避免频繁的政策方向变动,政策调控应尽量平滑操作,从而维持货币政策的稳定性和连贯性、降低通胀不确定性。要充分利用低通胀环境赋予的有利时机推进价格等各项体制的改革。

中国经济增长均衡与非均衡的转换机制——基于Markov机制转换自回归模型的实证分析

通过使用三状态三阶滞后的Markov机制转换自回归模型,笔者分析了1991年第1季度到2010年第1季度我国季度GDP增长的非线性特征,以及不同状态之间的转换机制问题。研究发现:1991年第1季度到2010年第1季度的中国季度GDP增长可以分为低增长状态、高增长状态和均衡增长状态三种情况;处于低增长状态和均衡增长状态的季度GDP增长率具有振荡收敛于其平均增长率的趋势,而处于高增长状态的季度GDP增长率具有振荡远离其平均增长率的趋势;低增长状态的平均持续期大约为46个季度,高增长状态的平均持续期为1个季度,均衡增长状态的平均持续期大约为3个季度。

Markov模型在死因顺位分布转移预测中的应用

目的以肇庆市第一人民医院2003～2006年住院病例死因顺位转移情况为依据，预测2007～2012年该院住院病例死因顺位分布转移情况，探讨2005年实施《全国高血压社区规范化管理》项目以来肇庆地区高血压防治取得的效果。方法应用Markov状态转移矩阵预测高血压病防控对死因顺位分布的影响。结果Markov模型预测该院住院患者死因顺位分布转移与实际情况吻合较好，前三位主要死因分别从2003～2004年的肿瘤、神经系统和循环系统疾病，变为2005年开始的肿瘤、循环系统和神经系统疾病，神经系统脑意外死亡减少，到2012年且各病种的住院病例平均死亡年龄增长了4.1岁。结论从该院十年来死因顺位变化看，实施《全国高血压社区规范化管理》在广东肇庆地区可能有较为明显的效果，Markov模型用于预测各种疾病状态转移趋势显示出较好的优势。

HOXB7基因敲减对裸鼠结肠癌肝转移模型的抑癌机制研究

目的研究HOXB7基因敲减对裸鼠结肠癌肝转移模型的抑癌机制。方法将转染pcDNA3.1-HOXB7敲减或pcDNA3.1-scramble重组质粒的人结肠癌细胞株HT29经裸鼠脾脏接种建立稳定的肝转移模型。参与模型的实验裸鼠共20只,其中10只HOXB7基因敲减鼠列为研究组,10只scramble鼠列为对照组。制模4周后解剖观察两组裸鼠模型肝转移瘤的组织形态学和组织病理学变化。结果裸鼠结肠癌肝转移模型的成瘤率为100%(20/20)。组织形态学角度分析:与对照组比较,研究组显著抑制裸鼠模型的肝转移瘤形成;递减或衰减肝转移瘤的大小、肝体质量、病灶间融合、肝表面隆凸及肝转移评分,差异有统计学意义(P<0.05)。组织病理学角度分析:与对照组比较,研究组肿瘤细胞排列稀疏、边缘型分布、浸润深度浅、中央区坏死或凋亡成片,差异有统计学意义(P<0.05)。结论HOXB7基因敲减可有效抑制裸鼠模型的结肠癌肝转移瘤形成,至于具体的抑癌模式和量化标准的制定需有待于进一步考证。

论资源价格的实现机制——兼论资源的转移定价模型

转移定价是随着社会化大生产的发展、公司内部组织形式和结构的变化而产生的一种管理手段。借用这种机制可以构建一个双企业(生态企业和非生态企业)及其对应的两种产品(生态产品和非生态产品)之间的转移定价模型,即对非生态产品或企业进行征税,而给予生态产品或企业以补贴,使二者在价格上保持一致。正外部效应的作用使生态产品在等价格的条件下处于竞争的优势地位,促使其生产规模扩大。在生产扩大的规模经济效应下,生态企业的平均成本不断降低,亏损额减少,政府补贴也就逐步减少;而非生态企业的运行则恰好相反。这个过程的不断推进,必然使污染产品的供给数量越来越少,生态产品的供给越来越多,政府对企业生产经营活动的引导也逐步让位给市场的自主竞争。这既符合政府生态经济开发的战略导向,又符合社会主义市场经济建设的目标要求。

基于Markov区制转移模型的通货膨胀动态研究

采用Markov区制转移模型,就我国经济发展过程中通货膨胀的路径动态过程进行了深入研究。我国通货膨胀路径中存在着显著的"高通胀区制"和"低通胀区制",宏观调控政策对于通货膨胀具有显著的治理效应,在此情况下,正确判断通货膨胀所处的运行区制就成为确保经济调控政策科学有效的重要基础。

数字化前后人民币汇率动态特征和路径转变分析——基于三机制Markov转换模型

通过邹氏断点检验建立人民币/美元汇率的三机制Markov转换自回归模型,选取2019年6月25日—2021年4月30日的人民币/美元汇率数据,将2020年5月29日作为人民币数字化的节点,实证分析数字人民币发展前后两个阶段的汇率机制转换特征;采用主观层次分析法计算数字人民币对当前金融体系各项指标的影响权重,分析数字人民币的发展对当前金融体系的影响程度。结果表明:数字人民币推进前,汇率在各机制上停留时间具有连续性,且均表现出高度“自维持性”;数字人民币推进后,汇率的动态转换较频繁,对外部信息冲击的反映较强烈。数字人民币进程的稳步推进对当前金融体系各方面带来不同程度的影响,对汇率的影响较明显。

Markov模型在社会职业阶层转移中的应用

通过对职业阶层传递的历史数据调研统计,掌握各社会职业阶层人员的转移情况,建立Markov模型,用Markov链的性质推断未来社会各职业阶层人员的分布比例,同时得出社会职业阶层在一定时间后的稳态分布,为社会学家的相关研究提供数据支持。

制造企业责任转移机制模型研究

为了解决企业在经营过程中常常忽略过程控制而只考核最终目标,以及基于统计的考核指标不能对业务活动进行有效的事前约束问题,提出了一个责任转移机制模型.在责任、责任流等基本概念基础之上给出了企业责任转移和分配机制的原理、责任追踪的方法以及算法.通过加强过程控制、业务活动间协作,为经营过程整体目标的实现提供了一个新思路.最后通过实例对责任转移机制进行了分析.

基于Markov机制转换模型的商品房价格波动研究

用传统的线性模型对时间序列进行分析,往往基于时间序列线性假设,而实际上大多数时间序列都是非线性的。如果仍选择线性模型进行分析,必然会导致分析不准确的问题。任何一个宏观经济或金融时间序列随着时间的变动,其均值、波动性都会发生显著性变化。本文通过选取近6年来房价的月度数据,通过统计分析,建立Markov机制转换模型,研究房价的波动。

隐Markov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置*

在状态部分可观测的金融市场中,研究了投资活动终止时间不确定的多阶段均值-方差投资组合选择问题。假定市场存在有限个不可观测状态,利用离散时间时变隐Markov链描述不可观测状态的变化过程;无风险资产在各个阶段的收益率依赖于可观测市场状态;风险资产在各阶段的收益率同时依赖于可观测和不可观测市场状态。通过构造充分统计量,部分信息下的投资组合选择问题等价地转化为了完全信息下的优化问题。再利用动态规划方法和拉格朗日对偶原理,得到了最优资产组合策略和有效边界的解析表达式。

基于EM算法的异方差性Markov机制转换模型的估计

文章将EM算法引入到对异方差性Markov机制转换模型未知参数的估计,并将研究结果运用到我国股票收益率数据的分析,结果表明,该方法很好地拟合了我国股票收益率的波动性特征。该方法为金融波动问题的未知参数估计提供了新的研究思路。

中国实际利率的状态转换与阶段性平稳特征——基于三区制Markov状态转移模型的分析

我们使用三状态Markov区制转移模型研究了从1999年10月至2010年11月中国实际利率的时间序列行为。结果显示,Ex-post实际利率在不同时期具有显著不同的均值、方差,而本质上仍是一种随机游走。我们构建了Ex-ante实际利率序列。我们亦证明,在合理长度阶段的平稳Ex-ante实际利率符合一些金融理论和金融模型,如"费雪效应"、"Black-Scholes期权定价公式"等。最后我们基于历史事实和研究结果强调,Ex-ante实际利率的潜在动态特征对于政策制定具有重要意义。

企业知识内部转移激励机制模型的构建

企业的知识资源按可编码的程度可分为两类:显性知识和隐性知识.日本著名的知识管理学家野中郁次郎基于显性知识和隐性知识相互转化的思路,提出了著名的SECI模型.

基于Markov机制转换模型的中国拆船市场周期波动

为促进中国拆船业的发展,运用Markov机制转换模型研究我国拆船市场的周期波动特征.根据我国拆船市场1996年1月至2013年8月的数据,建立三状态、无滞后、异方差的Markov机制转换模型对拆船市场的周期波动情况进行分析.结果表明,该模型可以很好地描述我国拆船市场的周期波动特征,并且识别出拆船市场周期波动的3种变化机制以及各个机制的平均持续时间.根据模型结果可以得到3种机制下每4个月拆解量平均增长率以及各个机制的平均持续时间,并得到我国拆船市场的周期波动规律.

基于Markov机制转换模型的黄金价格周期波动研究

自20世纪70年代以来,黄金价格波动日益频繁。基于Markov机制转换模型对1975-2011年间黄金价格波动的特征进行分析,发现黄金价格波动在不同的机制(上涨、震荡状态、下跌)间周期转换。各种机制的平均持续时间不同,其中黄金价格上涨或者下跌的平均持续期是19周左右,黄金价格维持震荡状态的平均持续期约为24周,持续时间较长。另外,黄金价格波动所处的波动机制由诸多因素引起,但最重要的因素是由当时的世界经济状况,尤其是美国经济状况所决定的。