Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界

考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.

Markov链利率下再保险模型的破产概率上界

研究了如何确定离散时间情况下再保险模型破产概率上界的问题.为了降低自身的破产风险,保险公司常常对部分乃至全部资产进行再保险.假定索赔间隔时间和索赔额具有一阶自回归结构,假定利率过程为取值于可数状态空间的Markov链.建立了其比例再保险模型,分别用递归更新技巧和鞅方法得到模型的破产概率上界.该破产概率上界作为评估再保险公司偿付能力和风险控制能力的重要指标,对于它的研究成果能为再保险人做出重大决策提供重要的依据,具有较为重要的理论和现实意义.