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带约束的Markov-modulated风险模型最优分红和注资策略
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作者 岳毅蒙 《轻工学报》 CAS 2016年第5期105-108,共4页
在考虑Markov-modulated风险模型分红约束和交易费用的基础上,以股东的折现分红减去折现注资之差的期望值最大为目标,讨论了模型的最优分红和注资策略问题.由随机控制理论建立HJB方程,得到相应的最优策略为Threshold策略.
关键词 markov-modulated风险模型随机控制 HJB方程 注资策略 分红策略
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