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题名保费收入随机化的风险模型
被引量：5
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作者
王广华
吕玉华
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机构
曲阜师范大学数学学院
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出处
《经济数学》
2006年第3期221-228,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(编号:10271062)
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文摘
本文推广了龚日朝(2001)的风险模型,把保费随机化,利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均为Po isson过程的破产概率.接着又讨论了G erber-Sh iu期望折现函数,推导出了其满足的积分方程,以及L ap lace变换.最后利用随机游动的知识,讨论了当保单来到过程与索赔来到过程为同一更新过程时的破产概率.
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关键词
鞅
Gerber
Shiu期望折现函数
破产概率
laplace变换
随机游动
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Keywords
martingale,gerber-shiu discounted penalty function, probability of ruin, laplace transform, random walks
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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