1
|
隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型 |
豆铨煜
殷俊锋
甘小艇
|
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2017 |
0 |
|
2
|
Merton跳扩散期权模型的有限体积格式 |
甘小艇
徐登国
|
《西南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
|
2019 |
0 |
|
3
|
Merton跳扩散期权模型的数值方法 |
张艳萍
|
《山西师范大学学报(自然科学版)》
|
2022 |
1
|
|
4
|
可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价 |
朱福敏
周海川
郑尊信
|
《证券市场导报》
北大核心
|
2024 |
0 |
|
5
|
跳扩散模型下的外汇联动交换期权定价 |
刘颖
胡超蕾
李文汉
|
《商丘师范学院学报》
CAS
|
2024 |
0 |
|
6
|
基于机制转换跳扩散模型的外汇挂钩的相关期权定价 |
宋子豪
韩苗
|
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
|
2023 |
0 |
|
7
|
有多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价 |
颜玲
王永茂
刘海涛
王怡菲
刘超
吴琳琳
|
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
|
2012 |
6
|
|
8
|
股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 |
宁丽娟
刘新平
|
《陕西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
|
2003 |
27
|
|
9
|
有限体积法定价跳扩散期权模型 |
甘小艇
殷俊锋
李蕊
|
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2016 |
7
|
|
10
|
跳-扩散模型中回望期权的定价研究 |
袁国军
杜雪樵
|
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
|
2006 |
9
|
|
11
|
基于Merton跳-扩散模型的上证50ETF期权定价研究 |
姜鲁宁
陈迎姿
|
《中国物价》
|
2022 |
0 |
|
12
|
双指数跳扩散模型的美式二值期权定价 |
邓国和
黄艳华
|
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
|
2011 |
6
|
|
13
|
跳扩散模型中的测度变换与期权定价 |
钱晓松
|
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
|
2004 |
28
|
|
14
|
随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权 |
黄国安
邓国和
|
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
|
2009 |
4
|
|
15
|
一类二元跳扩散模型的欧式期权定价 |
何荣国
邓国和
|
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
|
2008 |
3
|
|
16
|
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价 |
邓国和
杨向群
|
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
|
2009 |
4
|
|
17
|
基于FFT的区域变换对数均匀跳扩散模型期权定价 |
王春发
王翠萍
|
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
|
2011 |
3
|
|
18
|
跳-扩散模型下一类房产期权模型及计算分析 |
王志焕
林建伟
|
《扬州大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
|
2011 |
3
|
|
19
|
亚式期权在跳扩散模型中的定价 |
钱晓松
|
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2004 |
8
|
|
20
|
跳扩散模型中亚式期权的定价 |
钱晓松
|
《应用数学》
CSCD
北大核心
|
2003 |
13
|
|