抛物型方程初——边值问题的概率数值解法

本文对抛物型方程初——边值阿题给出了概率数值解法及误差分布的估计.方法是作维纳过程 W(s)参数集的一个分划,随机模拟过程 W(s)的 N 条轨迹在分划点的数值,理论上抽取方程解的概率表达式中关于维纳过程的随机微分方程的解——过程(Markov)ξ(s)中的 N 条轨迹,利用 Monto-carlo 方法及维纳过程在分划点的数值离散解的概率表达式,然后估计了误差分布的期望与方差。