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基于Multiquadics拟插值法下CEV模型上的障碍期权定价
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作者 李伊华 陈萍 《中国市场》 2021年第18期62-64,共3页
考虑了常方差弹性系数定价模型(CEV)下的障碍期权定价,通过Multiquadics拟插值法逼近的方法重新描述了障碍期权的期权定价公式。给出了差分方程的数值解法,并对其一致性和收敛性进行了分析,最后通过数值模拟分析验证Multiquadics拟插值... 考虑了常方差弹性系数定价模型(CEV)下的障碍期权定价,通过Multiquadics拟插值法逼近的方法重新描述了障碍期权的期权定价公式。给出了差分方程的数值解法,并对其一致性和收敛性进行了分析,最后通过数值模拟分析验证Multiquadics拟插值法在障碍期权上定价的稳定性和精度. 展开更多
关键词 multiquadics CEV模型 障碍期权
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