无赔款优待转移概率矩阵测算与应用

无赔款优待(No-Claim Discount,NCD)是最重要的车险定价因子之一。本轮商业车险改革费率方案优化了NCD水平,不同NCD等级的赔付率被进一步拉平,这也使其在以往简单核保规则中的重要性下降。事实上,客户的NCD等级并不是一成不变的,会在下一年出现规律性的迁移。考虑NCD与时间维度的结合,能够为精算与核保定价拓展出一片全新的空间。本文分析了NCD随时间变化的规律,详述了NCD转移概率矩阵的测算过程,并对比了商业车险改革前后其特征变化。通过量化NCD随时间变化的规律,可以为商业车险改革费率方案的可行性提供决策参考,也可成为保险公司优化精算定价与核保规则的有效工具,并为公司开发创新产品提供数据基础。