基于GARCH-NIG模型和动态Copula的双标的型期权定价(英文)

结合动态copula和GARCH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.

基于NIG模型的远期开始期权的定价

在标的资产价格服从指数NIG过程的条件下研究远期开始期权的定价问题.首先通过测度变换,把到期收益的期望转化成了示性函数的期望,从而得到了用对数收益的特征函数的积分表示的远期开始看涨、看跌期权的定价公式;其次讨论了期权价格对标的资产价格和时间的敏感性.

一类二元非乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子列的极限及逼近

用概率方法定义了一类二元非乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子,综合运用逼近论和概率论的知识讨论了该算子列的极限,并利用多元分解技巧得到了该算子一致逼近的定理.

单纯形上Meyer-Knig and Zeller算子的二阶矩量

该文讨论了单纯形上Meyer- Konig and Zeller算子的矩量问题.首先得到了二阶矩量在广义积分下的显式表示,并由此导出了二阶矩量的二元Appell超几何函数表示,超几何级数表示和完全渐近公式.

Meyer-Knig-Zeller算子加权逼近下的特征刻画

利用Ditzin-Totik光滑模与PeetreK-泛函的关系,给出了Meyer-Knig-Zeller算子加Jacobi权逼近下的特征刻画.

一类二元乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子的极限及逼近

用概率方法定义了一类二元乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子,结合逼近论和概率论的方法讨论了该算子列的极限,得到了收敛阶的估计.

关于一类多元Meyer-Knig and Zeller算子加权逼近的特征刻划

给出了一类多元Meyer-konigandZeller算子在非最优时加jacobi权这近的特征刻划．

二维Meyer-Knig and Zeller算子的饱和定理

构造了一类二维Ｍｅｙｅｒ－Ｋ¨ｏｎｉｇａｎｄＺｅｌｅｒ算子。

单纯型上Meyer-Knig-Zeller算子逼近收敛阶的估计

利用分解技巧及一元的结论,讨论单纯型上Meyer-Knig-Zeller算子逼近的收敛阶,得到逼近的正定理.

一类二元非乘积型Meyer-knig-Zeller概率算子的饱和定理

借助二元抛物线引理,探讨一类二元非乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子的饱和性,得到了一个点态饱和定理.

单纯形上Meyer-Knig-Zeller算子的单调性

证明了单纯形上Meyer－Knig－Zeller算子的单调性．

一类多元Meyer－Koenig－Zeller型算子的Lp逼近

给出了一类多元Meyer-Koenig-Zeller型算子，并讨论了它在Lp逼近(1<P<∞)时逼近阶的特征刻划定．

Meyer-Knig-Zeller积分型算子的Bα空间的逼近

本文研究了Ｍｅｙｅｒ—Ｋｎｉｇ—Ｚｅｌｅｒ积分型算子在Ｂα空间中的逼近问题，得到了逼近阶的一个估计。

关于Meyer-knig-Zeller-Kantorovich算子的加权逼近

本文主要讨论了Meyer-konig-Zeller-Kantorovich算子加Jacobi权时的逼近问题．

Meyer-Knig和Zeller型算子的逼近等价定理

文中应用K-泛函理论,建立了Meyer-Konig 和Zeller 型算子在C[0,1]空间中的逼近等价定理。

一类新的Meyer-Knig and Zeller型算子对有界变差函数的逼近

本文研究文引入的一类新的Meyer-K(?)nig and Zeller型算子(?)_n(f,x),对区间[0,1]上有界变差函数的点态逼近度,并证明所得到的逼近度是不能改进的.

一类多元Meyer-Knig and zeller型算子的L_p逼近

主要给出了一类多元Meyer-Knigandzeller型算子的Lp(1p<∞)逼近和一致逼近的特征刻划.

关于Meyer—Konig—Zeller算子的逼近

本文研究Ｍｅｙｅｒ—Ｋｏｎｉｇ—Ｚｅｌｌｅｒ算子Ｍｎ（ｆ，ｘ），对有界函数和ｐ阶有界交差函数在第一类间断点的逼近度，推广和改进了文［１］的结果。

三角域上Meyer-Knig-Zeller算子的矩量的新估计

建立单纯形上Meyer K nig Zeller算子与三角域上Meyer K nig Zeller算子之间的联系,由此可从前者的矩量估计简捷地得到后者的相应的矩量估计.

三角域上积分型Meyer－konig－Zeller算子的逼近阶

本文定义三角域上积分型Ｍｅｙｅｒ－Ｋｎｉｇ－Ｚｅｌｌｅｒ算子，给出了它在ｘ＿ｐ（△）空间的逼近阶．