期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
11
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于NSS模型的利率期限结构影响因子的时间序列分析
被引量:
3
1
作者
张启坤
《赤峰学院学报(自然科学版)》
2014年第11期109-113,共5页
NSS模型是构建国债收益率曲线比较常用的模型,该模型中的参数具有重要的经济含义.本文选取我国银行间国债市场作为研究对象,对NSS模型中影响利率期限结构的四个因子建立向量自回归模型,分析其动态特征,并尝试进行样本外预测.本文的研究...
NSS模型是构建国债收益率曲线比较常用的模型,该模型中的参数具有重要的经济含义.本文选取我国银行间国债市场作为研究对象,对NSS模型中影响利率期限结构的四个因子建立向量自回归模型,分析其动态特征,并尝试进行样本外预测.本文的研究结果表明样本内的参数时间序列近似服从VAR(1)过程,但样本外的预测没有达到理想效果.
展开更多
关键词
利率期限结构
nss模型
向量自回归
下载PDF
职称材料
基于NSS模型的实时收益率曲线研究与实证
2
作者
唐华云
叶朝云
《武汉金融》
北大核心
2016年第5期21-25,共5页
本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容:一是如何利用NSS模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出"关键期限结构价格二叉树"、&qu...
本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容:一是如何利用NSS模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出"关键期限结构价格二叉树"、"交易有向图"等模型。在曲线构建模型上采用NSS模型,并利用牛顿BFGS算法求解约束条件下的模型最优解。
展开更多
关键词
收益率曲线
nss模型
关键期限
二叉树
下载PDF
职称材料
引入二次方项的NSS模型实证研究
3
作者
陶浪平
林江
《山西财政税务专科学校学报》
2019年第2期15-19,共5页
利率期限结构在一个国家的金融市场中占有重要地位。对于利率期限结构的研究分为静态和动态两种,在静态模型中,包含NSS模型在内的NS模型族是较为经典的一类。本文在经典的NSS模型中引入二次方项,并用该模型对2017年1月6日至2018年12月3...
利率期限结构在一个国家的金融市场中占有重要地位。对于利率期限结构的研究分为静态和动态两种,在静态模型中,包含NSS模型在内的NS模型族是较为经典的一类。本文在经典的NSS模型中引入二次方项,并用该模型对2017年1月6日至2018年12月30日银行间国债日交易数据进行了拟合及动态的预测。研究结果表明,模型对于国债价格的拟合能力及样本内预测效果较好。
展开更多
关键词
利率期限结构
nss模型
二次方项
粒子群算法
中期因子
下载PDF
职称材料
银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型
被引量:
4
4
作者
李倩
廖宜静
《辽宁工业大学学报(社会科学版)》
2019年第4期43-46,共4页
本文主要运用NSS 模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind 数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分析发现我国银行间国债的利率符合流动性偏好理论。通过MATLAB 编...
本文主要运用NSS 模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind 数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分析发现我国银行间国债的利率符合流动性偏好理论。通过MATLAB 编程,将数据代入到程序中得到每一个交易日的参数估计值,参照Diebold and Li 的两步法将时间参数固定在均值上,然后对参数进行二次估计。最后分析认为NSS 模型对我国银行间国债利率期限结构的拟合效果比较理想。
展开更多
关键词
nss模型
银行间债券市场
利率期限结构
下载PDF
职称材料
利率期限结构模型研究与实证分析
被引量:
1
5
作者
唐璟宜
文忠桥
《通化师范学院学报》
2016年第8期54-57,共4页
利率是传统意义上的货币价值,研究利率的期限结构有助于投资者对投资策略和方向有一个全局整体的把握,尤其是对于债券的投资.本文对我国的利率期限结构的理论和拟合方法进行简介,并结合实际数据,重点对四个认可程度广泛的利率期限结构...
利率是传统意义上的货币价值,研究利率的期限结构有助于投资者对投资策略和方向有一个全局整体的把握,尤其是对于债券的投资.本文对我国的利率期限结构的理论和拟合方法进行简介,并结合实际数据,重点对四个认可程度广泛的利率期限结构进行拟合.利用MATLAB软件运行得出结果,并比较四种利率期限结构的优劣.
展开更多
关键词
利率期限结构
多项式样条
模型
指数
模型
NS
模型
nss模型
实证分析
下载PDF
职称材料
利率期限结构估计模型比较——基于沪深交易所国债
6
作者
胡莹
《现代商贸工业》
2010年第3期139-140,共2页
首先介绍目前构造利率曲线结构的几种主要模型,然后具体介绍三次样条函数法和NSS模型,再通过深沪交易所国债数据对这两种方法进行比较分析,基于对比结构进行总结。
关键词
利率曲线
三次样条函数法
nss模型
下载PDF
职称材料
利率期限结构的参数估计方法
被引量:
2
7
作者
商勇
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008年第3期66-70,共5页
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用十分普遍,...
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用十分普遍,在中国则应用很少。通过利用NS和NSS模型来对中国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。
展开更多
关键词
期限结构
收益率INS
模型
nss模型
下载PDF
职称材料
我国银行间国债收益率曲线主要影响因素研究
被引量:
1
8
作者
杨艳林
《市场经济与价格》
2011年第6期33-36,共4页
本文使用银行间不同到期期限的国债交易价格数据,利用Nelson-Siegal Svensson方法构建了我国银行间国债收益率曲线。在此基础上,本文探讨了货币政策变量和宏观经济变量对国债收益率变化的影响。
关键词
银行间国债
nss模型
利率期限结构
影响因素
下载PDF
职称材料
我国利率期限结构的参数估计
9
作者
商勇
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第3期135-137,共3页
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用得十分普遍...
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用得十分普遍,在我国则应用很少。文章通过利用NS和NSS模型来对我国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。
展开更多
关键词
期限结构
收益率
NS
模型
nss模型
下载PDF
职称材料
企业债券信用价差的影响因素研究——以石化行业为例
被引量:
2
10
作者
高玮
徐春骐
《科学决策》
2013年第9期1-13,共13页
作为资本密集型的国民经济基础行业,石化行业能否充分运用企业债券对企业融资渠道的拓宽以及企业长期发展极为重要。基于静态利率结构NSS扩展模型及多元回归方法等,文章对石化企业债信用价差结构及宏微观影响因素深入研究。研究结果表明...
作为资本密集型的国民经济基础行业,石化行业能否充分运用企业债券对企业融资渠道的拓宽以及企业长期发展极为重要。基于静态利率结构NSS扩展模型及多元回归方法等,文章对石化企业债信用价差结构及宏微观影响因素深入研究。研究结果表明:使用Nelson-Siegel扩展模型拟合无风险利率曲线并计算信用价差,从拟合优度上看,拟合效果较好;宏微观影响因素影响效果显著,其中原油价格作为宏观影响因素对石化企业债信用价差有一定程度的影响。
展开更多
关键词
石化行业
信用价差
nss模型
影响因素
下载PDF
职称材料
考虑流动性的我国国债价格预测研究
11
作者
田成诗
魏来
《数学的实践与认识》
北大核心
2015年第21期41-49,共9页
随着金融改革的深化和利率市场化脚步的加快,我国的国债交易和国债市场已经得到了高速发展和充分成长.但在国债利率期限结构的研究方面还不够充分,仍有进一步完善的空间,在利率期限结构研究中考虑流动性的影响就是其中之一.从利率期限...
随着金融改革的深化和利率市场化脚步的加快,我国的国债交易和国债市场已经得到了高速发展和充分成长.但在国债利率期限结构的研究方面还不够充分,仍有进一步完善的空间,在利率期限结构研究中考虑流动性的影响就是其中之一.从利率期限结构估计入手,将流动性以权重形式加入NSS模型,估计参数并预测国债价格.研究结果表明,加入流动性权重后,利率期限结构的预测性能显著提高,而且随着步长加大,效果更明显.
展开更多
关键词
利率期限结构
nss模型
流动性
预测
原文传递
题名
基于NSS模型的利率期限结构影响因子的时间序列分析
被引量:
3
1
作者
张启坤
机构
安徽财经大学金融学院
出处
《赤峰学院学报(自然科学版)》
2014年第11期109-113,共5页
文摘
NSS模型是构建国债收益率曲线比较常用的模型,该模型中的参数具有重要的经济含义.本文选取我国银行间国债市场作为研究对象,对NSS模型中影响利率期限结构的四个因子建立向量自回归模型,分析其动态特征,并尝试进行样本外预测.本文的研究结果表明样本内的参数时间序列近似服从VAR(1)过程,但样本外的预测没有达到理想效果.
关键词
利率期限结构
nss模型
向量自回归
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
下载PDF
职称材料
题名
基于NSS模型的实时收益率曲线研究与实证
2
作者
唐华云
叶朝云
机构
西南财经大学
台州银行
出处
《武汉金融》
北大核心
2016年第5期21-25,共5页
文摘
本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容:一是如何利用NSS模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出"关键期限结构价格二叉树"、"交易有向图"等模型。在曲线构建模型上采用NSS模型,并利用牛顿BFGS算法求解约束条件下的模型最优解。
关键词
收益率曲线
nss模型
关键期限
二叉树
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
引入二次方项的NSS模型实证研究
3
作者
陶浪平
林江
机构
安徽财经大学
出处
《山西财政税务专科学校学报》
2019年第2期15-19,共5页
文摘
利率期限结构在一个国家的金融市场中占有重要地位。对于利率期限结构的研究分为静态和动态两种,在静态模型中,包含NSS模型在内的NS模型族是较为经典的一类。本文在经典的NSS模型中引入二次方项,并用该模型对2017年1月6日至2018年12月30日银行间国债日交易数据进行了拟合及动态的预测。研究结果表明,模型对于国债价格的拟合能力及样本内预测效果较好。
关键词
利率期限结构
nss模型
二次方项
粒子群算法
中期因子
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型
被引量:
4
4
作者
李倩
廖宜静
机构
安徽农业大学经济管理学院
出处
《辽宁工业大学学报(社会科学版)》
2019年第4期43-46,共4页
文摘
本文主要运用NSS 模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind 数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分析发现我国银行间国债的利率符合流动性偏好理论。通过MATLAB 编程,将数据代入到程序中得到每一个交易日的参数估计值,参照Diebold and Li 的两步法将时间参数固定在均值上,然后对参数进行二次估计。最后分析认为NSS 模型对我国银行间国债利率期限结构的拟合效果比较理想。
关键词
nss模型
银行间债券市场
利率期限结构
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
利率期限结构模型研究与实证分析
被引量:
1
5
作者
唐璟宜
文忠桥
机构
安徽财经大学金融学院
出处
《通化师范学院学报》
2016年第8期54-57,共4页
基金
国家自然科学基金项目"随机动力系统的非一致指数二分性及其数值模拟"(11301001)
国家级大学生创新项目(201510378153)
文摘
利率是传统意义上的货币价值,研究利率的期限结构有助于投资者对投资策略和方向有一个全局整体的把握,尤其是对于债券的投资.本文对我国的利率期限结构的理论和拟合方法进行简介,并结合实际数据,重点对四个认可程度广泛的利率期限结构进行拟合.利用MATLAB软件运行得出结果,并比较四种利率期限结构的优劣.
关键词
利率期限结构
多项式样条
模型
指数
模型
NS
模型
nss模型
实证分析
分类号
O129 [理学—基础数学]
下载PDF
职称材料
题名
利率期限结构估计模型比较——基于沪深交易所国债
6
作者
胡莹
机构
中南财经政法大学
出处
《现代商贸工业》
2010年第3期139-140,共2页
文摘
首先介绍目前构造利率曲线结构的几种主要模型,然后具体介绍三次样条函数法和NSS模型,再通过深沪交易所国债数据对这两种方法进行比较分析,基于对比结构进行总结。
关键词
利率曲线
三次样条函数法
nss模型
分类号
F8 [经济管理]
下载PDF
职称材料
题名
利率期限结构的参数估计方法
被引量:
2
7
作者
商勇
机构
河南财经学院统计学系
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008年第3期66-70,共5页
文摘
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用十分普遍,在中国则应用很少。通过利用NS和NSS模型来对中国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。
关键词
期限结构
收益率INS
模型
nss模型
Keywords
term structure of interest rate
yield
NS model
nss
model
分类号
F830.48 [经济管理—金融学]
C812 [社会学—统计学]
下载PDF
职称材料
题名
我国银行间国债收益率曲线主要影响因素研究
被引量:
1
8
作者
杨艳林
机构
华南理工大学经济与贸易学院
出处
《市场经济与价格》
2011年第6期33-36,共4页
文摘
本文使用银行间不同到期期限的国债交易价格数据,利用Nelson-Siegal Svensson方法构建了我国银行间国债收益率曲线。在此基础上,本文探讨了货币政策变量和宏观经济变量对国债收益率变化的影响。
关键词
银行间国债
nss模型
利率期限结构
影响因素
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
我国利率期限结构的参数估计
9
作者
商勇
机构
河南财经学院统计学系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第3期135-137,共3页
文摘
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用得十分普遍,在我国则应用很少。文章通过利用NS和NSS模型来对我国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。
关键词
期限结构
收益率
NS
模型
nss模型
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
企业债券信用价差的影响因素研究——以石化行业为例
被引量:
2
10
作者
高玮
徐春骐
机构
中国地质大学(北京)人文经管学院
出处
《科学决策》
2013年第9期1-13,共13页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(项目编号:2011YYL055)
文摘
作为资本密集型的国民经济基础行业,石化行业能否充分运用企业债券对企业融资渠道的拓宽以及企业长期发展极为重要。基于静态利率结构NSS扩展模型及多元回归方法等,文章对石化企业债信用价差结构及宏微观影响因素深入研究。研究结果表明:使用Nelson-Siegel扩展模型拟合无风险利率曲线并计算信用价差,从拟合优度上看,拟合效果较好;宏微观影响因素影响效果显著,其中原油价格作为宏观影响因素对石化企业债信用价差有一定程度的影响。
关键词
石化行业
信用价差
nss模型
影响因素
Keywords
petrochemical industry
credit spreads
the
nss
model
factors
分类号
F83 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
考虑流动性的我国国债价格预测研究
11
作者
田成诗
魏来
机构
东北财经大学统计学院
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2015年第21期41-49,共9页
基金
国家社科基金重大项目(14ZDB130)
文摘
随着金融改革的深化和利率市场化脚步的加快,我国的国债交易和国债市场已经得到了高速发展和充分成长.但在国债利率期限结构的研究方面还不够充分,仍有进一步完善的空间,在利率期限结构研究中考虑流动性的影响就是其中之一.从利率期限结构估计入手,将流动性以权重形式加入NSS模型,估计参数并预测国债价格.研究结果表明,加入流动性权重后,利率期限结构的预测性能显著提高,而且随着步长加大,效果更明显.
关键词
利率期限结构
nss模型
流动性
预测
Keywords
term structure of interest rate
nss
model
liquidity
forecast
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于NSS模型的利率期限结构影响因子的时间序列分析
张启坤
《赤峰学院学报(自然科学版)》
2014
3
下载PDF
职称材料
2
基于NSS模型的实时收益率曲线研究与实证
唐华云
叶朝云
《武汉金融》
北大核心
2016
0
下载PDF
职称材料
3
引入二次方项的NSS模型实证研究
陶浪平
林江
《山西财政税务专科学校学报》
2019
0
下载PDF
职称材料
4
银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型
李倩
廖宜静
《辽宁工业大学学报(社会科学版)》
2019
4
下载PDF
职称材料
5
利率期限结构模型研究与实证分析
唐璟宜
文忠桥
《通化师范学院学报》
2016
1
下载PDF
职称材料
6
利率期限结构估计模型比较——基于沪深交易所国债
胡莹
《现代商贸工业》
2010
0
下载PDF
职称材料
7
利率期限结构的参数估计方法
商勇
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008
2
下载PDF
职称材料
8
我国银行间国债收益率曲线主要影响因素研究
杨艳林
《市场经济与价格》
2011
1
下载PDF
职称材料
9
我国利率期限结构的参数估计
商勇
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
10
企业债券信用价差的影响因素研究——以石化行业为例
高玮
徐春骐
《科学决策》
2013
2
下载PDF
职称材料
11
考虑流动性的我国国债价格预测研究
田成诗
魏来
《数学的实践与认识》
北大核心
2015
0
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部