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中央企业发展与宏观经济增长——基于景气合成指数和MS-VAR模型的实证研究 被引量:4
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作者 张同斌 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第3期12-20,共9页
本文基于景气合成指数方法构建了中央企业与宏观经济的一致合成指数,在分析中央企业与宏观经济波动特征的基础上,研究了中央企业发展与宏观经济增长的内在关联。结论认为,总体而言,除中央企业改革年份之外,中央企业与宏观经济景气波动... 本文基于景气合成指数方法构建了中央企业与宏观经济的一致合成指数,在分析中央企业与宏观经济波动特征的基础上,研究了中央企业发展与宏观经济增长的内在关联。结论认为,总体而言,除中央企业改革年份之外,中央企业与宏观经济景气波动具有一致性。中央企业与宏观经济的线性和非线性Granger因果关系检验表明两者之间存在双向影响关系。马尔科夫区制转移向量自回归(MS-VAR)模型中脉冲响应函数的分析结果显示,中央企业对宏观经济具有先增强后减弱的正向冲击效应。通过"全产业链"循环和协同发展机制,中央企业对其自身发展的促进作用明显大于对宏观经济的促进。 展开更多
关键词 中央企业 宏观经济 合成指数 非线性Granger检验 ms-VAR模型
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基于MS—VECM模型的中国汽车制造业集中度与利润率的非线性关系研究 被引量:5
2
作者 占明珍 夏庆 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2013年第6期59-64,共6页
本文采用MS—VECM模型来探讨中国汽车制造业的集中度与利润率的非线性关系,实证表明,两者间在不同区制下存在非对称的动态均衡关系,利润率从低速增长转换到高速增长阶段相对困难,从高速增长转换到低速增长阶段相对容易。因此,本文建议... 本文采用MS—VECM模型来探讨中国汽车制造业的集中度与利润率的非线性关系,实证表明,两者间在不同区制下存在非对称的动态均衡关系,利润率从低速增长转换到高速增长阶段相对困难,从高速增长转换到低速增长阶段相对容易。因此,本文建议应充分考虑国内外宏观经济环境的影响,从多维度来协调集中度与利润率的关系,提高中国汽车制造业市场绩效与竞争力。 展开更多
关键词 ms—VECM模型 汽车制造业 集中度 利润率 非线性
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系统性金融风险对宏观经济运行的非线性影响研究
3
作者 曾骁昳 《通化师范学院学报》 2024年第3期95-102,共8页
为了探究系统性金融风险对宏观经济的影响,该研究采用了CRITIC法和因子分析法,构建系统性金融风险指数和宏观经济韧性水平指数。通过MS-VAR模型探讨了不同区制状态下金融风险对宏观经济的非线性效应。研究发现,系统性金融风险对宏观经... 为了探究系统性金融风险对宏观经济的影响,该研究采用了CRITIC法和因子分析法,构建系统性金融风险指数和宏观经济韧性水平指数。通过MS-VAR模型探讨了不同区制状态下金融风险对宏观经济的非线性效应。研究发现,系统性金融风险对宏观经济存在时变影响,短期内对宏观经济造成负向冲击,但长期来看反而会提高经济韧性。研究结果还表明,系统性金融风险对宏观经济具有明显的时变特征,实时采取预防和控制措施,有序处置突出风险,有助于促进经济实现高质量发展。研究通过将经济韧性作为宏观经济抵御风险和冲击的评价指标,为宏观经济的发展提供了一个新的研究视角,同时为宏观经济抵御风险、促进经济的高质量发展提供了有力指导。 展开更多
关键词 系统性金融风险 宏观经济韧性 经济景气指数 ms-VAR模型 非线性效应
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基于MS-AR模型的碳排放权交易价格波动性研究——以湖北碳排放权交易中心为例 被引量:3
4
作者 杨通录 邓晓卫 +1 位作者 栾震 陈俊赫 《绿色科技》 2019年第10期280-282,285,共4页
以湖北碳排放权交易中心2017年1月3日至2018年12月17日的日碳交易价格为样本,通过建立MS-AR模型研究了其碳交易价格收益率的动态变化过程。结果显示:价格由下跌状态转化到上涨状态概率为p12=0.7207,从上涨状态转化为下跌的概率为p21=0.3... 以湖北碳排放权交易中心2017年1月3日至2018年12月17日的日碳交易价格为样本,通过建立MS-AR模型研究了其碳交易价格收益率的动态变化过程。结果显示:价格由下跌状态转化到上涨状态概率为p12=0.7207,从上涨状态转化为下跌的概率为p21=0.3408;停留在上涨状态的持续期为2.93d,停留在下跌状态的持续期为1.30d。由此可知湖北碳价市场发展势头良好,上升空间大。 展开更多
关键词 ms-AR模型 碳交易价格 非线性检验 转换概率
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中国与“一带一路”沿线国家双边贸易周期的动态变迁测度 被引量:5
5
作者 隋建利 龚凯林 刘金全 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2021年第2期84-105,共22页
文章基于1996-2017年期间中国与"一带一路"沿线国家进出口贸易增长率年度数据,运用附加结构突变点的非线性马尔科夫区制转移模型,测度中国与沿线国家整体、各区域、各国双边贸易周期的阶段性差异和时变性特征。研究发现:(1)... 文章基于1996-2017年期间中国与"一带一路"沿线国家进出口贸易增长率年度数据,运用附加结构突变点的非线性马尔科夫区制转移模型,测度中国与沿线国家整体、各区域、各国双边贸易周期的阶段性差异和时变性特征。研究发现:(1)中国与沿线国家双边贸易周期在2008年前后存在明显的结构性差异,在突变点后,中国与沿线国家整体、各区域的双边贸易平均增长率以及高、低平均增长率普遍大幅降低。(2)2008年全球金融危机对各区域的影响程度不同,其中,欧盟区域遭受的冲击相对最深,亚洲非盟区域次之。此外,与联盟区域相比较,非联盟区域抵御双边贸易市场剧烈波动的能力更加有限。(3)中国与"一带一路"沿线国家整体、各区域、各国的双边贸易周期普遍表现出收缩惰性的"亚洲金融危机效应"(1996-2000年)、强势扩张的"WTO效应"(2001-2007年)、宽幅震荡的"全球金融危机效应"(2008-2012年)以及"V型"复苏发展的"‘一带一路’效应"(2013-2017年)。(4)沿线各国双边贸易的动态演化特征存在较强的关联性,同时,沿线各国经历双边贸易扩张以及收缩的时点、持续期、累计时间普遍存在差异。协同性程度指标进一步显示,沿线各国与整体双边贸易周期的协同度普遍较高,且突变点后沿线各国与整体的协同度普遍高于突变点前。 展开更多
关键词 “一带一路”沿线国家 贸易周期 协同度 结构突变点 非线性马尔科夫区制转移模型
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我国税收政策对经济增长的非线性效应研究——基于总量与结构效应双重视角的实证分析 被引量:8
6
作者 童大龙 何塞 储德银 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第3期23-33,共11页
全面分析与科学把握我国税收政策方向与节奏不仅事关政府宏观调控与驾驭经济能力的提升,更是实现有质量、有效益、可持续经济增长的关键。文章首先基于创新驱动经济增长的内生增长模型构建税收对经济增长影响的理论分析框架,然后采用MS-... 全面分析与科学把握我国税收政策方向与节奏不仅事关政府宏观调控与驾驭经济能力的提升,更是实现有质量、有效益、可持续经济增长的关键。文章首先基于创新驱动经济增长的内生增长模型构建税收对经济增长影响的理论分析框架,然后采用MS-VAR模型与利用中国季度数据,从总量与结构双重视角实证考察我国税收政策对经济增长的影响,结果发现:一是当处于区制1时,无论是税收的总量抑或结构效应,均表现出非凯恩斯主义特征,但并不显著;二是当位于区制2时,税收对经济增长的总量影响表现为凯恩斯效应,而商品税与所得税对经济增长的影响存在显著差异。其中商品税与经济增长正相关,所得税与经济增长负相关。另外无论是税收的总量效应抑或结构效应,在继续维持各自区制内的稳定性方面表现都非常强,从一个区制向另一个区制发生转换的概率非常小。文章研究结论对于创新政府宏观调控方式与增强税收政策调控的前瞻性、针对性与有效性具有非常重要的理论与实际意义。 展开更多
关键词 税收政策 经济增长 非线性效应 ms-VAR模型
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中国区域旅游经济周期的动态路径演化识别 被引量:11
7
作者 隋建利 张亿萍 《旅游学刊》 CSSCI 北大核心 2020年第1期63-77,共15页
文章基于省际旅游总收入增长率年度数据,运用非线性MS模型,探讨以2008年作为模型中结构突变点的合理性,捕捉中国东中西部区域以及省域旅游经济增长率在"扩张区制"与"收缩区制"之间转移变迁的客观规律,识别区域旅游... 文章基于省际旅游总收入增长率年度数据,运用非线性MS模型,探讨以2008年作为模型中结构突变点的合理性,捕捉中国东中西部区域以及省域旅游经济增长率在"扩张区制"与"收缩区制"之间转移变迁的客观规律,识别区域旅游经济周期的动态演化路径。研究发现:(1)中国旅游经济以2008年为分水岭,2008年之后,无论是东中西部区域,抑或是具体各省份,旅游经济发展波动性减弱,不确定性降低,且旅游总收入平均增长率、高平均增长率与低平均增长率等均在突变点后发生显著变化。文章将2008年视为模型中蕴含"结构突变点"的时间节点,进而计算得到的估计结果,能够更加准确地反映旅游经济周期的阶段性特征。(2)东中西部区域旅游经济主要存在3个扩张期,分别是2001-2002年(WTO效应期)、2004-2007年("非典"恢复期)以及2010-2011年(金融危机回暖期)。中国大部分省份均经历了以上3个扩张期,且多数省份提前经历第三个扩张期并且更为持续。因此,各省份的扩张期大体为2001-2002年、2004-2007年与2009-2012年。(3)区域旅游经济发展各异。近年来,东部区域旅游业处于疲软状态,缺乏发展动力,东部区域省份旅游经济平滑概率或处于"收缩区制",或在0.5附近浮动,扩张状态不显著;中部区域旅游经济发展态势稳定,未来出现高波动的可能性较小,中部区域省份旅游经济较为低迷,在2008年之后不具有明显的扩张期;西部区域以及各省份的旅游经济蓬勃发展,但是未来将伴随较大波动。 展开更多
关键词 区域旅游经济周期 动态路径演化 结构突变 非线性ms模型
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教育投入对经济增长的影响恒久不变吗——改革开放以来的路径演化分析 被引量:21
8
作者 隋建利 刘金全 闫超 《教育与经济》 CSSCI 北大核心 2015年第1期3-9,共7页
本文基于改革开放以来我国国家财政预算内教育经费以及GDP年度数据,运用非线性MS(M)-VAR(p)模型,对我国教育投入与宏观经济增长之间的内在联动机制进行测度。结果表明:(1)教育投入增长率在较低水平时波动性较小、持续性较大,在较高水平... 本文基于改革开放以来我国国家财政预算内教育经费以及GDP年度数据,运用非线性MS(M)-VAR(p)模型,对我国教育投入与宏观经济增长之间的内在联动机制进行测度。结果表明:(1)教育投入增长率在较低水平时波动性较小、持续性较大,在较高水平时波动性较大、持续性较小。(2)宏观经济处于"低速"或"快速增长"态势时波动性较大,持续性较小;处于"中速增长"阶段时,波动性较小、持续性较大。(3)前期的GDP增长率对当期的教育投入增长率具有正向影响,前期的教育投入增长率对当期的GDP增长率具有负向影响。(4)"教育与经济"系统处于"低速"或"中速增长区制"时,可能性更大、持续性更强,教育投入增长率与GDP增长率之间负相关;处于"快速增长区制"时,可能性最小、持续性最弱,教育投入增长率与GDP增长率之间正相关。 展开更多
关键词 教育投入 宏观经济增长 联动机制 非线性ms(M)-VAR(p)模型
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货币政策影响居民住房投资参与的非线性特征分析 被引量:2
9
作者 肖忠意 黄玉 +1 位作者 陈志英 葛志苏 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2017年第5期141-146,共6页
利用中国人民银行发布的2004—2015年《城镇储户问卷调查》数据,通过构建包含市场利率、法定存款准备金率、央行货币净回笼额、实际M2货币增速与居民住房投资参与变量的马尔科夫区制转换自回归模型,检验货币政策对居民投资的影响。结果... 利用中国人民银行发布的2004—2015年《城镇储户问卷调查》数据,通过构建包含市场利率、法定存款准备金率、央行货币净回笼额、实际M2货币增速与居民住房投资参与变量的马尔科夫区制转换自回归模型,检验货币政策对居民投资的影响。结果表明,不同货币政策对居民住房参与具有显著差异,货币政策对住房投资参与的影响强度和持续时间存在显著的非线性特征。在居民住房参与膨胀时,法定存款准备金表现正向冲击,而央行货币净回笼额、实际M2货币增速表现负向冲击,但其对房产参与低迷时期作用刚好相反,且具有更强的效应。 展开更多
关键词 住房投资参与 货币政策 马尔可夫区制转换向量自回归模型 非线性特征
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国家与省际高等教育投资周期的特征比较与协同性分析 被引量:1
10
作者 隋建利 尹昱 杨庆伟 《教育与经济》 CSSCI 北大核心 2019年第2期47-56,共10页
本文基于中国省际普通高等学校生均教育事业费年度数据,运用附加突变点的非线性马尔科夫区制转移模型,探究国家整体、东中西部区域以及省际高等教育投资周期的特征与协同性。研究结果表明:(1)蕴含结构突变点的非线性MS模型能够更加准确... 本文基于中国省际普通高等学校生均教育事业费年度数据,运用附加突变点的非线性马尔科夫区制转移模型,探究国家整体、东中西部区域以及省际高等教育投资周期的特征与协同性。研究结果表明:(1)蕴含结构突变点的非线性MS模型能够更加准确地识别国家与省际高等教育投资周期的阶段性变迁特征,依照金融危机以及教育政策改革因素的影响程度,能够将其具体划分为"行动效应""金融危机效应""改革效应""滞后金融危机效应"以及"创业效应"阶段;(2)西部各地区受金融危机冲击程度普遍较深,东部各地区在缓解高等教育投资增长乏力方面略显优势,但是教育政策改革在中、西部地区效果较好,在东部地区未体现出明显作用。与中、西部相比较,东部各地区高等教育投资周期的内部差异更大,自2014年以来,全国大多数地区实现了高等教育投资增长加速;(3)东中西部各地区与国家整体高等教育投资周期的协同性存在明显差异,其中,东、中部区域内各地区协同性差异相对较大,西部区域内各地区协同性差异相对较小。此外,在2010年突变点后,各地区高等教育投资周期随时间的推移呈现显著的趋同特征,协同性普遍高于突变点前。 展开更多
关键词 高等教育投资周期 结构突变 协同性 非线性马尔科夫区制转移模型
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欧元区超低利率货币政策信贷传导渠道的非线性特征——基于马尔科夫区制转换-向量自回归模型的实证研究 被引量:2
11
作者 龙超 李玲娟 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2021年第5期85-97,共13页
本文选取欧元区1999年第一季度至2019年第三季度的宏观经济数据,运用马尔科夫区制转换-向量自回归模型和脉冲响应分析,结果表明欧元区不同利率周期状态下货币政策信贷传导渠道具有非线性特征。模型客观定位区制转换时点为超低利率政策... 本文选取欧元区1999年第一季度至2019年第三季度的宏观经济数据,运用马尔科夫区制转换-向量自回归模型和脉冲响应分析,结果表明欧元区不同利率周期状态下货币政策信贷传导渠道具有非线性特征。模型客观定位区制转换时点为超低利率政策的实施时点,研究结果显示:在不同区制下,欧元区货币政策信贷渠道传导效果存在显著差异,即当利率处于常规期,货币政策信贷渠道传导的产出和价格效应比利率处于超低期时更为显著。这意味着超低利率时期信贷渠道发生阻滞,货币政策信贷传导效率较常规利率时期明显降低。 展开更多
关键词 欧元区 超低利率 信贷传导渠道 非线性动态特征 ms-VAR模型
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中国货币政策调控模式演变及政策效应——基于MS-DSGE模型的研究 被引量:1
12
作者 张小宇 周锦岚 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2023年第1期61-70,共10页
本文构建包含马尔可夫区制转移特征的动态随机一般均衡模型,研究中国货币政策调控模式演变进程,并对不同区制下货币政策规则的调控效应进行研究。结果发现:在经济低波动的平稳时期,央行倾向于采用同时关注通胀和产出缺口的稳定泰勒规则... 本文构建包含马尔可夫区制转移特征的动态随机一般均衡模型,研究中国货币政策调控模式演变进程,并对不同区制下货币政策规则的调控效应进行研究。结果发现:在经济低波动的平稳时期,央行倾向于采用同时关注通胀和产出缺口的稳定泰勒规则;在经济高波动的危机时期,央行对通胀缺口的关注不足,而更关注实际产出缺口。此外,相较非稳定泰勒规则,稳定泰勒规则的调控效应更加持久、有效,有利于实现经济增长和通胀稳定的双重目标。 展开更多
关键词 泰勒规则 非线性 ms-DSGE模型 调控模式
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三次产业与城镇化的结构演进比较研究 被引量:1
13
作者 闫超 杜睿 隋建利 《数量经济研究》 2021年第3期90-111,共22页
本文运用非线性MS(M)-AR(p)模型,对第一、第二、第三产业拉动率及城镇化速度进行结构演进状态划分及转移概率分析,以探索三次产业结构的演化与升级及其与城镇化进程之间的关系。结果表明,1978~2017年,第一产业拉动率在三次产业中最小,... 本文运用非线性MS(M)-AR(p)模型,对第一、第二、第三产业拉动率及城镇化速度进行结构演进状态划分及转移概率分析,以探索三次产业结构的演化与升级及其与城镇化进程之间的关系。结果表明,1978~2017年,第一产业拉动率在三次产业中最小,在较长时期处于“低拉动区制”和“中拉动区制”。1978~2013年,第二产业拉动率在三次产业中最大,并于样本区间初期不断在“低拉动区制”与“高拉动区制”之间频繁变迁。第三产业拉动率于2014~2017年取代第二产业,成为推动中国经济增长的核心动力,第三产业拉动率在三种区制状态之间的变迁比第一、第二产业拉动率更为频繁,并倾向于保持对GDP的中高拉动作用。中国城镇化整体上表现出稳中向好的发展态势,并未发生陡升陡降的频繁变迁,虽然中国城镇化水平较难维持高速增长,但实现了相对稳定的发展。中国的产业结构升级和城镇化进程在许多时域内出现区制维持的一致性和区制变迁的同步性,揭示出产业结构升级和城镇化进程之间存在一定程度的相互影响。 展开更多
关键词 三次产业 城镇化 结构演进 非线性ms(M)-AR(p)模型
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湖南省商品市场周期波动的非线性特征研究
14
作者 彭化 粟壬波 《湖南商学院学报》 2014年第5期37-43,共7页
商品市场运行与宏观经济周期紧密相关,商品市场波动可以视为经济波动在流通领域的一种反映,同样也会呈现类似于经济周期波动的特点。本文基于三区制马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR模型),将改革开放以来湖南省商品市场周期波动... 商品市场运行与宏观经济周期紧密相关,商品市场波动可以视为经济波动在流通领域的一种反映,同样也会呈现类似于经济周期波动的特点。本文基于三区制马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR模型),将改革开放以来湖南省商品市场周期波动划分为"低速增长区制"、"适速增长区制"以及"高速增长区制",以识别其非线性特征。研究结果表明,湖南省商品市场周期波动在不同区制间存在明显的非对称性,处于适速增长期和高速增长期的频率相比于低速增长期要高,平均持续时间更长。1995年以来,湖南省商品市场周期没有出现在低速增长区制内,集中在适速增长和高速增长两个区制内转换。与湖南省经济周期波动相比,商品市场周期波动更为频繁,湖南省经济周期波动是商品市场周期波动的单向格兰杰原因。最后提出促进湖南省商品市场平稳运行的政策建议。 展开更多
关键词 ms-VAR 模型 商品市场周期波动 非线性特征
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建筑物三维分析模型及其用于结构地震反应分析的可靠性 被引量:18
15
作者 李康宁 TetsuoKubo +1 位作者 CarlosE.Ventura 杨松涛 《建筑结构》 CSCD 北大核心 2000年第6期14-18,共5页
日本理化学研究所地震防灾研究中心与加拿大英属哥伦比亚大学的研究人员合作,共同开发和进一步发展了用于研究结构物地震反应的三维分析模型,并采用该模型编制了计算机程序,用于模拟结构物的地震反应,研究地震破坏机理.运用该分析模型... 日本理化学研究所地震防灾研究中心与加拿大英属哥伦比亚大学的研究人员合作,共同开发和进一步发展了用于研究结构物地震反应的三维分析模型,并采用该模型编制了计算机程序,用于模拟结构物的地震反应,研究地震破坏机理.运用该分析模型的建模方法和对一设有地震仪的钢筋混凝土框架建筑物进行了分析.通过将分析结果与该建筑物在1994年Northridge地震中的记录和损伤情况进行比较,验证了作者所开发的三维分析模型和计算机程序的可靠性. 展开更多
关键词 三维分析模型 建筑物 可靠性 框架 地震反应
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基于金融风险压力的中国非线性货币政策研究 被引量:1
16
作者 姚雪松 徐晓光 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第10期139-143,共5页
文章将中国金融风险压力指数引入到泰勒货币政策规则模型中,通过NLS和时变参数法对构建的模型进行估计,再通过马尔科夫两区制转换向量自回归模型对通货膨胀缺口、金融风险压力和产出缺口的状态进行了识别和区制划分,结合模型估计结果分... 文章将中国金融风险压力指数引入到泰勒货币政策规则模型中,通过NLS和时变参数法对构建的模型进行估计,再通过马尔科夫两区制转换向量自回归模型对通货膨胀缺口、金融风险压力和产出缺口的状态进行了识别和区制划分,结合模型估计结果分析货币政策在各种组合区制下的反应。研究结果显示:中国货币政策规则具有“非对称性”和“非线性性”的反应特征;货币政策对通货膨胀缺口和产出缺口的反应都是逆周期的,且为较稳定的货币政策规则,而对金融风险压力的反应规则并不稳定;中国中央银行货币政策相对于金融风险压力和经济产出对通货膨胀的状态更为重视和关注。 展开更多
关键词 金融风险压力 泰勒规则 非线性 时变参数 ms-AR模型
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结构三维弹塑性分析方法及其在建筑物震害研究中的应用 被引量:26
17
作者 李康宁 洪亮 叶献国 《建筑结构》 CSCD 北大核心 2001年第3期53-57,61,共6页
介绍了作者研究开发的结构三维弹塑性分析方法及其在建筑物震害研究中的应用。采用杆系模型 ,包括梁、柱、墙单元、拉压杆单元、弹簧单元和阻尼单元 ,可建立各种结构计算模型 (质点系模型、平面或空间框架模型 )。对柱和墙单元等压弯杆... 介绍了作者研究开发的结构三维弹塑性分析方法及其在建筑物震害研究中的应用。采用杆系模型 ,包括梁、柱、墙单元、拉压杆单元、弹簧单元和阻尼单元 ,可建立各种结构计算模型 (质点系模型、平面或空间框架模型 )。对柱和墙单元等压弯杆件 ,采用了“多弹簧模型”和“纤维模型”来考虑变动轴力和双向弯曲荷载之间的耦合作用 ,能够表达压弯杆件在多轴荷载作用下的力学特性 ,从而比较真实地模拟结构弹塑性地震反应。为了表达各种荷载作用下杆件或弹簧的力和变形关系 ,作者开发和引进了多种材料恢复力模型 ,这些恢复力模型模拟了材料的非线性。在结构分析过程中也采用近似方法考虑了几何非线性。采用以上计算模型 ,作者开发了结构三维弹塑性分析计算机程序 ,用于分析遭受地震作用的建筑物 ,其结果与实际的地震破坏吻合较好 ,能够说明结构的破坏机制。 展开更多
关键词 地震反应 多弹簧模型 非线性 建筑物 结构三维弹塑性
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结构三维弹塑性分析方法及计算机程序CANNY 被引量:18
18
作者 李康宁 洪亮 《四川建筑科学研究》 2001年第4期1-6,共6页
介绍了作者研究开发的结构三维弹塑性分析方法及其在建筑物震害研究中的应用。采用杆系模型 ,包括梁、柱、墙单元、拉压杆单元、弹簧单元和阻尼单元 ,可建立各种结构计算模型 (质点系模型、平面或空间框架模型 )。对柱和墙单元等压弯杆... 介绍了作者研究开发的结构三维弹塑性分析方法及其在建筑物震害研究中的应用。采用杆系模型 ,包括梁、柱、墙单元、拉压杆单元、弹簧单元和阻尼单元 ,可建立各种结构计算模型 (质点系模型、平面或空间框架模型 )。对柱和墙单元等压弯杆件 ,采用了“多弹簧模型”和“纤维模型”来考虑变动轴力和双向弯曲荷载之间的耦合作用 ,能够表达压弯杆件在多轴荷载作用下的力学特性 ,从而比较真实地模拟结构弹塑性地震反应。为了表达各种荷载作用下杆件或弹簧的力和变形关系 ,作者开发和引进了多种恢复力模型 ,这些恢复力模型模拟了材料的非线性。在结构分析过程中也采用近似方法考虑了几何非线性。采用以上计算模型 ,作者开发了结构三维弹塑性分析计算机程序CANNY ,用于分析遭受地震作用的建筑物 ,其结果与实际的地震破坏吻合较好 ,能够说明结构的破坏机制。 展开更多
关键词 非线性 地震反应 三维弹塑性 计算机程序
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中国利率期限结构的非线性动态调整:基于MS-VECM模型的研究途径 被引量:4
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作者 孙皓 俞来雷 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2012年第1期67-74,共8页
基于MS-VECM模型对预期理论调整作用下的中国利率期限结构非线性动态过程进行的实证研究,结果表明:预期理论在中国利率期限结构中是成立的;中国利率期限结构具有两区制的非线性动态特征,可以按预期理论的调整强度将两种区制分别描述为&q... 基于MS-VECM模型对预期理论调整作用下的中国利率期限结构非线性动态过程进行的实证研究,结果表明:预期理论在中国利率期限结构中是成立的;中国利率期限结构具有两区制的非线性动态特征,可以按预期理论的调整强度将两种区制分别描述为"强调整区制"与"弱调整区制";不同期限利率的平均变动幅度和平均风险溢价水平会随区制状态变化而发生变化,具有区制相依性,区制间的转移具有非对称性;利率期限结构与物价压力的非线性区制划分具有相似性,物价波动是利率期限结构非线性动态变化的重要原因。 展开更多
关键词 利率期限结构 预期理论 非线性 ms—VECM模型
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中国外汇市场压力与货币市场压力非线性影响关系基于MS-VAR模型的实证
20
作者 叶欣 孟万山 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2022年第9期3-13,共11页
研究外汇市场压力和货币市场压力的传导机制对于防范系统性金融风险具有重要的现实意义。本文针对人民币升贬值不同状态下中国外汇市场压力与货币市场压力之间存在的非线性影响关系,采用马尔科夫机制转换模型(MS-VAR)对2005年7月—2019... 研究外汇市场压力和货币市场压力的传导机制对于防范系统性金融风险具有重要的现实意义。本文针对人民币升贬值不同状态下中国外汇市场压力与货币市场压力之间存在的非线性影响关系,采用马尔科夫机制转换模型(MS-VAR)对2005年7月—2019年12月期间进行区制识别,在此基础上分析外汇市场压力(EMP)与货币市场压力(MMP)在不同区制以及区制转移过程中的变化路径。研究结果表明:MSMH(3)-VAR(2)模型识别出适度升值、较强升值和较强贬值三种区制状态;当EMP从较强贬值或较强升值压力区制向适度升值压力区制转移时,MMP均得到了缓解;在较强贬值和较强升值压力区制下,央行干预强化了EMP对MMP的正向冲击作用,特别是在贬值时期EMP对MMP的正向冲击效应显著增强;在三种区制下,MMP对EMP均产生了负向冲击作用。由此可知,维护金融市场稳定的关键是要缓解外汇市场压力,短期内避免人民币处于较强贬值状态,长期内引导人民币向适度升值状态转移,并逐步减少央行的干预行为。 展开更多
关键词 外汇市场压力 货币市场压力 非线性关系 ms-VAR模型
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