Strong Convergence and Its Rate of Modified Partitioning Estimation for Nonparametric Regression Function under Dependence Samples

In this paper, we study the strong consistency and convergence rate for modified partitioning estimation of regression function under samples that are ψ-mixing with identically distribution.

NONPARAMETRIC SPECTRAL ESTIMATORS FORSECOND-ORDER (ALMOST) CYCLOSTATIONARYCOMPLEX PROCESSES

Second-order almost cycloststionary complex processes are complex random signals with almost periodically time-varying statistics. Smoothed periodograms are proposed for related to cyclic spectral estimation and are shown to be consistent. Asymptotic covariance expressions are derived along with their computable forms.

基于K最近邻算法的高速公路短时行程时间预测

为了在高速公路已有交通信息数据基础上实现行程时间的短时预测,构建并改善了基于K最近邻非参数回归的预测方法。首先利用收费数据中车辆进出高速公路的地点与时刻信息建立了行程时间数据集,并通过数据补充算法解决了当收费站间由于缺少收费数据而无法获取历史行程时间的问题;然后,根据交通事故持续时间以及全天不同时段交通状况特征将历史行程时间数据集分为7类,并采用交叉验证的方法标定了各类历史数据集中的K值。结果表明:各时段行程时间预测值的平均绝对误差百分比都在5%以内;历史数据集分类能有效提高模型预测准确度;与发布前期行程时间和自回归模型预测结果相比,该方法具有更好的预测准确度与反应及时性。

城镇居民收入分布函数的研究

本文利用2005-2010年安徽省城镇住户调查数据探讨我国城镇居民的收入分布函数。研究表明，部分分布函数估计的拟合效果优于非参数估计，而参数估计中，多参数分布函数的拟合效果比两参数分布函数好。本文探讨了部分分布函数的特点以及在收入不平等领域的运用，发现居民平均收入与中位数的比值可以直接用来衡量居民的收入不平等。本文研究了在某些分布条件下，贫困发生率与基尼系数之间的数量关系。

删失指标随机缺失下回归函数的复合分位数回归估计

在非参数回归模型中,传统的Nadaraya-Watson核估计和局部多项式估计常常因为误差为重尾情况而变得不稳健,Kai等人(2010)提出的复合分位数回归方法能弥补这一缺陷.文章在删失指标随机缺失的情况下,研究了误差具有异方差结构的非参数删失回归模型,利用局部多项式方法构造了回归函数的复合分位数回归估计,并得到了该估计的渐近正态性结果,把Kai等人(2010)的结果推广到删失指标随机缺失的右删失数据下.最后通过模拟发现,尤其是当误差为重尾分布时,该估计方法比Wang和Zheng (2014)提出的核估计方法更好.

外资依存度与城乡收入差距的非参数估计——基于省级面板数据的实证研究

本文采用王少平和欧阳志刚提出的泰尔指数测度城乡收入差距,基于我国1987-2008年度的省级面板数据,使用非参数模型估计方法,对外资依存度与城乡收入差距的关系进行实证研究。结果发现,外资依存度与城乡收入差距并不是简单的倒U型关系,城乡收入差距随着外资依存度的增加先增加后下降然后趋于稳定。

基于随机前沿半参数模型的基金投资效率评价研究

本文首先改进Kuosmanen and Kortelainen（2012）的随机前沿半参数模型,并运用改进模型,采用2005年1月1日至2011年6月30日我国30只样本基金的数据,实证评价基金投资效率。与以往的评价模型相比,改进的随机前沿半参数模型不仅结合了DEA和SFA的各自优点,还规避了基于CAPM的基金业绩评价可能造成的模型设定问题。此外,该模型不但能够更为充分和全面地评价基金的投资效率,而且可以根据研究者的自身需要将各种投入产出指标纳入基金投资效率的评价中,从而为研究者在基金评价领域提供了新的研究方法。基金投资效率的评价结果表明：首先,与传统测量指标的结果不同,我们的基金投资效率排名不仅取决于期末基金累计净值的大小或总收益率的高低,还取决于其较低的投入指标;其次,股票型基金和混合型基金的投资效率在不同基金之间差异明显,而债券型基金的投资效率在基金之间的差距较小,反映出债券型基金投资效率的稳健性。