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关于Brown随机指数一致可积性条件的推广
1
作者 李军 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 2012年第6期839-844,共6页
利用Brown运动的下函数,推广了随机指数一致可积性的判定条件,进而改进了Novikov条件和Kazamaki条件.
关键词 随机指数 指数鞅的一致可积性 Brown运动的下函数 novikov条件 Kazamaki条件
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Hurst指数属于(1/3,1/2)的分数模型的期权定价(英文) 被引量：1
2
作者 梅正阳 祁改珂 王同柱 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第3期617-623,共7页
本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型,当基础资产价格运动服从该随机微分方程时,推导出了欧式期权的解析公式.
关键词 HURST指数 分数Brown运动 GIRSANOV定理 novikov条件 欧式期权
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用鞅方法定价指数O-U过程模型 被引量：6
3
作者 王铁 《辽宁大学学报（自然科学版）》 CAS 2004年第4期334-337,共4页
在期权定价的鞅方法中最重要是找到等价鞅测度,使得贴现的股票价格过程是鞅.讨论了指数O U过程模型所对应的指数鞅成立的条件,并用鞅方法定价了指数O U过程模型双向欧式期权.
关键词 指数Ornsrein—Uhlenbeck过程 鞅方法 novikov条件
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倒向随机微分方程弱解 被引量：2
4
作者 林清泉 《中国科学（A辑）》 CSCD 北大核心 2002年第3期255-259,共5页
提出倒向随机微分方程(简称BSDE)弱解的概念,讨论了两类BSDE弱解存在的等价条件,并得到弱解存在的几个充分条件和减弱BSDE解存在的条件:漂移系数g关于(y,z)满足Lipschitz条件.
关键词 倒向随机微分方程 弱解 强解 novikov条件 漂移系数 GIRSANOV定理 概率空间
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