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基于独立成分分解的多元波动率模型 被引量：21
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作者 王明进 陈奇志 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2006年第5期56-64,共9页
利用独立成分分解(ICA)提出了一类新的多元波动率模型———IC-GARCH模型.通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子,进一步分析比较了该模型与Morgan在RiskmetricsTM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型... 利用独立成分分解(ICA)提出了一类新的多元波动率模型———IC-GARCH模型.通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子,进一步分析比较了该模型与Morgan在RiskmetricsTM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型的拟合效果. 展开更多
关键词 独立成分分解 IC-GARCH模型 o-garch模型 条件相关系数
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