1
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基于色散调控氟碲酸盐玻璃光纤的O-U波段平坦光频梳产生 |
陈禹先
张绪成
金冠宇
孟凡超
贾志旭
秦伟平
秦冠仕
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《发光学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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G-期望框架下的指数O-U期权定价模型 |
江继祥
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《理论数学》
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2024 |
0 |
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3
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基于O-U模型的天气衍生品定价研究——以气温期权为例 |
李永
夏敏
梁力铭
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2012 |
22
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4
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O-U模型在天气衍生品定价中的合理性测度 |
李永
夏敏
吴丹
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2011 |
11
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5
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随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价 |
赵攀
肖庆宪
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2014 |
7
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6
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O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价 |
刘邵容
杨向群
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《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
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2007 |
7
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7
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随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价 |
邓小华
何传江
方知
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《经济数学》
北大核心
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2009 |
6
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8
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O-U过程下不确定执行价格的亚式期权定价 |
赵攀
袁国军
施明华
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2010 |
3
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9
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股价波动的指数O-U过程模型 |
林建华
王福昌
冯敬海
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《经济数学》
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2000 |
43
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10
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股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析 |
许聪聪
王建锋
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《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
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2015 |
3
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11
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分数跳-扩散O-U过程下具有违约风险的可转换债券定价 |
薛红
符双
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《纺织高校基础科学学报》
CAS
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2015 |
2
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12
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随机利率下基于Tsallis熵及O-U过程的幂式期权定价 |
王永茂
李丹
魏静
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《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
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2017 |
1
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13
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股票价格服从指数O-U跳扩散过程的期权定价 |
朱霞
葛翔宇
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2014 |
3
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14
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基于O-U过程具有不确定执行价格的期权保险精算定价 |
刘兆鹏
刘钢
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《杭州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
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2011 |
9
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15
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资产价格服从指数O-U过程的连续平方双重障碍期权的定价公式 |
傅强
胡攀
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《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
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2009 |
1
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16
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基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价 |
王继霞
肖庆宪
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
1
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17
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随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价 |
朱利芝
马鹏
余君武
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《经济数学》
北大核心
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2010 |
1
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18
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基于不确定指数O-U过程带有浮动利率模型的亚式期权定价 |
刘兆鹏
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2022 |
1
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19
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基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价 |
赵攀
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《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
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2014 |
2
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20
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O-U过程模型下定额期权的定价 |
杨建奇
蒋秋艳
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《湖南科技学院学报》
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2009 |
4
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