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随机利率下的年金的计算(英文)
被引量:
6
1
作者
王丽燕
冯恩民
张奕
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2004年第1期69-76,共8页
我们考虑随机利率下的一类延付年金在n年后的积累值的计算问题,目的在 于研究积累值的期望和方差.本文给出两种方法计算在某些年内一类延付年金的积累值的 期望和方差,获得了积累值的方差的递推关系,并且给出了计算公式.
关键词
随机利率
延付年金
方差
数学期望
递推关系式
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职称材料
随机利率下的增额寿险(英文)
被引量:
4
2
作者
王丽燕
王丽娟
杨德礼
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第4期39-48,共10页
我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式....
我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式.最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性.
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关键词
运筹学
随机利率
矩
支付现值
增额寿险
反射布朗运动
POISSON过程
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职称材料
随机利率下参数变化对连续型线性增额寿险的影响
3
作者
沈丹
孙嘉聪
王飞
《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
2019年第3期253-256,共4页
本文考虑到实际投保情况,针对随机利率下的寿险〔1〕问题,首先采用反射Brownian运动建模,再使用MATLAB模拟不同参数下的给付现值〔2〕的计算过程,最后得出参数变化对连续型线性增额寿险〔3〕的影响.对于同一投保人,随着时间的增加,给付...
本文考虑到实际投保情况,针对随机利率下的寿险〔1〕问题,首先采用反射Brownian运动建模,再使用MATLAB模拟不同参数下的给付现值〔2〕的计算过程,最后得出参数变化对连续型线性增额寿险〔3〕的影响.对于同一投保人,随着时间的增加,给付现值的增加变化趋势先急剧后缓慢;在同一参数下,随着投保期越长,投保年龄越大,回报率越高.
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关键词
随机利率
给付现值
增额寿险一阶矩
MATLAB
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职称材料
随机利率下的一类特殊年金
被引量:
3
4
作者
刘凌晨
杨大地
+1 位作者
李婷
张雷
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009年第10期26-31,共6页
研究在随机利率相互独立条件下的某些延付年金的积累值的计算问题,目的在于研究积累值的期望和方差.研究了在随机利率相互独立条件下的期末付虹式年金,期末付平顶虹式年金,期末付倒虹式年金和期末付倒平顶虹式年金的积累值的期望和方差...
研究在随机利率相互独立条件下的某些延付年金的积累值的计算问题,目的在于研究积累值的期望和方差.研究了在随机利率相互独立条件下的期末付虹式年金,期末付平顶虹式年金,期末付倒虹式年金和期末付倒平顶虹式年金的积累值的期望和方差,并且给出了积累值的期望和方差的计算公式.
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关键词
随机利率
虹式
平顶
年金
积累值
原文传递
随机贴现率下的年金计算
被引量:
2
5
作者
刘凌晨
段白鸽
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期91-98,共8页
研究在随机贴现率相互独立条件下某些延付年金现值的计算问题,目的在于研究其现值的期望和方差.本文重新定义了在固定贴现率下的一系列延付年金的现值公式,并给出了在随机贴现率相互独立条件下某些年内期末付等额年金,递增年金,递减年...
研究在随机贴现率相互独立条件下某些延付年金现值的计算问题,目的在于研究其现值的期望和方差.本文重新定义了在固定贴现率下的一系列延付年金的现值公式,并给出了在随机贴现率相互独立条件下某些年内期末付等额年金,递增年金,递减年金和几何级数年金的现值计算公式及其现值的一阶矩、二阶矩的递推关系.利用该关系,推导出了各年金现值的期望和方差公式.
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关键词
随机贴现率
延期年金
矩
现值
原文传递
一类随机利率下特殊年金的计算
6
作者
刘凌晨
段白鸽
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2016年第10期1670-1677,共8页
研究在随机利率相互独立条件下年金初值的计算问题,主要是研究各类年金初值的期望和方差的计算公式.文章给出了随机利率相互独立条件下期末付平顶虹式年金,期末付虹式年金,期末付倒平顶虹式年金和期末付倒虹式年金的初值公式及其简化关...
研究在随机利率相互独立条件下年金初值的计算问题,主要是研究各类年金初值的期望和方差的计算公式.文章给出了随机利率相互独立条件下期末付平顶虹式年金,期末付虹式年金,期末付倒平顶虹式年金和期末付倒虹式年金的初值公式及其简化关系,推导出了这类年金初值的各阶矩的简化公式,进而获得了这类年金初值的期望计算公式和方差计算公式.
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关键词
随机利率
虹式年金
矩
初值
原文传递
题名
随机利率下的年金的计算(英文)
被引量:
6
1
作者
王丽燕
冯恩民
张奕
机构
大连理工大学应用数学系
浙江大学数学系
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2004年第1期69-76,共8页
文摘
我们考虑随机利率下的一类延付年金在n年后的积累值的计算问题,目的在 于研究积累值的期望和方差.本文给出两种方法计算在某些年内一类延付年金的积累值的 期望和方差,获得了积累值的方差的递推关系,并且给出了计算公式.
关键词
随机利率
延付年金
方差
数学期望
递推关系式
Keywords
or
,
random rates of interest
,
moment
,
annuity-immediate
,
accumulated value
分类号
F840 [经济管理—保险]
O213.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
随机利率下的增额寿险(英文)
被引量:
4
2
作者
王丽燕
王丽娟
杨德礼
机构
大连大学信息工程学院
大连理工大学管理学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第4期39-48,共10页
文摘
我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式.最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性.
关键词
运筹学
随机利率
矩
支付现值
增额寿险
反射布朗运动
POISSON过程
Keywords
Operations research,
random rates of interest
,
moment
, payable present
value
, increasing life insurance, reflected Brownian motion, Poisson process
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
随机利率下参数变化对连续型线性增额寿险的影响
3
作者
沈丹
孙嘉聪
王飞
机构
渤海大学数理学院
辽宁理工学院信息工程系
出处
《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
2019年第3期253-256,共4页
基金
辽宁省教育评价协会第二届教学改革与教育质量评价研究项目(PJHYYB17184)
文摘
本文考虑到实际投保情况,针对随机利率下的寿险〔1〕问题,首先采用反射Brownian运动建模,再使用MATLAB模拟不同参数下的给付现值〔2〕的计算过程,最后得出参数变化对连续型线性增额寿险〔3〕的影响.对于同一投保人,随着时间的增加,给付现值的增加变化趋势先急剧后缓慢;在同一参数下,随着投保期越长,投保年龄越大,回报率越高.
关键词
随机利率
给付现值
增额寿险一阶矩
MATLAB
Keywords
random
interest
rate
present
value
of payment
incremental life insurance
first
or
der
moment
MATLAB
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
随机利率下的一类特殊年金
被引量:
3
4
作者
刘凌晨
杨大地
李婷
张雷
机构
山西大学商务学院数学电子系
重庆大学数理学院
重庆师范大学数计学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009年第10期26-31,共6页
文摘
研究在随机利率相互独立条件下的某些延付年金的积累值的计算问题,目的在于研究积累值的期望和方差.研究了在随机利率相互独立条件下的期末付虹式年金,期末付平顶虹式年金,期末付倒虹式年金和期末付倒平顶虹式年金的积累值的期望和方差,并且给出了积累值的期望和方差的计算公式.
关键词
随机利率
虹式
平顶
年金
积累值
Keywords
random
rates
of interest
rainbow
flatheaded
annuities
accumulated value
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
O614.123 [理学—无机化学]
原文传递
题名
随机贴现率下的年金计算
被引量:
2
5
作者
刘凌晨
段白鸽
机构
南开大学经济学院
复旦大学经济学院
出处
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期91-98,共8页
基金
国家自然科学基金青年项目(71401041)
中国博士后科学基金(2015T80378)
国家社会科学基金重大项目(11&ZD053)
文摘
研究在随机贴现率相互独立条件下某些延付年金现值的计算问题,目的在于研究其现值的期望和方差.本文重新定义了在固定贴现率下的一系列延付年金的现值公式,并给出了在随机贴现率相互独立条件下某些年内期末付等额年金,递增年金,递减年金和几何级数年金的现值计算公式及其现值的一阶矩、二阶矩的递推关系.利用该关系,推导出了各年金现值的期望和方差公式.
关键词
随机贴现率
延期年金
矩
现值
Keywords
random
rates
of discount
annuity-immediate
moment
present
value
分类号
F840.16 [经济管理—保险]
原文传递
题名
一类随机利率下特殊年金的计算
6
作者
刘凌晨
段白鸽
机构
山西财经大学统计学院
复旦大学经济学院
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2016年第10期1670-1677,共8页
基金
2014年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJCZH025)
中国博士后科学基金(2014M550206)
+1 种基金
国家社会科学基金重大项目(11&ZD053)
国家自然科学基金青年项目(71401041)资助课题
文摘
研究在随机利率相互独立条件下年金初值的计算问题,主要是研究各类年金初值的期望和方差的计算公式.文章给出了随机利率相互独立条件下期末付平顶虹式年金,期末付虹式年金,期末付倒平顶虹式年金和期末付倒虹式年金的初值公式及其简化关系,推导出了这类年金初值的各阶矩的简化公式,进而获得了这类年金初值的期望计算公式和方差计算公式.
关键词
随机利率
虹式年金
矩
初值
Keywords
random
rates
of interest; rainbow annuities;
moment
; present
value
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机利率下的年金的计算(英文)
王丽燕
冯恩民
张奕
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2004
6
下载PDF
职称材料
2
随机利率下的增额寿险(英文)
王丽燕
王丽娟
杨德礼
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006
4
下载PDF
职称材料
3
随机利率下参数变化对连续型线性增额寿险的影响
沈丹
孙嘉聪
王飞
《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
2019
0
下载PDF
职称材料
4
随机利率下的一类特殊年金
刘凌晨
杨大地
李婷
张雷
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009
3
原文传递
5
随机贴现率下的年金计算
刘凌晨
段白鸽
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
原文传递
6
一类随机利率下特殊年金的计算
刘凌晨
段白鸽
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2016
0
原文传递
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