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α-stable运动驱动的OU过程的拟似然估计
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作者 方龙祥 张新生 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 2014年第2期395-408,共14页
对于α-stable运动驱动的OU过程,其转移密度函数没有明确的显式表达式,但是条件特征函数已知.本文基于离散观测样本,借助条件特征函数,研究了α-stable运动驱动的OU过程的拟似然估计,并证明了拟似然估计量的相合性和渐近有效性.模拟显... 对于α-stable运动驱动的OU过程,其转移密度函数没有明确的显式表达式,但是条件特征函数已知.本文基于离散观测样本,借助条件特征函数,研究了α-stable运动驱动的OU过程的拟似然估计,并证明了拟似然估计量的相合性和渐近有效性.模拟显示所提出的估计方法是准确和稳定的. 展开更多
关键词 α-stable运动驱动的ou过程 条件特征函数 拟似然估计 FISHER信息阵
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