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证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析
被引量:
1
1
作者
吴祝武
朱开永
许盈盈
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2007年第2期122-128,共7页
基于M-V证券组合模型,在证券市场上不存在无风险资产且允许卖空条件下,探讨了证券数增加k种后原n种证券协方差矩阵发生改变情形下M-V证券组合有效前沿的漂移问题。通过引入扰动因子和扰动矩阵,给出了M-V证券组合有效前沿的漂移方向及其...
基于M-V证券组合模型,在证券市场上不存在无风险资产且允许卖空条件下,探讨了证券数增加k种后原n种证券协方差矩阵发生改变情形下M-V证券组合有效前沿的漂移问题。通过引入扰动因子和扰动矩阵,给出了M-V证券组合有效前沿的漂移方向及其开口大小的变化情况.研究结果表明证券数增加了k种后有效前沿向左漂移以及它的开口变大,原证券组合的有效前沿完全落在新的证券组合可行集内.
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关键词
运筹学
证券组合
有效前沿
扰动矩阵
漂移
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题名
证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析
被引量:
1
1
作者
吴祝武
朱开永
许盈盈
机构
中国矿业大学理学院
中国矿业大学应用技术学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2007年第2期122-128,共7页
基金
国家自然科学基金(No:10671205).
文摘
基于M-V证券组合模型,在证券市场上不存在无风险资产且允许卖空条件下,探讨了证券数增加k种后原n种证券协方差矩阵发生改变情形下M-V证券组合有效前沿的漂移问题。通过引入扰动因子和扰动矩阵,给出了M-V证券组合有效前沿的漂移方向及其开口大小的变化情况.研究结果表明证券数增加了k种后有效前沿向左漂移以及它的开口变大,原证券组合的有效前沿完全落在新的证券组合可行集内.
关键词
运筹学
证券组合
有效前沿
扰动矩阵
漂移
Keywords
operations research
,
portfolio
,
efficient frontier
,
perturbation matrix
,
drifting movement
分类号
O151.21 [理学—基础数学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析
吴祝武
朱开永
许盈盈
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2007
1
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