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基于Haezendonck-Goovaerts风险度量的资本配置
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作者 荀立 董娜娜 王德辉 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期634-640,共7页
用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题,在设定保险人理赔总额上限的情况下,基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险,得到了配置给个体风险的资本金额、相应的Orlicz分位点,以... 用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题,在设定保险人理赔总额上限的情况下,基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险,得到了配置给个体风险的资本金额、相应的Orlicz分位点,以及保险人财务安全条件下的门限值、个体风险资本金额、置信水平与保险人容忍上限的关系式. 展开更多
关键词 短期个别风险模型 资本配置 Haezendonck-Goovaerts风险度量 YOUNG函数 orlicz分位点
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