1
|
股票价格遵循Ornstein-Uhlenback过程的期权定价 |
闫海峰
刘三阳
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
37
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2
|
双分数Ornstein-Uhlenback过程下后定选择权定价模型 |
袁敏
薛红
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《河北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
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2018 |
1
|
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3
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双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的后定选择权定价 |
袁敏
薛红
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《河南科学》
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2018 |
1
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4
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随机利率下基于Ornstein-Uhlenback过程的可转换债券定价 |
贾红霞
薛红
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《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
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2019 |
1
|
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5
|
双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下可转换债券定价 |
贾红霞
薛红
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《宁波大学学报(理工版)》
CAS
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2018 |
1
|
|
6
|
双分数随机利率下Ornstein-Uhlenback过程后定选择权定价模型 |
袁敏
薛红
|
《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
|
2019 |
0 |
|
7
|
股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价 |
闫海峰
刘三阳
李文强
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2004 |
24
|
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8
|
随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价 |
刘坚
杨向群
颜李朝
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《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
|
2005 |
7
|
|
9
|
利率和股票价格遵循O-U过程的再装期权定价 |
刘坚
邓国和
杨向群
|
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
|
2007 |
6
|
|
10
|
分数跳-扩散O-U过程下幂型期权定价 |
符双
薛红
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《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
|
2014 |
8
|
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11
|
基于配对策略的基金动态资产配置 |
傅毅
张寄洲
郭润楠
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《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2017 |
6
|
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12
|
基于O-U过程的具有不确定执行价格的期权定价 |
郑晓阳
刘兆鹏
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《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
10
|
|
13
|
随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价 |
朱利芝
马鹏
余君武
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《经济数学》
北大核心
|
2010 |
1
|
|
14
|
利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价 |
潘坚
周香英
|
《苏州科技学院学报(自然科学版)》
CAS
|
2013 |
1
|
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15
|
O-U过程下不确定执行价格的亚式期权定价 |
赵攀
袁国军
施明华
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
|
2010 |
3
|
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16
|
O-U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价 |
刘邵容
王恒太
|
《经济数学》
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2014 |
1
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17
|
股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法 |
胡之英
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《云南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
|
2016 |
1
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18
|
股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价 |
刘兆鹏
张增林
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《重庆工商大学学报(自然科学版)》
|
2011 |
1
|
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19
|
股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价鞅方法 |
胡之英
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《云南师范大学学报(自然科学版)》
|
2010 |
1
|
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20
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随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价 |
王永娟
孙丽男
毛盼盼
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《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
|
2016 |
0 |
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