1
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死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型 |
尚勤
秦学志
周颖颖
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《系统管理学报》
北大核心
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2008 |
8
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2
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具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型的持久与灭绝 |
苏晓明
陈波
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《复杂系统与复杂性科学》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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3
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分数跳-扩散过程下具有机制转换的欧式期权定价 |
李雨珊
惠雨馨
薛红
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《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
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2024 |
0 |
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4
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一类具有Ornstein-Uhlenbeck过程的水母模型 |
梁春叶
王清龙
郭俞红
刘志军
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《湖北民族大学学报(自然科学版)》
CAS
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2024 |
0 |
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5
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基于混合次分数跳过程的亚式期权模糊定价 |
庞秋月
汪育兵
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《兰州文理学院学报(自然科学版)》
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2024 |
0 |
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6
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基于Ornstein-Uhlenbeck过程下具有两个再保险公司的比例再保险与投资 |
黄玲
刘海燕
陈密
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《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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7
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分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型 |
薛红
李艳伟
孙玉东
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《纺织高校基础科学学报》
CAS
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2010 |
2
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8
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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9
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带有Ornstein-Uhlenbeck过程的随机logistic种群模型 |
师婉影
魏春金
张树文
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《集美大学学报(自然科学版)》
CAS
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2023 |
1
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10
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一类分数高斯噪声驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计:Hurst参数H∈(0,1/2) |
陈勇
李英
盛英
古象盟
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《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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11
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分数Ornstein-Uhlenbeck过程最小二乘估计改进的Berry-Esséen界 |
陈勇
古象盟
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《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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12
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带机制切换的跳扩散过程的常返性研究 |
籍慧洁
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《山西师范大学学报(自然科学版)》
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2023 |
0 |
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13
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与业主私下成交算不算“跳单”? |
王静
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《江淮法治》
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2024 |
0 |
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14
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航行器小角度入水跳弹过程研究 |
李永利
刘安
冯金富
胡俊华
余宗金
齐铎
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《兵工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2016 |
12
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15
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服从跳-扩散过程的再装股票期权的定价 |
冯广波
刘再明
侯振挺
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
20
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16
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股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 |
宁丽娟
刘新平
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《陕西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2003 |
27
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17
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股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型 |
杨云锋
刘新平
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《陕西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2005 |
13
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18
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基于量子蛙跳算法和过程神经网络的抽油机故障诊断 |
张强
许少华
李盼池
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《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2014 |
7
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19
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跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究 |
夏登峰
费为银
刘宏建
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《数学杂志》
CSCD
北大核心
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2011 |
5
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20
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支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价 |
刘新平
宁丽娟
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《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2005 |
8
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