PA相依样本的部分线性EV模型的估计理论

考虑部分线性EV模型Y=xβ+g(t)+e,e是PA相依,其中x的观测值有误差时β和g(t)的估计情况.用x的有效数据和原始数据构造β和g(t)的非参数核估计,并且讨论了在某些条件下这些估计的强相合性。

PA样本回归函数估计的强相合性

针对非参数回归模型Yi=g(xi)+εi,1≤i≤n,在{εi,1≤i≤n}为一致可积的平稳PA相依序列条件下,得到未知函数g(x)的权函数估计gn(x)=n∑i=1wn(x)Yi的强相合性.