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基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法
被引量:
1
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作者
杨刚
刘再明
欧阳资生
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2008年第1期44-48,共5页
将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计...
将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计,因此理论上它优于传统的POT方法.
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关键词
巨灾保险衍生品
极值理论
port方法
无套利定价
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职称材料
基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究
2
作者
周佰成
崔伟
吕海升
《东北师大学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2011年第5期26-30,共5页
笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,对其进行实证研究,得到汽车保险索赔额期权价格,具有很好的理论...
笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,对其进行实证研究,得到汽车保险索赔额期权价格,具有很好的理论意义和现实意义。
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关键词
port方法
王变换
期权
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职称材料
题名
基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法
被引量:
1
1
作者
杨刚
刘再明
欧阳资生
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
湖南商学院信息系
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2008年第1期44-48,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10371133)
湖南省教育厅科学与技术研究基金资助项目(05c562)
+1 种基金
中南大学博士创新基金资助项目(3340-75206)
湖南省软科学资助项目(2006ZK3028)
文摘
将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计,因此理论上它优于传统的POT方法.
关键词
巨灾保险衍生品
极值理论
port方法
无套利定价
Keywords
catastrophic insurance derivatives
EVT
port
approach
no-arbitrage pricing
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究
2
作者
周佰成
崔伟
吕海升
机构
吉林大学国有经济研究中心
吉林大学经济学院
吉林大学马克思主义学院
出处
《东北师大学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2011年第5期26-30,共5页
基金
国家社会科学基金项目(11CJY105)
吉林省社会科学基金项目(2011B031)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790153)
文摘
笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,对其进行实证研究,得到汽车保险索赔额期权价格,具有很好的理论意义和现实意义。
关键词
port方法
王变换
期权
Keywords
port
Wang Transform
Option
分类号
F842 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法
杨刚
刘再明
欧阳资生
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2008
1
下载PDF
职称材料
2
基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究
周佰成
崔伟
吕海升
《东北师大学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2011
0
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职称材料
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