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题名我国PTA产业链主要市场间的动态溢出效应研究
被引量：1
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作者
杨科
陈若晴
田凤平
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机构
华南理工大学经济与金融学院
中山大学国际金融学院
人工智能与数字经济广东省实验室(广州)
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出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2023年第1期75-85,共11页
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基金
国家自然科学基金资助项目(72201284,71673089,71991474)
国家社会科学基金资助项目(19ZDA093)
+2 种基金
教育部人文社会科学研究规划资助项目(22YJA790077)
广东省自然科学基金资助项目(2021A1515012643,2019A1515012236)
广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20CYJ38)。
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文摘
针对精对苯二甲酸(PTA)产业链的联动关系,采用前沿的溢出效应指数法和DCC-GARCH模型,从产业链角度研究我国PTA期货市场与其上游国际原油期货市场和下游纺织市场之间的静态和动态溢出效应.结果表明,上游国际原油期货市场主导收益率溢出效应,下游纺织市场主导波动率溢出效应,而PTA期货市场在产业链中处于信息接收方,且在产能过剩时不受产业链上下游市场的影响.
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关键词
pta期货市场
溢出效应指数
DCC-GARCH
国际原油期货市场
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Keywords
pta futures market
spillover effect index
DCC-GARCH
International crude oil futures market
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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