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基于递归均值调整非平稳波动率资产价格泡沫检验量分布与实证研究
1
作者
江海峰
《江西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2021年第6期602-608,共7页
为提高非平稳波动率资产价格泡沫检验量的功效,首先使用递归均值调整方法构建PWY检验量,并讨论在特定数据生成过程下的检验量分布;其次利用Wild Bootstrap方法构建联合检验量;最后进行蒙特卡罗模拟研究和实证研究.理论研究表明:检验量...
为提高非平稳波动率资产价格泡沫检验量的功效,首先使用递归均值调整方法构建PWY检验量,并讨论在特定数据生成过程下的检验量分布;其次利用Wild Bootstrap方法构建联合检验量;最后进行蒙特卡罗模拟研究和实证研究.理论研究表明:检验量在大样本下均收敛于维纳过程的泛函,含有非平稳波动率信息,且与已有检验量分布不同.模拟研究显示:递归均值调整PWY检验量功效在弱激增数据生成过程中优势明显,经典PWY检验量功效在中度激增数据生成过程中有微弱优势,联合PWY检验量功效位于2者之间.实证研究显示:递归均值调整PWY检验量的结论更符合实际.
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关键词
递归均值调整
资产价格泡沫
pwy检验量
蒙特卡罗模拟
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职称材料
题名
基于递归均值调整非平稳波动率资产价格泡沫检验量分布与实证研究
1
作者
江海峰
机构
安徽工业大学商学院
出处
《江西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2021年第6期602-608,共7页
基金
安徽省自然科学基金(1908085MG227)
安徽省哲学社会科学规划(AHSKF2019D045)资助项目.
文摘
为提高非平稳波动率资产价格泡沫检验量的功效,首先使用递归均值调整方法构建PWY检验量,并讨论在特定数据生成过程下的检验量分布;其次利用Wild Bootstrap方法构建联合检验量;最后进行蒙特卡罗模拟研究和实证研究.理论研究表明:检验量在大样本下均收敛于维纳过程的泛函,含有非平稳波动率信息,且与已有检验量分布不同.模拟研究显示:递归均值调整PWY检验量功效在弱激增数据生成过程中优势明显,经典PWY检验量功效在中度激增数据生成过程中有微弱优势,联合PWY检验量功效位于2者之间.实证研究显示:递归均值调整PWY检验量的结论更符合实际.
关键词
递归均值调整
资产价格泡沫
pwy检验量
蒙特卡罗模拟
Keywords
recursive mean adjustment
asset price bubble
pwy
statistic
Monte Carlo simulation
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于递归均值调整非平稳波动率资产价格泡沫检验量分布与实证研究
江海峰
《江西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2021
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