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欧式双向期权的两种定价比较
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作者 郝振莉 董晓娜 闫海峰 《大学数学》 2010年第1期132-136,共5页
在股票价格服从泊松跳模型下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法给出了欧式双向期权的定价公式;通过对这两种结果的比较发现,当股票价格服从特定的泊松跳模型时两种定价公式是相同的.
关键词 金融市场 无套利定价 保险精算定价 泊松跳模型 期权定价
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