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稀疏过程在常利率环境下的广义Poisson风险模型中的应用
1
作者 马丽娟 《理论数学》 2024年第5期200-205,共6页
风险理论是连接数学与金融问题的一座桥梁,它是保险精算学(即实际寿险精算)的重要组成部分,是保险精算人员对保险业务进行风险管理的重要理论工具,同时也是保险公司发展业务进行有效营运的理论保证。破产概率是风险理论研究的核心问题,... 风险理论是连接数学与金融问题的一座桥梁,它是保险精算学(即实际寿险精算)的重要组成部分,是保险精算人员对保险业务进行风险管理的重要理论工具,同时也是保险公司发展业务进行有效营运的理论保证。破产概率是风险理论研究的核心问题,而利息是影响破产概率的重要因素。本文讨论了常利率环境下离散时间风险模型的破产概率,给出了模型的破产概率的上界。首先构造了风险模型,通过鞅方法得到模型的破产概率满足的Lundberg不等式和相关公式;然后给出了离散时间情形下的双险种风险模型,得到了与破产相关的一些变量的表达式和性质。 展开更多
关键词 利率 poisson风险模型 破产概率 调节系数
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复合支护基坑工程安全风险评价模型研究与应用
2
作者 吴顺利 陈维超 赵晓宇 《建筑安全》 2024年第4期1-6,共6页
复合支护深基坑工程因施工工艺及工序复杂,在施工中应严格控制施工质量。以湖南省湘潭市某在建医院为背景,运用AHP-熵权法对复合支护基坑工程安全风险开展评价研究,对其安全风险影响因素及机理进行分析,建立基坑工程安全风险评价框架,... 复合支护深基坑工程因施工工艺及工序复杂,在施工中应严格控制施工质量。以湖南省湘潭市某在建医院为背景,运用AHP-熵权法对复合支护基坑工程安全风险开展评价研究,对其安全风险影响因素及机理进行分析,建立基坑工程安全风险评价框架,确定各评价指标的综合权重值,形成主观与客观相结合、定性与定量相结合的复合支护基坑工程安全风险评价模型,该评价模型可为基坑工程安全风险评价提供理论依据。 展开更多
关键词 基坑支护 AHP-熵权法 复合支护 安全风险评价 评价模型
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随机利率下带干扰的双复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率研究
3
作者 张邦 刘自强 宋鑫 《南华大学学报(自然科学版)》 2023年第6期81-85,共5页
随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用... 随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用期望方法和切比雪夫不等式得到该风险模型的调节系数、破产概率表达式和Lundberg上界。 展开更多
关键词 随机利率 复合poisson-GEOMETRIC过程 风险模型 破产概率
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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量:1
4
作者 郑苏晋 成世学 《经济数学》 2002年第3期1-8,共8页
本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论 ,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化 ,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下 ,给出了以 Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤 ,同时... 本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论 ,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化 ,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下 ,给出了以 Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤 ,同时导出了评价这一近似优劣程度的一个数量指标的解析表达式。 展开更多
关键词 多重衰减 个体风险模型 poisson复合风险模型 停止损失序 格点化随机变量
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常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题 被引量:6
5
作者 于金酉 胡亦钧 韦晓 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-17,共17页
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计... 该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响. 展开更多
关键词 风险理论 预警区 复合poisson风险模型 常利率
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双复合Poisson风险模型 被引量:37
6
作者 方世祖 罗建华 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期271-278,共8页
研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
关键词 风险模型 复合poisson过程 停时 破产概率
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两险种广义复合Poisson风险模型下的破产概率 被引量:1
7
作者 王志福 田丰 +2 位作者 金姝 潘旭 王艳 《渤海大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第1期1-4,60,共5页
广义复合Poisson风险模型被推广到两险种广义复合Poisson风险模型,并给出了理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资金为u的破产概率ψ(u)的明确表达式以及安全系数.
关键词 广义复合poisson风险模型的破产概率 指数分布 混合指数分布
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一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率 被引量:5
8
作者 陈红燕 刘伟 胡亦钧 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2009年第2期201-205,共5页
本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔具有指数分布时,... 本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔具有指数分布时,推得了破产概率所满足的方程,并给出了具体的数值计算的实例. 展开更多
关键词 索赔计数过程相关 双险种poisson过程 复合poisson过程 破产概率 风险理论
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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量:3
9
作者 周俊 成世学 程乾生 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期91-96,共6页
本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。
关键词 个体风险模型 poisson复合模型近似 保险 随机变量 分布函数 停止损失保费 离散化 停止损失序
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一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型破产概率 被引量:9
10
作者 张淑娜 陈红燕 胡亦钧 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2009年第4期567-572,共6页
本文主要研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型.利用鞅方法和微分方法,获得破产概率公式和破产概率的积分方程,并给出了保单价和索赔额服从指数分布时破产概率的显式表达式.
关键词 风险模型 复合poisson-Geometric分布 破产概率 积分方程
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广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率 被引量:2
11
作者 赵晓芹 王国宝 刘再明 《长沙理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第3期74-77,共4页
研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率... 研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计. 展开更多
关键词 金融风险理论 破产概率 poisson模型 非齐次poisson过程
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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量:2
12
作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多
关键词 复合poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式
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带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量:4
13
作者 蔡高玉 耿显民 《大学数学》 北大核心 2007年第1期110-112,共3页
对古典风险模型进行推广,主要研究保费收入过程为带干扰双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式.
关键词 风险模型 干扰 复合poisson过程 破产概率 Lundburg不等式
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具有稀疏相依结构的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:1
14
作者 刘伟 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第19期132-133,共2页
关键词 风险模型 相依结构 复合 poisson分布 离散时间 连续时间 索赔 险种
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常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量:5
15
作者 赵金娥 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第5期691-695,共5页
针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至... 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 展开更多
关键词 复合poisson过程 风险模型 BROWN运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程
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推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率 被引量:2
16
作者 刘东海 李博 《湖南文理学院学报(自然科学版)》 CAS 2006年第2期7-8,共2页
对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,考虑保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
关键词 风险模型 破产概率 复合 poisson-GEOMETRIC过程
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带干扰的复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究 被引量:1
17
作者 孙树旺 江涛 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第11期29-30,共2页
一、引言 在经典的C-L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此.
关键词 风险模型 概率问题 复合 破产 干扰 保险公司 运作
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复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 被引量:5
18
作者 钟朝艳 《经济数学》 2012年第2期83-86,共4页
应用有别于传统鞅方法的方法,充分利用盈余过程的强马氏性,在一类复合Poisson-Geomet-ric风险模型下讨论预警区问题,得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔情形下给出其精确解.
关键词 预警区 复合poisson Geometric风险模型 条件矩母函数 微积分方程
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复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数
19
作者 关树明 李波 郭红 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期6-10,共5页
破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策... 破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解. 展开更多
关键词 复合poisson风险模型 常利息力 红利 threshold策略 Gerber—Shiu期望折现罚金函 积分一微分方程
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一类推广的常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 被引量:3
20
作者 赵明清 尚鹂 李田 《经济数学》 2015年第1期1-5,共5页
在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏... 在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏性推导出了首个预警区的条件矩母函数所满足的积分方程,并进一步在保费额和索赔额都服从指数分布的情形下得出了其解析解. 展开更多
关键词 预警区 复合poisson-Geometric风险模型 常利率 条件矩母函数
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