加卸载响应比在Poisson模型下的随机分布

本文在地震的发生时间服从Ｐｏｉｓｏｎ过程，而地震震级服从ＧｕｔｅｎｂｅｒｇＲｉｃｈｔｅｒ关系的前提下，对不同定义的加卸载响应比Ｙ值的随机分布进行了探讨。结果表明：当在计算窗口的地震发生的期望数目较大（＞４０）时，Ｙ１～Ｙ５值的分布基本稳定，出现高加卸载响应比的概率极低。然而当计算窗口的地震期望数目过小时，Ｙ２～Ｙ５值则变得不太稳定。也就是说，服从Ｐｏｉｓｏｎ过程的地震序列，在计算窗口的地震期望数目过小时，也可能产生Ｙ值较高的结果。为了使利用加卸载响应比预测地震更加可靠，文中给出了Ｙ１、Ｙ３在Ｐｏｉｓｏｎ模型下的９０％、９５％和９９％的置信区间，这对判别加卸载响应比异常是非常有用的。

复合广义Poisson模型下的破产概率估计

将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .

带干扰双Poisson模型盈余首达时间分析

本文运用鞅的方研究了带干扰双Poisson模型盈余首次达到给定水平的时间,得到了它的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的具体表达.

一类推广的复合Poisson模型的赤字分布

经典的SparreAndersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计.

复合广义Poisson模型下最终破产概率估计

将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,证明了复合广义Poisson模型可转化为经典复合Poisson模型 ,并求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .

一类推广的复合Poisson模型的赤字分布

经典的Sparre Andersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计.

对广义复合Poisson模型赤字分布下界的改进

研究一类广义复合Poisson模型的赤字分布,获得了赤字分布的两个更精细的下界估计,从而改进了关于该模型赤字分布下界的已有相关结论.

复合Poisson模型中“双界限”分红问题

引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再给出m_1,m_2,m_3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b_1,b)的解析式表示出来.

两险种广义复合Poisson模型资金下降到初始盈余的贴现罚金函数

考虑两险种广义复合Poisson模型,研究当资金下降到初始盈余时关于停时的贴现罚金函数.利用概率论方法及Laplace变换,推导出该模型贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程,进一步得出贴现罚金函数的具体表达式和资金下降到初始盈余时停时的矩,并对索赔额服从指数分布的情况给出了贴现罚金函数的显式表达式.

消费者微信群特色农产品购买行为影响因素研究——基于Logit模型和Poisson模型的实证分析

随着农产品消费结构升级以及互联网营销模式的创新,利用微信群营销成为农产品销售的重要渠道。以公诺网——农民曹春枝消商群为对象,探讨了消费者微信群特色农产品购买意愿和频次的影响因素,并着重对消费者个体特征、微信群营销方式、消费者信任因素进行深入分析。消费者加入微信群的时间、微信群购物经验、消费者从事的行业对消费者是否通过微信群购买有显著影响,消费者年龄、受教育程度、家庭月收入、微信群运营手段的丰富程度对于消费者微信群购买频次有显著影响。研究结论为进一步优化农产品的微信群营销渠道提供理论依据,进而利用消费行为反作用生产和销售,推进我国特色农产品销售渠道建设,促进我国农产品的品牌建设,助力农业供给侧改革和乡村振兴。

一阶转移Poisson模型参数的统计推断

分析了一阶转移Poisson模型,给出了参数估计的方法.理论分析结果表明,参数估计具有渐近正态性,方差矩阵的估计具有相合性.

阈红利策略下干扰复合Poisson模型中Gerber-Shiu函数的解析表示

构建了带干扰的复合Poisson模型下阈红利策略模型,求出了此模型下期望折扣罚金(Gerber-Shiu)函数满足的积分-微分方程,并通过无分红模型下的Gerber-Shiu函数得到它的解析表达式.

双复合Poisson模型下的最优投资和再保险

利用随机控制理论和HJB方程,研究了投资回报瞬时利率为Vasieck模型下的短期利率和股票市场卖空限制时的最优投资和最优非比例再保险策略。通过求解HJB方程得到了带干扰的双复合Poisson风险模型下的最优策略以及值函数的闭式解。

稀疏过程在常利率环境下的广义Poisson风险模型中的应用

风险理论是连接数学与金融问题的一座桥梁,它是保险精算学(即实际寿险精算)的重要组成部分,是保险精算人员对保险业务进行风险管理的重要理论工具,同时也是保险公司发展业务进行有效营运的理论保证。破产概率是风险理论研究的核心问题,而利息是影响破产概率的重要因素。本文讨论了常利率环境下离散时间风险模型的破产概率,给出了模型的破产概率的上界。首先构造了风险模型,通过鞅方法得到模型的破产概率满足的Lundberg不等式和相关公式;然后给出了离散时间情形下的双险种风险模型,得到了与破产相关的一些变量的表达式和性质。

Poisson和Cox回归模型在队列随访资料分析中的应用和对比

Ｐｏｉｓｓｏｎ与Ｃｏｘ回归模型是流行病学队列随访资料分析中常用的两类多变量分析方法。本文对有关这两类多变量回归模型的统计方法等问题进行了系统的回顾（相乘模型），并用一个实例的结果来说明两者的应用。从本文的结果和讨论来看，Ｐｏｉｓｓｏｎ和Ｃｏｘ回归模型均适合于队列随访资料的分析，但两者各有一些优势和不足。最后，笔者就目前两者的应用情况和相互比较提出了一些看法。此外，还讨论了其它形式的回归模型（相加模型）及在回归模型中如何引入外部对照率等。

Poisson 模型与队列研究——原理及应用

Ｐｏｉｓｏｎ模型与队列研究——原理及应用上海医科大学李克俞顺章Ｐｏｉｓｏｎ回归模型主要用于队列研究资料的分析〔１－４〕，属于分析流行病学的范畴，鉴于它调整协变量的强大能力〔５〕，常用来研究多因素对疾病率的影响及暴露与疾病间的剂量反应关系，尤其适用于罕...

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.

动态Poisson模型及Bayes预测

给出了观测值服从ｐｏｉｓｓｏｎ分布的动态ｐｏｉｓｓｏｎ模型。通过假设自然参数与状态参数之间的线性关系ηｔ＝Ｆｔθｔ，并利用共轭分布给出了ｐｏｉｓｓｏｎ模型的参数的修正递推；利用模型及伽玛分布的标准常数给出了Ｂａｙｅｓ预测。

双复合Poisson风险模型的赤字尾概率

研究双复合Poisson过程的风险模型,得到了关于赤字尾概率的函数型不等式,并且作为它的应用,得到了一些指数型上界估计,使得某些已有结果得到推广.

Poisson回归模型估计启东肝病高危人群14年随访资料的PAR

本文给出了应用Poisson回归模型对前瞻研究的多因素人群归因危险度(PAR)的估计方法。通过启东肝病高危人群14年随访研究资料分析,阐明了数据分析计算的具体步骤。计算结果表明,该人群肝癌的4个危险因素分别是性别、肝病类型、HBsAg携带状况及肝癌家族史。它们的综合人群归因危险度为85.14％,各因素的调整人群归因危险度分别为51.26、42.81、17.81和35.26％。本研究结果可以为卫生部门制定肝癌防治策略提出定量分析依据。