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金融数据的极端风险研究及实证分析
1
作者
孙丽莉
刘琼荪
《重庆工商大学学报(自然科学版)》
2014年第4期20-26,共7页
运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布(GPD)与Poisson分布相结合,引入新的参数,构造复合超阈值分布,确定它的参数估计和计算金融资产收益率的VaR和期望损失(ES)值;通过GPD和Poisson-G...
运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布(GPD)与Poisson分布相结合,引入新的参数,构造复合超阈值分布,确定它的参数估计和计算金融资产收益率的VaR和期望损失(ES)值;通过GPD和Poisson-GP复合超阈值两种分布下的POT模型,对上证指数1996-2013年间的日收益率序列进行对比实证分析。
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关键词
极值理论(EVT)
POT模型
广义帕累托
分布
(GPD)
poisson-gp复合超阈值分布
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职称材料
题名
金融数据的极端风险研究及实证分析
1
作者
孙丽莉
刘琼荪
机构
重庆大学数学与统计学院
出处
《重庆工商大学学报(自然科学版)》
2014年第4期20-26,共7页
文摘
运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布(GPD)与Poisson分布相结合,引入新的参数,构造复合超阈值分布,确定它的参数估计和计算金融资产收益率的VaR和期望损失(ES)值;通过GPD和Poisson-GP复合超阈值两种分布下的POT模型,对上证指数1996-2013年间的日收益率序列进行对比实证分析。
关键词
极值理论(EVT)
POT模型
广义帕累托
分布
(GPD)
poisson-gp复合超阈值分布
Keywords
extreme value theory (EVT)
POT Model
generalized Pareto distribution ( GPD )
poisson-gp
compound above-threshold distribution
分类号
O291 [理学—应用数学]
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题名
作者
出处
发文年
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操作
1
金融数据的极端风险研究及实证分析
孙丽莉
刘琼荪
《重庆工商大学学报(自然科学版)》
2014
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