-
题名有交易费的证券组合投资优化模型
被引量:2
- 1
-
-
作者
赵娟
李科学
-
机构
华北水利水电学院
郑州轻工业学院
-
出处
《华北水利水电学院学报》
2006年第2期110-112,共3页
-
文摘
针对传统风险测度存在的不足,将风险测度加以改进,研究证券组合投资问题.建立了以半绝对离差为风险测度、考虑交易费用的组合投资优化模型.通过变换将不可微的多目标规划问题转化为线性规划问题,考虑到现实中人们更侧重于关注风险,故所提出的方法是合理可行的.
-
关键词
证券组合投资
交易费
半绝对离差
多目标规划
线性规划
-
Keywords
portfolio investment
transaction costs
semi-MAD
multi-objection programming
linear programming
-
分类号
O221.6
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名带交易费用的证券组合投资选择的优化模型
被引量:2
- 2
-
-
作者
李莉英
金朝嵩
-
机构
重庆大学数理学院
-
出处
《经济数学》
2002年第3期32-37,共6页
-
文摘
本文利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的办法来抵减非系统风险 ,就证券组合投资的选择问题 ,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的多目标规划模型 ,然后通过变换将不可微的多目标规划问题转化为一个多目标线性规划问题 。
-
关键词
证券组合投资选择
交易费用
线性规划
多目标规划
-
Keywords
portfolio investment selection,transaction costs,linear programming,multi objective programming
-
分类号
F22
[经济管理—国民经济]
-