电力市场中的双边合同

电力的市场化运营给市场成员带来了很大的市场风险,远期、期货等电力双边合同作为一种有效的风险管理工具被引入到电力市场。双边合同交易在实际电力交易中占据大部分份额,但一直以来对双边合同的研究远少于对pool竞价的研究,直到美国加州电力市场的失败,双边合同交易才受到普遍关注。近年来,研究工作者在双边合同方面发表了数十篇论文,基于这些研究成果对双边合同的基本类型及其定价理论、双边合同的风险管理、市场参与者在双边合同市场与现货市场中的优化交易策略以及双边市场对电力市场的影响等领域的工作进行了全面简要的综述,并结合我国电力市场化改革的实际,提出今后双边合同方面重点研究的领域。

电力合约市场中零售商的策略行为研究

在电力市场中发电商利用其寡头垄断地位施行市场力以谋取超额利润,但零售商与发电商之间的远期合约可以抑制这种市场力.在两个零售商与两个发电商的电力市场中,运用博弈论,建立了零售商之间竞争发电商合约的签约博弈模型和领导者-随从博弈模型,分析了在现货市场前的合约市场中零售商主动采取合约竞标策略,提供经济激励,鼓励发电商进入合约市场,并解释了'当发电商具有市场力时,远期价格高于现货市场价格'的现象,证明了零售商这种主动合约策略行为能够实现社会福利最大化.

电力市场中风险规避问题的研究(一)——不同电力市场阶段风险规避模型

针对电力市场不同阶段的特点 ,基于期货和远期合约的基本原理 ,建立了不同的风险规避模型 ,并分析了其在电力交易中的功能体现。分析表明 ,双边开放的期货交易模式是电力市场较成熟的模式 ,合约双方可以利用期货交易更好地防范和控制风险。单边开放的远期交易模式适用于非完备的双边开放电力市场 ,它可以使发电侧和电力库在一定程度上回避市场电价的风险。授权差价合约 +单一购买者模式是电力市场初级阶段的过渡模式 ,其回避风险的能力虽不是最优 ,但比较简单易行。

融入金融输电权思想的新型远期合约

当电力市场发展到输电系统全面开放以后,输电网问题越来越成为电力市场中保障电力系统安全稳定运行的关键因素。利用金融输电权FTR(Financial Transmission Rights)思想可有效规避输电阻塞给电力市场各发电商带来的风险,但这种交易在线路出现反向潮流时可能会给该线路阻塞费用的承担者尤其是发电商带来一定的利益损失。文中将FTR思想引入到以往远期合约中,提出了一种新型的远期合约形式,并针对如何解决反向潮流存在的问题给出明确方案,这样即可以达到规避现货市场电价风险的目的,又可以实现规避输电阻塞风险。

电力市场交易方式分析

通过研究国内外电力市场发展趋势 ,分析比较了电力市场现货交易、期货交易以及远期合约交易 3种交易方式。提出在电力市场中需建立和完善电力期货交易机制 ,并与电力市场现货交易手段和远期合约交易手段有机结合 ,才可能平衡电力商品价格 ,防范价格的频繁波动 ,促进电力工业与国民经济的健康有序发展。

用于电力远期价格预测的组合灰色神经网络方法

电力远期价格受实时电价、利率、负荷需求等多种因素影响 ,变化趋势复杂 ,很难建立一个准确的数学模型进行全面描述。针对这一特点 ,采用灰色动态预测模型对电力远期价格进行预测 ,提出一种组合灰色神经网络预测模型 ,并对不同模型的预测结果进行了研究。

长期合约电量对电力市场价格影响的定量分析

长期合约交易是有效抑制市场力行为、促进电力市场稳定发展的措施之一。然而,近年来许多文献对长期合约的作用仅限于定性分析。以博弈论为理论基础,建立古诺竞争模型,分析了市场力产生的机理,对不同经济模式下的价格变化进行了详细的数学推导。并根据电力系统安全稳定性要求,计算了长期合约电量占总发电量不能超过的最大比例,指出该比例与发电系统和输电系统的可靠性、电网的安全性、损耗是密切相关的。最后,利用算例对比方法进行了验证。结果表明,长期合约能够有效地抑制市场力行为,随着长期合约交易比例的增大,市场价格逐步降低,同时整个电力市场电量供应增加。

计及输电约束的电力远期与现货市场联合均衡分析

针对当前国内、外电力市场的实际运营要求,研究发电商在远期合同市场和现货市场中的博弈问题,建立了一个考虑输电约束的两市场联合均衡模型。该模型所描述的均衡问题是一个具有均衡约束的均衡问题(EPEC),可用非线性互补方法求解。算例证明了模型和方法的合理性和有效性。结论显示在现货市场中以线性供应函数投标的发电商能自愿参与策略性远期合同交易,从而有效缓解其市场力,而且输电网络约束、发电成本及需求弹性等因素都会影响发电商的远期合同交易策略。

基于远期合约与日前市场的大用户购电模型

基于大用户的视角,分析了基于多重结算系统的最优购电策略:在现金市场中讨论了日前市场,远期市场中讨论了远期合约和欧式看涨期权。以利润的条件风险价值CVaR最大化为目标,构建了大用户在日前市场的购电优化决策模型,给出了模型的解析解;并以此分析了日前市场电价、缺电损失和风险偏好对最优购电量的影响。结论表明:大用户在日前市场的最优购电量总会随着日前市场电价的递增而减少,随着缺电损失的递增而增加;大用户的风险偏好会影响其购电决策,影响程度共同取决于用电收益、日前市场电价和缺电损失。

考虑电力差价合同的发电厂报价策略研究

在市场环境下 ,各发电厂的电力销售既可通过现货市场来进行 ,也可利用能回避现货电价波动风险的远期合同市场来进行。介绍了一个能研究差价合同市场对发电厂在现货市场中报价策略影响的市场决策模型 ,其中各个发电厂以极大化自己的利润为目标 ,整个模型的均衡点包括各个发电厂在现货市场中的均衡报价策略 ,以及在差价合同市场中的均衡合同电量等。通过理论推导和算例分析 。

远期合同对发电商市场力影响的博弈均衡模型

为了建立远期合同对发电商市场力影响的更为通用的分析模型,首先以两阶段古诺博弈模型描述了发电商在合同市场和实时市场的策略性行为,并在此基础上提出了在考虑需求不确定性和网络约束影响的情况下,包含远期合同时电力市场均衡的SEPEC模型。然后应用Nikaido-Isoda函数法构造了求解其数字解的迭代算法。最后,以IEEE30-bus系统为背景,构造了电力市场算例,通过模型的仿真计算,实证研究了远期合同对市场力的影响。算例表明了模型的合理性和算法的有效性。仿真结果说明无论需求是否确定,远期合同的存在均有助于降低发电商的市场力。

远期合约助长发电商默契串谋的机理分析

远期合约作为降低市场力的有效手段之一,已广泛应用于许多国家的电力市场。但是,在日复一日重复报价的情况下,发电商之间为了避免价格战有可能形成某种默契串谋,人为造成电价上升。该文首先建立了包含远期合约时电力市场均衡的EPEC模型;然后构造了发电商形成默契串谋的随机触发策略。仿真结果说明了远期合约的存在的确有助于降低发电商的市场力;但是发电商也可以利用远期合约实现默契串谋,为监管机构有针对性地制定措施以避免默契串谋,限制市场权力提供了理论依据。

电力远期合约的风险规避研究

从用户和供电商双方的角度出发,讨论了利用远期合约规避风险甚至获利的经济学原理。研究结果表明,买电方和供电方均具有选择各自远期合约的权利,双方可根据不同电力价格的波动情况,做出合理的决策,从而实现社会资源的最优化。

发电市场不同竞争模式下发电商的策略性远期合同交易

发电商的远期合同交易会影响发电现货市场的竞争,这种策略影响关系可能会激励发电商参与远期合同交易(策略性远期合同交易).针对不同的发电现货市场竞争模式,研究了多个非对称发电商的策略性远期合同交易问题.通过均衡分析,表明如果每个发电商进行其合同决策时认为其他所有发电商的合同交易量给定不变,则在发电现货市场Cournot竞争模式下,每个理性发电商都会进行一定数量的策略性合同交易;而当发电现货市场采用线性供应函数竞争时,发电商将失去策略性合同交易的激励.算例分析证实了理论结果.

国外风电EPC项目设计前移工作简析

面对泰国L风电工程工期紧、合同条款苛刻、边界条件复杂、属地化采购等诸多不利因素,要求采购团队和设计团队随时沟通,设计前移势在必行。在泰国现场设计的过程中,传统设计模式表现出诸多不适应性。通过与项目管理团队的合作,借鉴科学的管理方法,积极完善设计流程,调整与工程参建各方的交流方式,最终风电机组已于2017年12月全部投产并网发电。研究可为同类EPC总承包工程设计管理提供指导方法。

基于远期合约的电力市场博弈分析

通过建立零售商与发电厂商之间的远期合约博弈模型,分析在发电和售电分开的电力市场模式下,零售商与发电厂商之间的远期合约在抑制发电厂商寡头垄断方面的作用.研究表明:在零售竞争的市场中,零售商采用激励策略主动与发电厂商签订远期合约,从而实现零售商自身利润最优化的目标,并在一定程度上减少了发电厂商的垄断利润,同时零售商的这种主动策略行为还能促进社会福利最大化的实现.这些分析为今后我国电力市场改革和电力金融衍生产品的创新提供了理论参考.