计及灵活性资源的分布式多微网配电系统定价策略

针对含灵活性资源的多微网配电系统,提出一种基于动态非合作博弈的多微网配电系统定价策略,以引导用户侧调整用电方式实现系统经济运行。提出一种双层不动点映射算法:在内层,分别建立微网和配电网的凸优化模型,采用交替方向乘子法对模型进行分布式求解,进而确定电网最优定价策略;在外层,建立灵活性资源用户响应模型,用户根据内层的定价策略调整原有需求量。引入不动点定理解释该博弈问题,并证明其均衡解的存在性、唯一性和收敛性。算例仿真结果验证了所提策略的适用性与有效性。

CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价

考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数解是收敛的,最后通过实证分析证明所得解比经典的B-S模型更符合实际市场。

《排灌机械工程学报》近8年核心作者分析

对中国知网2006年—2013年6月《排灌机械工程学报》所有作者的发文量、被引量和下载量进行统计,根据普赖斯定理确定了118位核心作者候选人,基于综合指数法确定36位核心作者和18位扩展核心作者,并对核心作者队伍的机构及地区分布,核心作者职称、年龄及性别进行统计分析.结果表明:统计期间,共发表论文828篇,共有署名作者1 686位,篇均作者3.88人,其中572位作者曾发表论文2篇以上,占32.38%.118位核心作者候选人占总作者的7.00%,发文量占总发文量的61.71%.核心作者及扩展核心作者发文量最多为42篇,最少为5篇.核心作者来源比较集中,有31位来自江苏大学,占核心作者队伍的57.41%;39位来自江苏省,占72.22%.有66.67%的核心作者和扩展核心作者具有正高职称,64.81%为28—50岁的中青年专家,男女比例为5.75∶1.

2007～2014年《西安工程大学学报》核心作者分析

为进一步提高《西安工程大学学报》学术质量提供定量依据,利用普赖斯定律和综合指数法,以中国知网《中国期刊全文数据库》为统计源,对该刊2007~2014年作者的发文量、被引频次和下载频次进行统计分析,确定30位核心作者,对核心作者的发文量、被引频次、下载频次、机构和地区分布、学科分布等进一步分析,从中发现该刊优势与不足.认为科研团队间撰写论文时互相学习借鉴意识不够,应强化宣传;校外核心作者数量偏少,制约了学报影响力的提高,应加强对外组稿约稿,适当提高外稿录用率;纺织工程专业核心作者占一半以上,学科特色明显,要保持该刊的学科优势,进一步加强该学科稿件的刊发.

相依于时间的交换期权的保险精算定价

文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。

2000—2010年《北京林业大学学报》核心作者分析

通过对2000—2010年《北京林业大学学报》第一作者或独立作者的发文量、被引频次和下载频次进行统计分析,运用普赖斯定理和综合指数法确定出《北京林业大学学报》核心作者30人。分析了核心作者所在机构、地理分布、科研领域等信息。该刊核心作者主要来自北京林业大学,其文章均为国家或地方重点科研项目产出成果,所涉及的主要科研领域为林学、水土保持和生物科学等。

《农业现代化研究》1980-2011年核心作者分析

通过中国知网对1980年—2011年《农业现代化研究》作者发文量和被引频次进行了统计(检索日期为2011年10月17日),依据普赖斯定律圈定候选核心作者,基于发文量和被引频次利用综合指数法确定核心作者,利用H指数确定核心作者中的高被引作者。结果表明:《农业现代化研究》1980年—2011年共发文4001篇,统计作者5419个,其中3978条文献被引用。发文不超过4篇的作者占总数的98.2%,高产作者较少,发文20篇以上的仅有3人,单篇文献最高被引次数为168。《农业现代化研究》1980年—2011年核心作者候选人共162人,发文至少4篇;核心作者共70人,其中高被引核心作者49人。发文超过10篇的都为核心作者,但单篇高被引文献前10名只有1位是核心作者。70位核心作者有24位来自中国科学院(亚热带农业生态研究所占20位),有31位来自中国农业大学、华中农业大学等农业类大学,其余15位来自中国农业科学院等农业科研机构。

基于科斯定理的价格理论修正

科斯定理实际上已经触摸到了一个不同于完全竞争的新的价格理论。由于这一定理被局限在要素市场上,故无法彻底取代传统的价格理论。对传统价格理论的改进,可以通过以下几个方面来进行。第一,用消费人取代自然人作为研究对象,市场的规模由具有正的效用和预算两个集合的交集界定;第二,引入哈耶克产品概念取代无差异产品假设;第三,根据科斯—威克瑞定价基准,用熊彼特竞争取代完全竞争。据此建立起一个可以同时解释产品价格、市场规模和新产品出现的定价理论。

价格控制问题的最优性定理

价格控制问题的模型是另一类线性二级规划问题，本文给出了求价值控制问题最优解的充分必要条件．

欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价

在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .

森林生态资源配置中的市场失灵及其对策

森林生态系统是地球上最大的陆地生态系统。森林生态体系建设中的公益林，具有公共物品非排他性和非排斥性的特征，由此带来的外在性是市场失灵的一个重要因素，它将导致生态资源配置的长期低效。只有较好地化解市场失灵，才能有效地协调生态效益与经济效益，确保我国森林生态体系建设的优质与高效。本文通过对森林生态建设中市场失灵的分析，提出了产权结合，科斯定理，生态质量等级价格等对策，以修正市场的部分失灵。并探讨了木材价格变动对生态供给的影响，进而提出当木材价格变动时应适时调整生态质量价格。

公司价值理论与股票定价

经济金融化使现代公司财务理论从以往的边缘地位逐步朝着金融经济学的核心与主流方向发展。公司价值理论作为现代公司财务理论的重要组成部分已日臻完善和成熟。我国长期对公司价值理论研究的忽视 ,不仅是企业管理落后的深层原因 ,而且也是影响股票市场发展重要因素之一 ,因为股票价值与公司价值直接相关 ,忽视公司价值而形成的股票价格不仅是不合理的 ,而且会对股票市场产生不良影响。

分离定理和对上海股市的CAPM实证分析

本文简单介绍了资本性资产定价模型（ＣＡＰＭ），并且给出了分离定理的证明，还运用ＣＡＰＭ对上海股市进行了实证分析。

有摩擦多期证券市场中的无套利资产定价

资产定价理论是现代金融学的核心内容,资产定价的两个基本方法是现代的无套利方法和传统的均衡方法。本文对存在买卖价差、成比例交易费和固定交易费三种摩擦的多期证券市场,用无套利方法研究资产定价理论。分别对不存在套利和不存在强套利的市场,建立了资产定价的基本定理。

用经济学原理分析停车需求与供应之间的矛盾

城市停车问题是城市停车需求与供应之间矛盾的表现,解决停车问题应该从分析停车供需特性着手。文章首先分析了停车需求和供应的特性,然后运用经济学中的蛛网理论对停车供需进行分析,得出应该从调控需求上处理停车问题;最后建立了基于市场价格的停车供应和需求的平衡模型,并根据需求变动类型的不同将调控需求的措施分为两类,两类措施各有优势,应结合起来运用。

随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价

文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价。

2009—2018 年我院《学报》核心作者统计分析

为深入了解我院《学报》作者队伍情况、建立稳定的高素质作者队伍,以中国知网为统计源,统计了2009—2018年《学报》1686位作者刊文量、被引量和下载量;利用普赖斯定理和综合指数法,对遴选出的我院《学报》核心作者和扩展核心作者进行分析.分析结果表明,根据《学报》167名核心作者候选人,确定了55名核心作者和29名扩展核心作者;84名核心作者/扩展核心作者的人均刊文量、被引量和下载量分别为10.85篇、125.31和4096.98;84名核心作者/扩展核心作者中,13位编委人均刊文量、被引量和下载量分别为11.77篇、142.46和4930.62,平均综合指数为1.79;39篇高被引论文中,《学报》特色栏目论文占79.49%,具有高学历及高级职称的第一作者占89.74%.最后,就提高《学报》作者的综合指数提出了相应的建议.

双重价格机制下经济系统的运行研究

本文研究双重价格机制下经济系统的运行，建立了混合经济的价值理论，证明了竞争均衡的存在性，这一研究对于理解混合经济系统的运行有重要的意义。

货币账户带时滞的期权定价

在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.

布莱克—斯科尔斯期权定价模型的研究

期权的价格变化是一个随机过程,B—S模型的创立开创了以无套利原理为基础的现代金融理论的大规模发展,使金融实践产生了革命性的变化。B—S模型的开创性表现在三个方面——使用瞬间无风险的自我融资交易技术;用无套利方法,获得具有普遍意义、不包含任何风险因素的B—S偏微分方程;诱发了对于公司金融和实际投资领域内问题的或有权益分析方法以及真实期权方法的深入研究和大量运用。分别利用随机偏微分方程方法和鞅方法,着重对B—S模型进行了证明。最后对B—S模型进行了评价。